PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNV с WPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FNV с WPM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNV (Franco-Nevada Corporation) and WPM (Wheaton Precious Metals Corp.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, FNV returned 14.28%/yr vs 21.60%/yr for WPM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FNV и WPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franco-Nevada Corporation (FNV) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNV показывает доходность 14.03%, что значительно выше, чем у WPM с доходностью 9.62%. За последние 10 лет акции FNV уступали акциям WPM по среднегодовой доходности: 14.28% против 21.60% соответственно.

FNV

1 день
2.99%
1 месяц
4.85%
С начала года
14.03%
6 месяцев
16.48%
1 год
34.31%
3 года*
18.11%
5 лет*
10.28%
10 лет*
14.28%

WPM

1 день
2.79%
1 месяц
2.70%
С начала года
9.62%
6 месяцев
18.41%
1 год
39.36%
3 года*
42.33%
5 лет*
22.96%
10 лет*
21.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNV и WPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNV
Franco-Nevada Corporation		14.03%77.81%7.41%-17.96%-0.39%11.57%22.31%48.92%-11.00%35.45%
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.		9.62%110.52%15.24%27.91%-7.53%4.22%41.82%54.62%-10.04%16.41%

Correlation

The correlation between FNV and WPM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.78

The correlation between FNV and WPM has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FNV:

$45.59B

WPM:

$58.43B

EPS

FNV:

$7.10

WPM:

$3.96

Коэффициент P/E

FNV:

33.24

WPM:

32.45

Коэффициент PEG

FNV:

0.69

WPM:

0.87

Коэффициент P/S

FNV:

21.66

WPM:

21.27

Коэффициент P/B

FNV:

5.61

WPM:

6.30

Общая выручка (12 мес.)

FNV:

$2.10B

WPM:

$2.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

FNV:

$1.61B

WPM:

$2.12B

EBITDA (12 мес.)

FNV:

$1.96B

WPM:

$2.38B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franco-Nevada Corporation

Wheaton Precious Metals Corp.

Часто сравнивают с FNV:
FNV с RGLDFNV с GOLDFNV с AEMFNV с NEMFNV с GDXFNV с FSMFNV с EMX
Часто сравнивают с WPM:
WPM с FNV.TOWPM с AEMWPM с GLDWPM с HLWPM с AGIWPM с SPYWPM с TFPM

Доходность на риск

FNV vs. WPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNV
Ранг доходности на риск FNV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
WPM
Ранг доходности на риск WPM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNV c WPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franco-Nevada Corporation (FNV) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNVWPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
0.89

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
1.31

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

1.28

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

3.52

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNV vs. WPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNV на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WPM равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNV и WPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNVWPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.89

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.66

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.59

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.72

-0.25

Просадки

Сравнение просадок FNV и WPM

Максимальная просадка FNV за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки WPM в -48.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNV и WPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNVWPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.76%

-48.64%

-10.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.62%

-30.84%

+10.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.64%

-30.84%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.12%

-43.29%

+6.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.12%

-48.64%

+11.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.83%

-22.26%

+6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.96%

-18.85%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.92%

11.24%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FNV и WPM

Текущая волатильность для Franco-Nevada Corporation (FNV) составляет 10.89%, в то время как у Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) волатильность равна 15.48%. Это указывает на то, что FNV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNVWPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.89%

15.48%

-4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.04%

37.57%

-8.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.34%

44.46%

-9.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.15%

35.08%

-4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.08%

36.59%

-6.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNV и WPM

Дивидендная доходность FNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности WPM в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNV
Franco-Nevada Corporation		0.67%0.73%1.22%1.23%0.94%1.10%0.82%0.96%1.35%1.14%1.46%1.81%
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.		0.56%0.56%1.10%1.22%1.54%1.33%1.01%1.21%1.84%1.49%1.09%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FNV и WPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franco-Nevada Corporation и Wheaton Precious Metals Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M20222023202420252026
641.09M
888.98M
(FNV) Общая выручка
(WPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FNV и WPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Franco-Nevada Corporation и Wheaton Precious Metals Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
80.9%
77.5%
Активы портфеля
FNV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.42M при выручке в 641.09M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.

WPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 689.26M при выручке в 888.98M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.

FNV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила об операционной прибыли в 503.23M при выручке в 641.09M, что соответствует операционной рентабельности 78.5%.

WPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 666.92M при выручке в 888.98M, что соответствует операционной рентабельности 75.0%.

FNV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о чистой прибыли в 462.11M при выручке в 641.09M, что соответствует чистой рентабельности 72.1%.

WPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 573.98M при выручке в 888.98M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.

Часто задаваемые вопросы

FNV and WPM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WPM has higher volatility (15.48%) compared to FNV (10.89%). In terms of maximum drawdown, FNV dropped -58.76% vs WPM's -48.64%.

FNV currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNV и WPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор