Сравнение FNV с FSM
FNV (Franco-Nevada Corporation) and FSM (Fortuna Silver Mines Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — FNV in Gold, FSM in Silver. Over the past 10 years, FNV returned 12.59%/yr vs 0.91%/yr for FSM. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности FNV и FSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNV показывает доходность 9.71%, что значительно выше, чем у FSM с доходностью -2.14%. За последние 10 лет акции FNV превзошли акции FSM по среднегодовой доходности: 12.59% против 0.91% соответственно.
FNV
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- 6.48%
- 6 месяцев
- -4.68%
- С начала года
- 9.71%
- 1 год
- 33.44%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 12.59%
- Всё время*
- 17.07%
FSM
- 1 день
- 6.08%
- 1 месяц
- 10.60%
- 6 месяцев
- -9.18%
- С начала года
- -2.14%
- 1 год
- 38.33%
- 3 года*
- 42.18%
- 5 лет*
- 16.57%
- 10 лет*
- 0.91%
- Всё время*
- 8.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $148.09M | $146.23M | $183.46M | |
| $53.34M | $46.39M | $48.07M |
Сравнение доходности по годам FNV и FSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNV Franco-Nevada Corporation | 9.71% | 77.81% | 7.41% | -17.96% | -0.39% | 11.57% | 22.31% | 48.92% | -11.00% | 35.45% |
FSM Fortuna Silver Mines Inc. | -2.14% | 128.67% | 11.14% | 2.93% | -3.85% | -52.67% | 101.96% | 12.09% | -30.27% | -7.61% |
Correlation
The correlation between FNV and FSM is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2007 г. | 0.61 |
The correlation between FNV and FSM shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FNV:
$43.69B
FSM:
$2.91B
FNV:
$7.10
FSM:
$1.05
FNV:
31.91
FSM:
9.14
FNV:
0.67
FSM:
0.13
FNV:
20.79
FSM:
2.84
FNV:
5.38
FSM:
1.80
FNV:
$2.10B
FSM:
$1.10B
FNV:
$1.61B
FSM:
$598.05M
FNV:
$1.96B
FSM:
$743.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNV vs. FSM — Ранг доходности на риск
FNV
FSM
Сравнение FNV c FSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franco-Nevada Corporation (FNV) и Fortuna Silver Mines Inc. (FSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNV | FSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.93 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 1.82 | +0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNV и FSM
Максимальная просадка FNV за все время составила -58.76%, что меньше максимальной просадки FSM в -92.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNV и FSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNV | FSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.76% | -92.25% | +33.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.18% | -41.22% | +12.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.18% | -41.22% | +12.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.12% | -60.19% | +23.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.12% | -81.07% | +43.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.02% | -29.72% | +10.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.05% | -45.09% | +31.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.64% | 21.11% | -7.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNV и FSM
Текущая волатильность для Franco-Nevada Corporation (FNV) составляет 10.09%, в то время как у Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) волатильность равна 14.15%. Это указывает на то, что FNV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNV | FSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.09% | 14.15% | -4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.58% | 44.00% | -14.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.85% | 57.97% | -20.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.79% | 57.60% | -26.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.27% | 59.29% | -29.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNV и FSM
Дивидендная доходность FNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как FSM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNV Franco-Nevada Corporation | 0.72% | 0.73% | 1.22% | 1.23% | 0.94% | 1.10% | 0.82% | 0.96% | 1.35% | 1.14% | 1.46% | 1.81% |
FSM Fortuna Silver Mines Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FNV и FSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franco-Nevada Corporation и Fortuna Silver Mines Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FNV и FSM
FNV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.42M при выручке в 641.09M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.
FSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила о валовой прибыли в 211.84M при выручке в 342.47M, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
FNV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила об операционной прибыли в 503.23M при выручке в 641.09M, что соответствует операционной рентабельности 78.5%.
FSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила об операционной прибыли в 182.18M при выручке в 342.47M, что соответствует операционной рентабельности 53.2%.
FNV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о чистой прибыли в 462.11M при выручке в 641.09M, что соответствует чистой рентабельности 72.1%.
FSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.01M при выручке в 342.47M, что соответствует чистой рентабельности 32.4%.
Часто задаваемые вопросы
FNV and FSM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSM has higher volatility (14.15%) compared to FNV (10.09%). In terms of maximum drawdown, FNV dropped -58.76% vs FSM's -92.25%.
FNV currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNV и FSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор