Сравнение FNV с XVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franco-Nevada Corporation (FNV) и iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV).
XVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Sustainablility Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNV или XVV.
Основные характеристики
| FNV | XVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.51% | 27.81% |
| Дох-ть за 1 год | 3.24% | 41.00% |
| Дох-ть за 3 года | -4.67% | 9.98% |
| Коэф-т Шарпа | 0.11 | 2.94 |
| Коэф-т Сортино | 0.34 | 3.89 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 0.08 | 4.34 |
| Коэф-т Мартина | 0.44 | 19.08 |
| Индекс Язвы | 6.80% | 2.09% |
| Дневная вол-ть | 27.09% | 13.53% |
| Макс. просадка | -58.76% | -27.20% |
| Текущая просадка | -25.15% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FNV и XVV составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FNV и XVV
С начала года, FNV показывает доходность 11.51%, что значительно ниже, чем у XVV с доходностью 27.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNV c XVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franco-Nevada Corporation (FNV) и iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNV и XVV
Дивидендная доходность FNV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности XVV в 0.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNV Franco-Nevada Corporation | 1.16% | 1.23% | 0.94% | 0.84% | 0.82% | 0.72% | 1.35% | 1.14% | 1.46% | 1.81% | 1.59% | 1.77% |
XVV iShares ESG Screened S&P 500 ETF | 0.99% | 1.25% | 1.57% | 0.81% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FNV и XVV
Максимальная просадка FNV за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки XVV в -27.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNV и XVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNV и XVV
Franco-Nevada Corporation (FNV) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что FNV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.