Сравнение HL с SIL
HL (Hecla Mining Company) is a stock, while SIL (Global X Silver Miners ETF) is Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Over the past 10 years, HL returned 14.62%/yr vs 10.69%/yr for SIL. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности HL и SIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HL показывает доходность -13.10%, что значительно ниже, чем у SIL с доходностью 4.75%. За последние 10 лет акции HL превзошли акции SIL по среднегодовой доходности: 14.62% против 10.69% соответственно.
HL
- 1 день
- -6.35%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- -13.10%
- 6 месяцев
- -3.94%
- 1 год
- 189.25%
- 3 года*
- 45.57%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 14.62%
SIL
- 1 день
- -4.96%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 15.66%
- 1 год
- 91.23%
- 3 года*
- 49.15%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение доходности по годам HL и SIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | -13.10% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
SIL Global X Silver Miners ETF | 4.75% | 166.16% | 14.62% | 1.31% | -22.83% | -18.35% | 40.30% | 34.78% | -22.42% | 1.67% |
Correlation
The correlation between HL and SIL is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2010 г. | 0.84 |
The correlation between HL and SIL has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HL vs. SIL — Ранг доходности на риск
HL
SIL
Сравнение HL c SIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HL | SIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 2.79 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 7.14 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HL | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 1.83 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.36 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.27 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.14 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок HL и SIL
Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, что больше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и SIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HL | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.92% | -82.99% | -14.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.56% | -32.91% | -15.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.56% | -32.91% | -15.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.18% | -55.08% | -8.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.45% | -63.04% | -19.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.57% | -25.87% | -21.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.95% | -51.45% | -18.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.18% | 12.82% | +10.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HL и SIL
Hecla Mining Company (HL) имеет более высокую волатильность в 22.42% по сравнению с Global X Silver Miners ETF (SIL) с волатильностью 17.66%. Это указывает на то, что HL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HL | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.42% | 17.66% | +4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.84% | 41.57% | +12.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.57% | 50.01% | +21.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.06% | 39.21% | +19.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.65% | 39.60% | +23.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HL и SIL
Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SIL в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.09% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
SIL Global X Silver Miners ETF | 1.13% | 1.18% | 2.40% | 0.59% | 0.48% | 1.59% | 1.92% | 1.53% | 1.21% | 0.02% | 3.34% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
HL and SIL have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HL has higher volatility (22.42%) compared to SIL (17.66%). In terms of maximum drawdown, HL dropped -97.92% vs SIL's -82.99%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HL и SIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор