Сравнение NESGX с HRSMX
NESGX (Needham Small Cap Growth Fund) and HRSMX (Hood River Small-Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NESGX returned 19.76%/yr vs 20.67%/yr for HRSMX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. NESGX charges 1.85%/yr vs 1.09%/yr for HRSMX.
Доходность
Сравнение доходности NESGX и HRSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NESGX показывает доходность 74.87%, что значительно выше, чем у HRSMX с доходностью 33.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NESGX имеют среднегодовую доходность 19.76%, а акции HRSMX немного впереди с 20.67%.
NESGX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 74.87%
- 6 месяцев
- 70.77%
- 1 год
- 103.59%
- 3 года*
- 32.34%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 19.76%
HRSMX
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 33.65%
- 6 месяцев
- 30.02%
- 1 год
- 70.65%
- 3 года*
- 34.93%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- 20.67%
Сравнение доходности по годам NESGX и HRSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 74.87% | 10.50% | 12.76% | 5.68% | -30.21% | 10.59% | 71.90% | 54.42% | -5.43% | 11.96% |
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 33.65% | 23.85% | 35.48% | 21.52% | -27.99% | 23.19% | 60.80% | 24.13% | -6.91% | 20.60% |
Correlation
The correlation between NESGX and HRSMX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2003 г. | 0.85 |
The correlation between NESGX and HRSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NESGX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск
NESGX
HRSMX
Сравнение NESGX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NESGX | HRSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.39 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.12 | 5.59 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.80 | 22.45 | +2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NESGX и HRSMX
Максимальная просадка NESGX за все время составила -50.29%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESGX и HRSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NESGX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.29% | -64.92% | +14.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -12.29% | -4.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.27% | -33.04% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.05% | -38.49% | -11.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | -40.74% | -9.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -3.07% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -13.04% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 3.06% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESGX и HRSMX
Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что NESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NESGX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 9.06% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.68% | 22.02% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.56% | 27.72% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.61% | 27.49% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.04% | 26.06% | -0.02% |
Сравнение комиссий NESGX и HRSMX
NESGX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии HRSMX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESGX и HRSMX
NESGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 3.16% | 4.23% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 19.96% | 6.28% | 0.00% | 4.59% | 6.74% | 0.00% | 5.73% |
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.16% | 25.09% | 13.69% | 8.43% | 22.26% | 8.94% | 6.67% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
NESGX and HRSMX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NESGX has higher volatility (12.53%) compared to HRSMX (9.06%). In terms of maximum drawdown, NESGX dropped -50.29% vs HRSMX's -64.92%.
NESGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NESGX и HRSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор