Сравнение NET с ZS
NET (Cloudflare, Inc.) and ZS (Zscaler, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, NET returned 26.14%/yr vs -6.28%/yr for ZS. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NET и ZS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NET показывает доходность 34.58%, что значительно выше, чем у ZS с доходностью -40.26%.
NET
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 18.36%
- С начала года
- 34.58%
- 6 месяцев
- 29.84%
- 1 год
- 53.75%
- 3 года*
- 55.45%
- 5 лет*
- 26.14%
- 10 лет*
- —
ZS
- 1 день
- -6.78%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -40.26%
- 6 месяцев
- -44.85%
- 1 год
- -54.46%
- 3 года*
- -1.91%
- 5 лет*
- -6.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NET и ZS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NET Cloudflare, Inc. | 34.58% | 83.09% | 29.33% | 84.16% | -65.62% | 73.05% | 345.43% | -5.22% |
ZS Zscaler, Inc. | -40.26% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | -2.06% |
Correlation
The correlation between NET and ZS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2019 г. | 0.68 |
The correlation between NET and ZS has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NET:
$93.56B
ZS:
$21.60B
NET:
-$0.25
ZS:
-$0.49
NET:
39.70
ZS:
6.73
NET:
61.28
ZS:
9.13
NET:
$2.33B
ZS:
$3.17B
NET:
$1.71B
ZS:
$2.43B
NET:
$168.53M
ZS:
$69.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NET vs. ZS — Ранг доходности на риск
NET
ZS
Сравнение NET c ZS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cloudflare, Inc. (NET) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NET | ZS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.81 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.84 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | -1.54 | +4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NET | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | -0.93 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.11 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.32 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок NET и ZS
Максимальная просадка NET за все время составила -82.58%, что больше максимальной просадки ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NET и ZS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NET | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.58% | -76.41% | -6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.76% | -64.89% | +28.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.00% | -64.89% | +19.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.58% | -76.41% | -6.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -63.56% | +60.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.64% | -32.58% | -5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.95% | 35.44% | -18.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности NET и ZS
Текущая волатильность для Cloudflare, Inc. (NET) составляет 34.25%, в то время как у Zscaler, Inc. (ZS) волатильность равна 45.54%. Это указывает на то, что NET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NET | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.25% | 45.54% | -11.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.77% | 57.23% | -4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.15% | 58.55% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.40% | 56.10% | +12.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.78% | 58.45% | +9.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NET и ZS
Ни NET, ни ZS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NET и ZS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cloudflare, Inc. и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NET и ZS
NET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 455.60M при выручке в 639.76M, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
NET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.99M при выручке в 639.76M, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
NET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.93M при выручке в 639.76M, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
Часто задаваемые вопросы
NET and ZS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (45.54%) compared to NET (34.25%). In terms of maximum drawdown, NET dropped -82.58% vs ZS's -76.41%.
NET currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NET и ZS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор