PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNV с XVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNV и XVV составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение FNV с XVV

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franco-Nevada Corporation (FNV) и iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV).

XVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Sustainablility Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNV или XVV.

Доходность

Сравнение доходности FNV и XVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franco-Nevada Corporation (FNV) и iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNV:

1.28

XVV:

0.69

Коэф-т Сортино

FNV:

1.68

XVV:

1.01

Коэф-т Омега

FNV:

1.23

XVV:

1.14

Коэф-т Кальмара

FNV:

1.19

XVV:

0.66

Коэф-т Мартина

FNV:

5.57

XVV:

2.45

Индекс Язвы

FNV:

6.59%

XVV:

5.25%

Дневная вол-ть

FNV:

29.42%

XVV:

20.67%

Макс. просадка

FNV:

-58.76%

XVV:

-27.20%

Текущая просадка

FNV:

-2.53%

XVV:

-3.70%

Доходность по периодам

С начала года, FNV показывает доходность 43.92%, что значительно выше, чем у XVV с доходностью 0.53%.

FNV

С начала года

43.92%

1 месяц

2.35%

6 месяцев

38.42%

1 год

37.93%

3 года

7.06%

5 лет

4.74%

10 лет

13.82%

XVV

С начала года

0.53%

1 месяц

4.47%

6 месяцев

-1.68%

1 год

13.59%

3 года

14.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franco-Nevada Corporation

iShares ESG Screened S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNV и XVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNV
Ранг риск-скорректированной доходности FNV, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
XVV
Ранг риск-скорректированной доходности XVV, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XVV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNV c XVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franco-Nevada Corporation (FNV) и iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FNV на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа XVV равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNV и XVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNV и XVV

Дивидендная доходность FNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности XVV в 1.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNV
Franco-Nevada Corporation		0.86%1.22%1.23%0.94%0.84%0.82%0.72%1.35%1.14%1.46%1.81%1.59%
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF		1.06%1.05%1.25%1.57%0.81%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNV и XVV

Максимальная просадка FNV за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки XVV в -27.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNV и XVV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FNV и XVV

Franco-Nevada Corporation (FNV) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что FNV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...