PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HL с SIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HL с SIL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HL (Hecla Mining Company) is a stock, while SIL (Global X Silver Miners ETF) is Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Over the past 10 years, HL returned 9.28%/yr vs 5.31%/yr for SIL. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности HL и SIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hecla Mining Company (HL) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HL показывает доходность -24.31%, что значительно ниже, чем у SIL с доходностью -13.78%. За последние 10 лет акции HL превзошли акции SIL по среднегодовой доходности: 9.28% против 5.31% соответственно.

HL

1 день
-6.08%
1 месяц
-13.16%
6 месяцев
-42.40%
С начала года
-24.31%
1 год
141.48%
3 года*
35.43%
5 лет*
17.32%
10 лет*
9.28%

SIL

1 день
-4.13%
1 месяц
-19.30%
6 месяцев
-25.30%
С начала года
-13.78%
1 год
48.06%
3 года*
39.38%
5 лет*
13.31%
10 лет*
5.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HL и SIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HL
Hecla Mining Company		-24.31%291.70%2.82%-12.93%6.99%-18.97%91.83%44.43%-40.37%-24.08%
SIL
Global X Silver Miners ETF		-13.78%166.16%14.62%1.31%-22.83%-18.35%40.30%34.78%-22.42%1.67%

Correlation

The correlation between HL and SIL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г.

0.84

The correlation between HL and SIL has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hecla Mining Company

Global X Silver Miners ETF

Часто сравнивают с HL:
HL с AGHL с WPMHL с FRES.LHL с ASMHL с GDXHL с UAMYHL с QQQ
Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV

Доходность на риск

HL vs. SIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HL
Ранг доходности на риск HL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HL c SIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HLSILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
0.91

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.39

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

1.24

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.92

2.83

+2.10

HL vs. SIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HL на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа SIL равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HL и SIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HL и SIL

Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, что больше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и SIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLSILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.92%

-82.99%

-14.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.81%

-38.99%

-16.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.81%

-38.99%

-16.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.81%

-48.73%

-7.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.45%

-63.04%

-19.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.34%

-38.99%

-15.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.89%

-51.31%

-18.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.86%

17.05%

+11.81%

Волатильность

Сравнение волатильности HL и SIL

Hecla Mining Company (HL) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с Global X Silver Miners ETF (SIL) с волатильностью 12.61%. Это указывает на то, что HL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLSILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.26%

12.61%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.58%

44.12%

+8.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.27%

52.99%

+20.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.47%

40.00%

+19.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.81%

39.82%

+22.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HL и SIL

Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности SIL в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HL
Hecla Mining Company		0.10%0.08%0.81%0.65%0.40%0.72%0.25%0.29%0.42%0.25%0.19%0.53%
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.41%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%

Часто задаваемые вопросы

HL and SIL have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HL has higher volatility (15.26%) compared to SIL (12.61%). In terms of maximum drawdown, HL dropped -97.92% vs SIL's -82.99%.

HL currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HL и SIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор