Сравнение APLD с MSFT

С начала года, APLD показывает доходность -40.58%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -7.93%. За последние 10 лет акции APLD превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 89.46% против 25.11% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APLD на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLD и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

APLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.

Максимальная просадка APLD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 57.08% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 13.68%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.