Сравнение NESGX с SGPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX).
NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г.. SGPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности NESGX и SGPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NESGX и SGPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 15.34% | 10.50% | 12.76% | 5.68% | -30.21% | 10.59% | 71.90% | 54.42% | -5.43% | 11.96% |
SGPIX ProFunds Small Cap Growth Fund | 2.29% | 3.52% | 7.53% | 15.35% | -22.72% | 13.29% | 17.43% | 18.95% | -5.76% | 12.73% |
Доходность по периодам
С начала года, NESGX показывает доходность 15.34%, что значительно выше, чем у SGPIX с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции NESGX превзошли акции SGPIX по среднегодовой доходности: 14.90% против 7.39% соответственно.
NESGX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 55.17%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 14.90%
SGPIX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 7.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NESGX и SGPIX
NESGX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии SGPIX в 1.60%.
Доходность на риск
NESGX vs. SGPIX — Ранг доходности на риск
NESGX
SGPIX
Сравнение NESGX c SGPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NESGX | SGPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.70 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.15 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.15 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 1.18 | +1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | 4.81 | +5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NESGX | SGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.70 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.01 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.33 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.33 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между NESGX и SGPIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESGX и SGPIX
NESGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.16% | 25.09% | 13.69% | 8.43% | 22.26% | 8.94% | 6.67% | 2.52% |
SGPIX ProFunds Small Cap Growth Fund | 0.18% | 0.18% | 1.58% | 0.80% | 3.80% | 2.06% | 0.00% | 0.00% | 4.29% | 0.00% | 0.00% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок NESGX и SGPIX
Максимальная просадка NESGX за все время составила -50.29%, что меньше максимальной просадки SGPIX в -58.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESGX и SGPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NESGX | SGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.29% | -58.70% | +8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.27% | -13.93% | -3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.05% | -34.64% | -15.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | -43.14% | -7.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -7.93% | +3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -11.33% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 3.41% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESGX и SGPIX
Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что NESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NESGX | SGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.14% | 7.25% | +4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 13.06% | +10.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.37% | 22.14% | +13.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.13% | 21.69% | +7.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 22.32% | +3.24% |