Сравнение HL с GDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hecla Mining Company (HL) и VanEck Gold Miners ETF (GDX).
GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 16 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности HL и GDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HL и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | -0.03% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 11.94% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
Доходность по периодам
С начала года, HL показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 11.94%. За последние 10 лет акции HL превзошли акции GDX по среднегодовой доходности: 21.56% против 18.07% соответственно.
HL
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -22.11%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 56.52%
- 1 год
- 250.60%
- 3 года*
- 45.42%
- 5 лет*
- 27.09%
- 10 лет*
- 21.56%
GDX
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -16.76%
- С начала года
- 11.94%
- 6 месяцев
- 25.38%
- 1 год
- 111.15%
- 3 года*
- 45.40%
- 5 лет*
- 25.09%
- 10 лет*
- 18.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HL vs. GDX — Ранг доходности на риск
HL
GDX
Сравнение HL c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HL | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.43 | 2.42 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.28 | 2.60 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.38 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.34 | 3.58 | +1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.21 | 12.86 | +2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HL | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43 | 2.42 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.71 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.48 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.14 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между HL и GDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HL и GDX
Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности GDX в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.08% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.66% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок HL и GDX
Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, что больше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и GDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HL | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.92% | -80.34% | -17.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.95% | -30.84% | -15.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.30% | -46.51% | -16.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.45% | -49.79% | -32.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.69% | -17.12% | -22.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.07% | -40.60% | -29.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.14% | 8.58% | +7.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности HL и GDX
Hecla Mining Company (HL) имеет более высокую волатильность в 18.45% по сравнению с VanEck Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 17.26%. Это указывает на то, что HL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HL | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.45% | 17.26% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.18% | 38.43% | +19.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.62% | 46.20% | +27.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.67% | 35.76% | +23.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.96% | 37.46% | +25.50% |