PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APLD с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение APLD с BTC-USD

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Digital Corporation (APLD) и Bitcoin (BTC-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLD или BTC-USD.

Корреляция

Корреляция между APLD и BTC-USD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности APLD и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Digital Corporation (APLD) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLD:

0.45

BTC-USD:

1.17

Коэф-т Сортино

APLD:

1.84

BTC-USD:

3.59

Коэф-т Омега

APLD:

1.22

BTC-USD:

1.38

Коэф-т Кальмара

APLD:

0.82

BTC-USD:

3.25

Коэф-т Мартина

APLD:

2.67

BTC-USD:

14.43

Индекс Язвы

APLD:

29.72%

BTC-USD:

11.18%

Дневная вол-ть

APLD:

145.53%

BTC-USD:

41.70%

Макс. просадка

APLD:

-99.99%

BTC-USD:

-93.18%

Текущая просадка

APLD:

-93.64%

BTC-USD:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, APLD показывает доходность -10.73%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 13.93%. За последние 10 лет акции APLD уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 58.30% против 84.31% соответственно.

APLD

С начала года

-10.73%

1 месяц

72.66%

6 месяцев

-12.00%

1 год

64.73%

3 года

23.17%

5 лет

175.98%

10 лет

58.30%

BTC-USD

С начала года

13.93%

1 месяц

25.14%

6 месяцев

17.56%

1 год

60.60%

3 года

51.99%

5 лет

61.37%

10 лет

84.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Digital Corporation

Bitcoin

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLD и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APLD
Ранг риск-скорректированной доходности APLD, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APLD на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLD и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок APLD и BTC-USD

Максимальная просадка APLD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности APLD и BTC-USD

Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 28.29% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.50%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...