PortfoliosLab logo
Сравнение APLD с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между APLD и BTC-USD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности APLD и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Digital Corporation (APLD) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50,000,000.00%100,000,000.00%150,000,000.00%200,000,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,409.62%
189,403,630.78%
APLD
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLD:

0.40

BTC-USD:

1.93

Коэф-т Сортино

APLD:

1.66

BTC-USD:

2.55

Коэф-т Омега

APLD:

1.20

BTC-USD:

1.26

Коэф-т Кальмара

APLD:

0.60

BTC-USD:

1.71

Коэф-т Мартина

APLD:

2.13

BTC-USD:

8.60

Индекс Язвы

APLD:

27.22%

BTC-USD:

11.41%

Дневная вол-ть

APLD:

144.48%

BTC-USD:

42.72%

Макс. просадка

APLD:

-99.99%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

APLD:

-95.61%

BTC-USD:

-11.67%

Доходность по периодам

С начала года, APLD показывает доходность -38.35%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции APLD превзошли акции BTC-USD по среднегодовой доходности: 90.47% против 82.27% соответственно.


APLD

С начала года

-38.35%

1 месяц

-17.66%

6 месяцев

-43.05%

1 год

60.20%

5 лет

181.69%

10 лет

90.47%

BTC-USD

С начала года

0.35%

1 месяц

13.51%

6 месяцев

34.11%

1 год

48.55%

5 лет

60.55%

10 лет

82.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLD и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APLD
Ранг риск-скорректированной доходности APLD, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа APLD, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
APLD: 0.14
BTC-USD: 1.84
Коэффициент Сортино APLD, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APLD: 1.43
BTC-USD: 2.47
Коэффициент Омега APLD, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APLD: 1.17
BTC-USD: 1.25
Коэффициент Кальмара APLD, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
APLD: 0.07
BTC-USD: 1.60
Коэффициент Мартина APLD, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
APLD: 0.80
BTC-USD: 8.16

Показатель коэффициента Шарпа APLD на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLD и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
1.84
APLD
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок APLD и BTC-USD

Максимальная просадка APLD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.49%
-11.67%
APLD
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности APLD и BTC-USD

Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 55.34% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 15.69%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55.34%
15.69%
APLD
BTC-USD