PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HL с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HL с GDX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HL (Hecla Mining Company) is a stock, while GDX (VanEck Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Over the past 10 years, HL returned 9.28%/yr vs 10.14%/yr for GDX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности HL и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hecla Mining Company (HL) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HL показывает доходность -24.31%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью -16.75%. За последние 10 лет акции HL уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 9.28% против 10.14% соответственно.

HL

1 день
-6.08%
1 месяц
-13.16%
6 месяцев
-42.40%
С начала года
-24.31%
1 год
141.48%
3 года*
35.43%
5 лет*
17.32%
10 лет*
9.28%

GDX

1 день
-3.51%
1 месяц
-18.16%
6 месяцев
-26.48%
С начала года
-16.75%
1 год
38.79%
3 года*
32.25%
5 лет*
17.67%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HL и GDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HL
Hecla Mining Company		-24.31%291.70%2.82%-12.93%6.99%-18.97%91.83%44.43%-40.37%-24.08%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-16.75%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%

Correlation

The correlation between HL and GDX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2006 г.

0.78

The correlation between HL and GDX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hecla Mining Company

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с HL:
HL с AGHL с WPMHL с SILHL с FRES.LHL с ASMHL с UAMYHL с QQQ
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с SLVGDX с RING

Доходность на риск

HL vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HL
Ранг доходности на риск HL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HL c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HLGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
0.81

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.26

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.17

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

1.02

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.92

2.38

+2.54

HL vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HL на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа GDX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HL и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HL и GDX

Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, что больше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.92%

-80.34%

-17.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.81%

-38.36%

-17.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.81%

-38.36%

-17.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.81%

-46.51%

-9.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.45%

-49.79%

-32.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.34%

-38.36%

-15.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.89%

-40.38%

-29.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.86%

16.35%

+12.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HL и GDX

Hecla Mining Company (HL) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с VanEck Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 11.88%. Это указывает на то, что HL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.26%

11.88%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.58%

39.98%

+12.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.27%

48.15%

+25.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.47%

37.09%

+22.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.81%

37.37%

+25.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HL и GDX

Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности GDX в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.89%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
HL
Hecla Mining Company		0.10%0.08%0.81%0.65%0.40%0.72%0.25%0.29%0.42%0.25%0.19%0.53%

Часто задаваемые вопросы

HL and GDX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HL has higher volatility (15.26%) compared to GDX (11.88%). In terms of maximum drawdown, HL dropped -97.92% vs GDX's -80.34%.

HL currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HL и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор