PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NET с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NET с COST

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NET (Cloudflare, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. NET operates in Software - Infrastructure (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, NET returned 19.44%/yr vs 22.12%/yr for COST. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NET и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cloudflare, Inc. (NET) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NET показывает доходность 15.89%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 14.24%.

NET

1 день
0.46%
1 месяц
15.65%
С начала года
15.89%
6 месяцев
12.86%
1 год
32.86%
3 года*
48.96%
5 лет*
19.44%
10 лет*
—

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-6.35%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-0.24%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NET и COST

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NET
Cloudflare, Inc.		15.89%83.09%29.33%84.16%-65.62%73.05%345.43%-5.22%
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%1.61%

Correlation

The correlation between NET and COST is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.27

The correlation between NET and COST shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

NET:

-$0.25

COST:

$26.51

Коэффициент P/S

NET:

34.18

COST:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

NET:

$2.33B

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

NET:

$1.71B

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

NET:

$168.53M

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cloudflare, Inc.

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с NET:
NET с CRWDNET с SNOWNET с ZSNET с DDOGNET с FTNTNET с FSLYNET с AMD
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

NET vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NET
Ранг доходности на риск NET: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NET: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NET: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NET: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NET: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NET: 6262
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NET c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cloudflare, Inc. (NET) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NETCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
-0.08

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
0.02

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.00

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

-0.10

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.98

-0.22

+2.20

NET vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NET на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NET и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NET и COST

Максимальная просадка NET за все время составила -82.58%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NET и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NETCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.58%

-53.39%

-29.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.76%

-15.14%

-21.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.00%

-20.74%

-24.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.58%

-31.40%

-51.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.20%

-10.23%

-5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.52%

-13.36%

-24.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.09%

6.67%

+10.42%

Волатильность

Сравнение волатильности NET и COST

Cloudflare, Inc. (NET) имеет более высокую волатильность в 20.99% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что NET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NETCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.99%

7.44%

+13.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.96%

14.53%

+39.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.18%

18.80%

+41.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.52%

22.72%

+45.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.78%

21.95%

+45.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NET и COST

NET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
NET
Cloudflare, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NET и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cloudflare, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
639.76M
70.53B
(NET) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NET и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cloudflare, Inc. и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
71.2%
-25.1%
Активы портфеля
NET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 455.60M при выручке в 639.76M, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

NET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.99M при выручке в 639.76M, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

NET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.93M при выручке в 639.76M, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

NET and COST have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NET has higher volatility (20.99%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, NET dropped -82.58% vs COST's -53.39%.

NET currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NET и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор