Сравнение NESGX с OBMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).
NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности NESGX и OBMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NESGX и OBMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 19.45% | 10.50% | 12.76% | 5.68% | -30.21% | 10.59% | 71.90% | 54.42% | -5.43% | 11.96% |
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 17.18% | 14.70% | 22.82% | 18.87% | -10.57% | 53.20% | 29.91% | 21.94% | -12.04% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, NESGX показывает доходность 19.45%, что значительно выше, чем у OBMCX с доходностью 17.18%. За последние 10 лет акции NESGX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 15.32% против 19.70% соответственно.
NESGX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 19.45%
- 6 месяцев
- 18.18%
- 1 год
- 75.90%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 15.32%
OBMCX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 16.07%
- 1 год
- 62.35%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- 19.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NESGX и OBMCX
NESGX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии OBMCX в 1.48%.
Доходность на риск
NESGX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск
NESGX
OBMCX
Сравнение NESGX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NESGX | OBMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.87 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 2.48 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 4.25 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 15.17 | -3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NESGX | OBMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.87 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.60 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.77 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.42 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между NESGX и OBMCX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESGX и OBMCX
NESGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.16% | 25.09% | 13.69% | 8.43% | 22.26% | 8.94% | 6.67% | 2.52% |
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 1.20% | 1.41% | 2.53% | 0.00% | 1.37% | 24.35% | 0.00% | 0.00% | 19.67% | 11.76% | 0.05% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок NESGX и OBMCX
Максимальная просадка NESGX за все время составила -50.29%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESGX и OBMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NESGX | OBMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.29% | -68.24% | +17.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -12.45% | -4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.05% | -28.11% | -21.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | -50.04% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -1.97% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -16.50% | +4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 3.55% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESGX и OBMCX
Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) имеют волатильность 12.11% и 11.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NESGX | OBMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.11% | 11.94% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.44% | 19.46% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.41% | 27.55% | +7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.11% | 26.12% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 25.73% | -0.17% |