PortfoliosLab logo
Сравнение FNV с FSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FNV и FSM составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FNV и FSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franco-Nevada Corporation (FNV) и Fortuna Silver Mines Inc. (FSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,287.31%
93.26%
FNV
FSM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNV:

1.54

FSM:

0.54

Коэф-т Сортино

FNV:

2.01

FSM:

1.11

Коэф-т Омега

FNV:

1.28

FSM:

1.14

Коэф-т Кальмара

FNV:

1.44

FSM:

0.53

Коэф-т Мартина

FNV:

6.55

FSM:

1.40

Индекс Язвы

FNV:

6.75%

FSM:

21.51%

Дневная вол-ть

FNV:

28.72%

FSM:

55.43%

Макс. просадка

FNV:

-58.76%

FSM:

-92.25%

Текущая просадка

FNV:

-1.78%

FSM:

-36.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FNV:

$33.09B

FSM:

$1.88B

EPS

FNV:

$2.88

FSM:

$0.41

Коэффициент P/E

FNV:

59.50

FSM:

14.95

Коэффициент PEG

FNV:

11.81

FSM:

0.00

Коэффициент P/S

FNV:

30.02

FSM:

1.77

Коэффициент P/B

FNV:

5.46

FSM:

1.33

Общая выручка (12 мес.)

FNV:

$850.50M

FSM:

$839.43M

Валовая прибыль (12 мес.)

FNV:

$702.30M

FSM:

$273.76M

EBITDA (12 мес.)

FNV:

$759.35M

FSM:

$388.22M

Доходность по периодам

С начала года, FNV показывает доходность 45.02%, что значительно выше, чем у FSM с доходностью 41.26%. За последние 10 лет акции FNV превзошли акции FSM по среднегодовой доходности: 14.13% против 4.71% соответственно.


FNV

С начала года

45.02%

1 месяц

10.97%

6 месяцев

26.11%

1 год

41.54%

5 лет

5.58%

10 лет

14.13%

FSM

С начала года

41.26%

1 месяц

-0.66%

6 месяцев

19.29%

1 год

26.78%

5 лет

17.51%

10 лет

4.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNV и FSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNV
Ранг риск-скорректированной доходности FNV, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

FSM
Ранг риск-скорректированной доходности FSM, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNV c FSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franco-Nevada Corporation (FNV) и Fortuna Silver Mines Inc. (FSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNV, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FNV: 1.54
FSM: 0.54
Коэффициент Сортино FNV, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FNV: 2.01
FSM: 1.11
Коэффициент Омега FNV, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FNV: 1.28
FSM: 1.14
Коэффициент Кальмара FNV, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FNV: 1.44
FSM: 0.53
Коэффициент Мартина FNV, с текущим значением в 6.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FNV: 6.55
FSM: 1.40

Показатель коэффициента Шарпа FNV на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа FSM равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNV и FSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.54
0.54
FNV
FSM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNV и FSM

Дивидендная доходность FNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как FSM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNV
Franco-Nevada Corporation
0.86%1.22%1.23%0.94%0.84%0.82%0.72%1.35%1.14%1.46%1.81%1.59%
FSM
Fortuna Silver Mines Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNV и FSM

Максимальная просадка FNV за все время составила -58.76%, что меньше максимальной просадки FSM в -92.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNV и FSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.78%
-36.48%
FNV
FSM

Волатильность

Сравнение волатильности FNV и FSM

Текущая волатильность для Franco-Nevada Corporation (FNV) составляет 13.67%, в то время как у Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) волатильность равна 20.26%. Это указывает на то, что FNV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.67%
20.26%
FNV
FSM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FNV и FSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franco-Nevada Corporation и Fortuna Silver Mines Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию