Сравнение APLD с BTC-USD
APLD (Applied Digital Corporation) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, APLD returned 113.19%/yr vs 59.79%/yr for BTC-USD. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности APLD и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLD показывает доходность 21.82%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.20%. За последние 10 лет акции APLD превзошли акции BTC-USD по среднегодовой доходности: 113.19% против 59.79% соответственно.
APLD
- 1 день
- -4.48%
- 1 месяц
- -10.84%
- 6 месяцев
- -5.29%
- С начала года
- 21.82%
- 1 год
- 100.60%
- 3 года*
- 56.52%
- 5 лет*
- 83.65%
- 10 лет*
- 113.19%
- Всё время*
- 26.76%
BTC-USD
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -11.55%
- С начала года
- -26.20%
- 1 год
- -43.42%
- 3 года*
- 30.52%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 59.79%
- Всё время*
- 87.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $646.42M | $583.61M | $792.30M | |
BTC-USD Bitcoin | $1484.15T | $1599.32T | $2032.52T |
Сравнение доходности по годам APLD и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 21.82% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -56.09% | 11,789.90% | 389.44% | -34.55% | 64.99% | -33.33% |
BTC-USD Bitcoin | -26.20% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between APLD and BTC-USD is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2012 г. | 0.12 |
The correlation between APLD and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLD vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
APLD
BTC-USD
Сравнение APLD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLD | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.85 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | -0.82 | +2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | -1.25 | +5.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLD и BTC-USD
Максимальная просадка APLD за все время составила -99.73%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.73% | -85.30% | -14.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.23% | -53.08% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.95% | -53.08% | -18.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.61% | -76.67% | -5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.80% | -83.80% | -6.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.84% | -48.23% | +8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.48% | -42.76% | -31.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.25% | 25.21% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLD и BTC-USD
Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 33.17% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.17% | 8.48% | +24.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.63% | 33.28% | +42.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.21% | 35.86% | +69.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.43% | 43.60% | +120.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 301.23% | 56.22% | +245.01% |
Часто задаваемые вопросы
APLD and BTC-USD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLD has higher volatility (33.17%) compared to BTC-USD (8.48%). In terms of maximum drawdown, APLD dropped -99.73% vs BTC-USD's -85.30%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLD и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор