PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NET с ZS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


NETZS
Дох-ть с нач. г.1.72%-22.83%
Дох-ть за 1 год34.86%68.10%
Дох-ть за 3 года0.79%-3.51%
Коэф-т Шарпа0.611.45
Дневная вол-ть59.09%48.44%
Макс. просадка-82.58%-76.41%
Current Drawdown-61.02%-53.64%

Фундаментальные показатели


NETZS
Рыночная капитализация$28.40B$25.36B
Прибыль на акцию-$0.55-$0.95
PEG коэффициент2.350.96
Выручка (12 мес.)$1.30B$1.90B
Валовая прибыль (12 мес.)$742.63M$1.26B
EBITDA (12 мес.)-$71.17M-$153.45M

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между NET и ZS составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NET и ZS

С начала года, NET показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у ZS с доходностью -22.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
370.50%
260.09%
NET
ZS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cloudflare, Inc.

Zscaler, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NET c ZS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cloudflare, Inc. (NET) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NET
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NET, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NET, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NET, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NET, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NET, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.90
ZS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ZS, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ZS, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ZS, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ZS, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ZS, с текущим значением в 6.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.23

Сравнение коэффициента Шарпа NET и ZS

Показатель коэффициента Шарпа NET на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа ZS равного 1.45. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NET и ZS.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.61
1.45
NET
ZS

Дивиденды

Сравнение дивидендов NET и ZS

Ни NET, ни ZS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NET и ZS

Максимальная просадка NET за все время составила -82.58%, что больше максимальной просадки ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NET и ZS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-61.02%
-53.64%
NET
ZS

Волатильность

Сравнение волатильности NET и ZS

Cloudflare, Inc. (NET) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с Zscaler, Inc. (ZS) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что NET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
8.98%
6.62%
NET
ZS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NET и ZS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cloudflare, Inc. и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию