Сравнение APLD с MSFT

С начала года, APLD показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -2.79%. За последние 10 лет акции APLD превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 138.35% против 27.40% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APLD на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLD и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

APLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.

Максимальная просадка APLD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 40.45% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.