Сравнение HL с GDX
HL (Hecla Mining Company) is a stock, while GDX (VanEck Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Over the past 10 years, HL returned 14.62%/yr vs 13.98%/yr for GDX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HL и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HL показывает доходность -13.10%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью -0.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HL имеют среднегодовую доходность 14.62%, а акции GDX немного отстают с 13.98%.
HL
- 1 день
- -6.35%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- -13.10%
- 6 месяцев
- -3.94%
- 1 год
- 189.25%
- 3 года*
- 45.57%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 14.62%
GDX
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 61.27%
- 3 года*
- 41.00%
- 5 лет*
- 18.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение доходности по годам HL и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | -13.10% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -0.90% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
Correlation
The correlation between HL and GDX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2006 г. | 0.78 |
The correlation between HL and GDX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HL vs. GDX — Ранг доходности на риск
HL
GDX
Сравнение HL c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HL | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.25 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 2.00 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 5.13 | +3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HL | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 1.35 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.52 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.38 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.13 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок HL и GDX
Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, что больше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HL | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.92% | -80.34% | -17.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.56% | -30.84% | -17.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.56% | -30.84% | -17.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.18% | -46.51% | -16.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.45% | -49.79% | -32.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.57% | -26.62% | -20.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.95% | -40.43% | -29.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.18% | 11.99% | +11.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HL и GDX
Hecla Mining Company (HL) имеет более высокую волатильность в 22.42% по сравнению с VanEck Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 15.40%. Это указывает на то, что HL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HL | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.42% | 15.40% | +7.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.84% | 37.50% | +16.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.57% | 45.49% | +26.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.06% | 36.39% | +22.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.65% | 37.18% | +25.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HL и GDX
Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности GDX в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.74% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
HL Hecla Mining Company | 0.09% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
HL and GDX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HL has higher volatility (22.42%) compared to GDX (15.40%). In terms of maximum drawdown, HL dropped -97.92% vs GDX's -80.34%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HL и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор