PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение APLD с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между APLD и BTC-USD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности APLD и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Digital Corporation (APLD) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50,000,000.00%100,000,000.00%150,000,000.00%200,000,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,585.90%
160,071,280.06%
APLD
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLD:

0.44

BTC-USD:

0.53

Коэф-т Сортино

APLD:

1.70

BTC-USD:

1.12

Коэф-т Омега

APLD:

1.19

BTC-USD:

1.11

Коэф-т Кальмара

APLD:

0.62

BTC-USD:

0.33

Коэф-т Мартина

APLD:

2.55

BTC-USD:

2.58

Индекс Язвы

APLD:

23.86%

BTC-USD:

10.86%

Дневная вол-ть

APLD:

139.10%

BTC-USD:

42.44%

Макс. просадка

APLD:

-99.99%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

APLD:

-95.10%

BTC-USD:

-25.35%

Доходность по периодам

С начала года, APLD показывает доходность -31.15%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -15.19%. За последние 10 лет акции APLD превзошли акции BTC-USD по среднегодовой доходности: 116.30% против 78.89% соответственно.


APLD

С начала года

-31.15%

1 месяц

-27.55%

6 месяцев

-25.92%

1 год

76.51%

5 лет

131.83%

10 лет

116.30%

BTC-USD

С начала года

-15.19%

1 месяц

-8.03%

6 месяцев

27.31%

1 год

14.23%

5 лет

60.96%

10 лет

78.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLD и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APLD
Ранг риск-скорректированной доходности APLD, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APLD, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
APLD: 0.24
BTC-USD: 0.53
Коэффициент Сортино APLD, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APLD: 1.59
BTC-USD: 1.12
Коэффициент Омега APLD, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APLD: 1.18
BTC-USD: 1.11
Коэффициент Кальмара APLD, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
APLD: 0.14
BTC-USD: 0.33
Коэффициент Мартина APLD, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.00
APLD: 1.62
BTC-USD: 2.58

Показатель коэффициента Шарпа APLD на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTC-USD равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLD и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.53
APLD
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок APLD и BTC-USD

Максимальная просадка APLD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-82.67%
-25.35%
APLD
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности APLD и BTC-USD

Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 36.57% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 15.67%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.57%
15.67%
APLD
BTC-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab