Сравнение NESGX с JMIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Jacob Discovery Fund (JMIGX).
NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г.. JMIGX управляется Jacob. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности NESGX и JMIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NESGX и JMIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 15.34% | 10.50% | 12.76% | 5.68% | -30.21% | 10.59% | 71.90% | 54.42% | -5.43% | 11.96% |
JMIGX Jacob Discovery Fund | -12.09% | 32.71% | 10.64% | 4.38% | -41.64% | 14.60% | 74.01% | 42.89% | 10.52% | 28.91% |
Доходность по периодам
С начала года, NESGX показывает доходность 15.34%, что значительно выше, чем у JMIGX с доходностью -12.09%. За последние 10 лет акции NESGX превзошли акции JMIGX по среднегодовой доходности: 14.90% против 12.22% соответственно.
NESGX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 55.17%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 14.90%
JMIGX
- 1 день
- 3.66%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- -12.09%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- 34.27%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- -8.37%
- 10 лет*
- 12.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NESGX и JMIGX
NESGX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии JMIGX в 1.75%.
Доходность на риск
NESGX vs. JMIGX — Ранг доходности на риск
NESGX
JMIGX
Сравнение NESGX c JMIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Jacob Discovery Fund (JMIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NESGX | JMIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.17 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.79 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 1.78 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | 5.86 | +4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NESGX | JMIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.17 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.31 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.47 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.28 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между NESGX и JMIGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESGX и JMIGX
NESGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JMIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.16% | 25.09% | 13.69% | 8.43% | 22.26% | 8.94% | 6.67% | 2.52% |
JMIGX Jacob Discovery Fund | 0.57% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.30% | 6.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 27.75% |
Просадки
Сравнение просадок NESGX и JMIGX
Максимальная просадка NESGX за все время составила -50.29%, что меньше максимальной просадки JMIGX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESGX и JMIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NESGX | JMIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.29% | -70.25% | +19.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.27% | -17.70% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.05% | -60.48% | +10.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | -61.67% | +11.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -37.33% | +33.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -26.85% | +15.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 5.38% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESGX и JMIGX
Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с Jacob Discovery Fund (JMIGX) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что NESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NESGX | JMIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.14% | 9.04% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 18.98% | +4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.37% | 27.75% | +7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.13% | 27.18% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 26.10% | -0.54% |