Сравнение NEM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Newmont Goldcorp Corporation (NEM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEM или SPY.
Доходность
Сравнение доходности NEM и SPY
Доходность по периодам
С начала года, NEM показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции NEM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.42% против 13.04% соответственно.
NEM
3.96%
-26.71%
-3.94%
19.55%
5.13%
10.42%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| NEM | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.51 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 0.91 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.30 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 1.56 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 12.07% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 37.32% | 12.15% |
| Макс. просадка | -77.75% | -55.19% |
| Текущая просадка | -45.82% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между NEM и SPY составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NEM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmont Goldcorp Corporation (NEM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEM и SPY
Дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEM Newmont Goldcorp Corporation | 2.72% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% | 1.19% | 5.32% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок NEM и SPY
Максимальная просадка NEM за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEM и SPY
Newmont Goldcorp Corporation (NEM) имеет более высокую волатильность в 17.78% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что NEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.