Сравнение HL с GDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hecla Mining Company (HL) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX).
GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HL или GDX.
Основные характеристики
| HL | GDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.99% | 15.19% |
| Дох-ть за 1 год | 32.89% | 28.79% |
| Дох-ть за 3 года | -3.31% | 2.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.21% | 7.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.71% | 7.32% |
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 0.88 |
| Коэф-т Сортино | 1.25 | 1.37 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 0.39 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | 2.21 | 3.65 |
| Индекс Язвы | 14.87% | 7.71% |
| Дневная вол-ть | 53.82% | 31.87% |
| Макс. просадка | -97.96% | -80.57% |
| Текущая просадка | -75.62% | -39.77% |
Корреляция
Корреляция между HL и GDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HL и GDX
С начала года, HL показывает доходность 16.99%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции HL превзошли акции GDX по среднегодовой доходности: 8.71% против 7.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HL c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HL и GDX
Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности GDX в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.57% | 0.50% | 0.40% | 0.71% | 0.28% | 0.35% | 0.51% | 0.30% | 0.28% | 0.63% | 0.43% | 0.71% |
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 1.40% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.65% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% | 0.66% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок HL и GDX
Максимальная просадка HL за все время составила -97.96%, что больше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HL и GDX
Hecla Mining Company (HL) имеет более высокую волатильность в 15.04% по сравнению с VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что HL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.