PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESGX с HRSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NESGX с HRSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).

NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности NESGX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NESGX и HRSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		15.34%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		5.38%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%20.60%

Доходность по периодам

С начала года, NESGX показывает доходность 15.34%, что значительно выше, чем у HRSMX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции NESGX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 14.90% против 17.50% соответственно.

NESGX

1 день
5.32%
1 месяц
-3.72%
С начала года
15.34%
6 месяцев
15.45%
1 год
55.17%
3 года*
12.89%
5 лет*
1.14%
10 лет*
14.90%

HRSMX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.21%
С начала года
5.38%
6 месяцев
10.43%
1 год
54.19%
3 года*
26.46%
5 лет*
10.91%
10 лет*
17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Small Cap Growth Fund

Hood River Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAX
Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с FTXNX

Сравнение комиссий NESGX и HRSMX

NESGX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии HRSMX в 1.09%.

NESGX
Needham Small Cap Growth Fund
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

NESGX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESGX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESGXHRSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.79

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.38

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

3.49

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.44

13.94

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESGX vs. HRSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESGX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HRSMX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESGX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESGXHRSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.79

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.40

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.68

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.53

-0.01

Корреляция

Корреляция между NESGX и HRSMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESGX и HRSMX

NESGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		4.01%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%

Просадки

Сравнение просадок NESGX и HRSMX

Максимальная просадка NESGX за все время составила -50.29%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESGX и HRSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

NESGXHRSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.29%

-64.92%

+14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.27%

-14.89%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.05%

-38.49%

-11.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-40.74%

-9.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-7.21%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-13.16%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

3.73%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NESGX и HRSMX

Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеют волатильность 12.14% и 12.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NESGXHRSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.14%

12.35%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.43%

21.73%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.37%

30.18%

+5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.13%

27.18%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.56%

25.82%

-0.26%