Сравнение FNV с WPM
FNV (Franco-Nevada Corporation) and WPM (Wheaton Precious Metals Corp.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, FNV returned 12.59%/yr vs 17.11%/yr for WPM. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности FNV и WPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNV показывает доходность 9.71%, что значительно выше, чем у WPM с доходностью 4.83%. За последние 10 лет акции FNV уступали акциям WPM по среднегодовой доходности: 12.59% против 17.11% соответственно.
FNV
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- 6.48%
- 6 месяцев
- -4.68%
- С начала года
- 9.71%
- 1 год
- 33.44%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 12.59%
- Всё время*
- 17.07%
WPM
- 1 день
- 6.42%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- -12.15%
- С начала года
- 4.83%
- 1 год
- 26.16%
- 3 года*
- 42.19%
- 5 лет*
- 24.02%
- 10 лет*
- 17.11%
- Всё время*
- 25.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $148.09M | $146.23M | $183.46M | |
| $200.31M | $183.97M | $235.88M |
Сравнение доходности по годам FNV и WPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNV Franco-Nevada Corporation | 9.71% | 77.81% | 7.41% | -17.96% | -0.39% | 11.57% | 22.31% | 48.92% | -11.00% | 35.45% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 4.83% | 110.52% | 15.24% | 27.91% | -7.53% | 4.22% | 41.82% | 54.62% | -10.04% | 16.41% |
Correlation
The correlation between FNV and WPM is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.78 |
The correlation between FNV and WPM has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FNV:
$43.69B
WPM:
$55.78B
FNV:
$7.10
WPM:
$3.96
FNV:
31.91
WPM:
31.03
FNV:
0.67
WPM:
0.83
FNV:
20.79
WPM:
20.34
FNV:
5.38
WPM:
6.03
FNV:
$2.10B
WPM:
$2.75B
FNV:
$1.61B
WPM:
$2.12B
FNV:
$1.96B
WPM:
$2.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNV vs. WPM — Ранг доходности на риск
FNV
WPM
Сравнение FNV c WPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franco-Nevada Corporation (FNV) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNV | WPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.13 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.70 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 1.53 | +0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNV и WPM
Максимальная просадка FNV за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки WPM в -48.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNV и WPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNV | WPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.76% | -48.64% | -10.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.18% | -37.38% | +8.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.18% | -37.38% | +8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.12% | -43.29% | +6.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.12% | -48.64% | +11.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.02% | -25.66% | +6.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.05% | -19.04% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.64% | 17.11% | -3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNV и WPM
Текущая волатильность для Franco-Nevada Corporation (FNV) составляет 10.09%, в то время как у Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) волатильность равна 13.37%. Это указывает на то, что FNV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNV | WPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.09% | 13.37% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.58% | 37.52% | -7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.85% | 47.50% | -9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.79% | 36.08% | -5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.27% | 36.89% | -6.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNV и WPM
Дивидендная доходность FNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности WPM в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNV Franco-Nevada Corporation | 0.72% | 0.73% | 1.22% | 1.23% | 0.94% | 1.10% | 0.82% | 0.96% | 1.35% | 1.14% | 1.46% | 1.81% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 0.59% | 0.56% | 1.10% | 1.22% | 1.54% | 1.33% | 1.01% | 1.21% | 1.84% | 1.49% | 1.09% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FNV и WPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franco-Nevada Corporation и Wheaton Precious Metals Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FNV и WPM
FNV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.42M при выручке в 641.09M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.
WPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 689.26M при выручке в 888.98M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.
FNV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила об операционной прибыли в 503.23M при выручке в 641.09M, что соответствует операционной рентабельности 78.5%.
WPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 666.92M при выручке в 888.98M, что соответствует операционной рентабельности 75.0%.
FNV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о чистой прибыли в 462.11M при выручке в 641.09M, что соответствует чистой рентабельности 72.1%.
WPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 573.98M при выручке в 888.98M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.
Часто задаваемые вопросы
FNV and WPM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WPM has higher volatility (13.37%) compared to FNV (10.09%). In terms of maximum drawdown, FNV dropped -58.76% vs WPM's -48.64%.
FNV currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNV и WPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор