PortfoliosLab logo
Сравнение NET с ZS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NET и ZS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NET и ZS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cloudflare, Inc. (NET) и Zscaler, Inc. (ZS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
526.67%
322.47%
NET
ZS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NET:

0.63

ZS:

0.42

Коэф-т Сортино

NET:

1.21

ZS:

0.83

Коэф-т Омега

NET:

1.17

ZS:

1.12

Коэф-т Кальмара

NET:

0.49

ZS:

0.32

Коэф-т Мартина

NET:

2.07

ZS:

2.00

Индекс Язвы

NET:

16.46%

ZS:

9.29%

Дневная вол-ть

NET:

53.89%

ZS:

44.68%

Макс. просадка

NET:

-82.58%

ZS:

-76.41%

Текущая просадка

NET:

-48.08%

ZS:

-45.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NET:

$37.01B

ZS:

$31.11B

EPS

NET:

-$0.23

ZS:

-$0.10

Коэффициент PEG

NET:

2.35

ZS:

2.74

Коэффициент P/S

NET:

22.17

ZS:

12.85

Коэффициент P/B

NET:

35.38

ZS:

18.65

Общая выручка (12 мес.)

NET:

$1.29B

ZS:

$2.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

NET:

$997.36M

ZS:

$1.88B

EBITDA (12 мес.)

NET:

$81.64M

ZS:

$105.28M

Доходность по периодам

С начала года, NET показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у ZS с доходностью 11.19%.


NET

С начала года

4.75%

1 месяц

-8.98%

6 месяцев

28.71%

1 год

28.36%

5 лет

37.28%

10 лет

N/A

ZS

С начала года

11.19%

1 месяц

-4.42%

6 месяцев

10.82%

1 год

13.38%

5 лет

24.45%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NET и ZS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NET
Ранг риск-скорректированной доходности NET, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NET, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NET, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NET, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NET, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NET, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

ZS
Ранг риск-скорректированной доходности ZS, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NET c ZS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cloudflare, Inc. (NET) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NET, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NET: 0.63
ZS: 0.42
Коэффициент Сортино NET, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NET: 1.21
ZS: 0.83
Коэффициент Омега NET, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NET: 1.17
ZS: 1.12
Коэффициент Кальмара NET, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
NET: 0.49
ZS: 0.32
Коэффициент Мартина NET, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NET: 2.07
ZS: 2.00

Показатель коэффициента Шарпа NET на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа ZS равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NET и ZS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.42
NET
ZS

Дивиденды

Сравнение дивидендов NET и ZS

Ни NET, ни ZS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NET и ZS

Максимальная просадка NET за все время составила -82.58%, что больше максимальной просадки ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NET и ZS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.08%
-45.61%
NET
ZS

Волатильность

Сравнение волатильности NET и ZS

Cloudflare, Inc. (NET) имеет более высокую волатильность в 25.57% по сравнению с Zscaler, Inc. (ZS) с волатильностью 20.96%. Это указывает на то, что NET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.57%
20.96%
NET
ZS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NET и ZS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cloudflare, Inc. и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию