PortfoliosLab logo
Сравнение FNV с WPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FNV и WPM составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FNV и WPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franco-Nevada Corporation (FNV) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,287.31%
519.39%
FNV
WPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNV:

1.54

WPM:

1.83

Коэф-т Сортино

FNV:

2.01

WPM:

2.34

Коэф-т Омега

FNV:

1.28

WPM:

1.31

Коэф-т Кальмара

FNV:

1.44

WPM:

3.10

Коэф-т Мартина

FNV:

6.55

WPM:

7.81

Индекс Язвы

FNV:

6.75%

WPM:

7.32%

Дневная вол-ть

FNV:

28.72%

WPM:

31.21%

Макс. просадка

FNV:

-58.76%

WPM:

-86.74%

Текущая просадка

FNV:

-1.78%

WPM:

-4.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FNV:

$33.09B

WPM:

$37.28B

EPS

FNV:

$2.88

WPM:

$1.17

Коэффициент P/E

FNV:

59.50

WPM:

70.23

Коэффициент PEG

FNV:

11.81

WPM:

2.40

Коэффициент P/S

FNV:

30.02

WPM:

29.02

Коэффициент P/B

FNV:

5.46

WPM:

5.14

Общая выручка (12 мес.)

FNV:

$850.50M

WPM:

$987.83M

Валовая прибыль (12 мес.)

FNV:

$702.30M

WPM:

$699.89M

EBITDA (12 мес.)

FNV:

$759.35M

WPM:

$538.11M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNV показывает доходность 45.02%, а WPM немного выше – 45.49%. За последние 10 лет акции FNV уступали акциям WPM по среднегодовой доходности: 14.13% против 16.46% соответственно.


FNV

С начала года

45.02%

1 месяц

10.97%

6 месяцев

26.11%

1 год

41.54%

5 лет

5.58%

10 лет

14.13%

WPM

С начала года

45.49%

1 месяц

8.72%

6 месяцев

24.04%

1 год

53.46%

5 лет

17.06%

10 лет

16.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNV и WPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNV
Ранг риск-скорректированной доходности FNV, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

WPM
Ранг риск-скорректированной доходности WPM, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNV c WPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franco-Nevada Corporation (FNV) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNV, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FNV: 1.54
WPM: 1.83
Коэффициент Сортино FNV, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FNV: 2.01
WPM: 2.34
Коэффициент Омега FNV, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FNV: 1.28
WPM: 1.31
Коэффициент Кальмара FNV, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FNV: 1.44
WPM: 3.10
Коэффициент Мартина FNV, с текущим значением в 6.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FNV: 6.55
WPM: 7.81

Показатель коэффициента Шарпа FNV на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WPM равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNV и WPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.54
1.83
FNV
WPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNV и WPM

Дивидендная доходность FNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности WPM в 0.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNV
Franco-Nevada Corporation
0.86%1.22%1.23%0.94%0.84%0.82%0.72%1.35%1.14%1.46%1.81%1.59%
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.
0.77%1.10%1.22%1.54%1.33%1.01%1.21%1.84%1.49%1.09%1.61%1.28%

Просадки

Сравнение просадок FNV и WPM

Максимальная просадка FNV за все время составила -58.76%, что меньше максимальной просадки WPM в -86.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNV и WPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.78%
-4.10%
FNV
WPM

Волатильность

Сравнение волатильности FNV и WPM

Текущая волатильность для Franco-Nevada Corporation (FNV) составляет 13.67%, в то время как у Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) волатильность равна 14.60%. Это указывает на то, что FNV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.67%
14.60%
FNV
WPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FNV и WPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franco-Nevada Corporation и Wheaton Precious Metals Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию