PortfoliosLab logo
Сравнение FNV с XVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNV и XVV составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FNV и XVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franco-Nevada Corporation (FNV) и iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.68%
79.98%
FNV
XVV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNV:

1.54

XVV:

0.50

Коэф-т Сортино

FNV:

2.01

XVV:

0.83

Коэф-т Омега

FNV:

1.28

XVV:

1.12

Коэф-т Кальмара

FNV:

1.44

XVV:

0.52

Коэф-т Мартина

FNV:

6.55

XVV:

2.09

Индекс Язвы

FNV:

6.75%

XVV:

4.85%

Дневная вол-ть

FNV:

28.72%

XVV:

20.35%

Макс. просадка

FNV:

-58.76%

XVV:

-27.20%

Текущая просадка

FNV:

-1.78%

XVV:

-10.43%

Доходность по периодам

С начала года, FNV показывает доходность 45.02%, что значительно выше, чем у XVV с доходностью -6.50%.


FNV

С начала года

45.02%

1 месяц

8.17%

6 месяцев

26.11%

1 год

39.97%

5 лет

5.69%

10 лет

14.03%

XVV

С начала года

-6.50%

1 месяц

-2.83%

6 месяцев

-4.78%

1 год

9.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNV и XVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNV
Ранг риск-скорректированной доходности FNV, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNV, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

XVV
Ранг риск-скорректированной доходности XVV, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XVV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNV c XVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franco-Nevada Corporation (FNV) и iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNV, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FNV: 1.54
XVV: 0.50
Коэффициент Сортино FNV, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FNV: 2.01
XVV: 0.83
Коэффициент Омега FNV, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FNV: 1.28
XVV: 1.12
Коэффициент Кальмара FNV, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FNV: 1.44
XVV: 0.52
Коэффициент Мартина FNV, с текущим значением в 6.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FNV: 6.55
XVV: 2.09

Показатель коэффициента Шарпа FNV на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа XVV равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNV и XVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.54
0.50
FNV
XVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNV и XVV

Дивидендная доходность FNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности XVV в 1.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNV
Franco-Nevada Corporation
0.86%1.22%1.23%0.94%0.84%0.82%0.72%1.35%1.14%1.46%1.81%1.59%
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
1.14%1.05%1.25%1.57%0.81%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNV и XVV

Максимальная просадка FNV за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки XVV в -27.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNV и XVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.78%
-10.43%
FNV
XVV

Волатильность

Сравнение волатильности FNV и XVV

Текущая волатильность для Franco-Nevada Corporation (FNV) составляет 13.67%, в то время как у iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) волатильность равна 14.57%. Это указывает на то, что FNV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.67%
14.57%
FNV
XVV