PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLD с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение APLD с BTC-USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Digital Corporation (APLD) и Bitcoin (BTC-USD).

Доходность

Сравнение доходности APLD и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Digital Corporation (APLD) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APLD и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APLD
Applied Digital Corporation		-0.12%220.94%13.35%266.30%-92.68%11,789.90%389.44%-34.55%64.99%-33.33%
BTC-USD
Bitcoin		-21.63%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Доходность по периодам

С начала года, APLD показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -21.63%. За последние 10 лет акции APLD превзошли акции BTC-USD по среднегодовой доходности: 76.46% против 66.45% соответственно.

APLD

1 день
3.16%
1 месяц
-12.32%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-2.04%
1 год
302.13%
3 года*
121.95%
5 лет*
77.76%
10 лет*
76.46%

BTC-USD

1 день
0.51%
1 месяц
-0.38%
С начала года
-21.63%
6 месяцев
-42.21%
1 год
-19.49%
3 года*
34.49%
5 лет*
3.06%
10 лет*
66.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Digital Corporation

Bitcoin

Часто сравнивают с APLD:
APLD с NBISAPLD с SMCIAPLD с ALABAPLD с CORZAPLD с INDIAPLD с MSFTAPLD с HALO
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

APLD vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLD
Ранг доходности на риск APLD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLDBTC-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

-0.44

+2.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.07

-0.38

+3.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

0.96

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.67

-1.11

+7.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.30

-1.99

+17.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLD vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLD на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLD и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLDBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

-0.44

+2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.05

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.97

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

1.19

-1.15

Корреляция

Корреляция между APLD и BTC-USD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок APLD и BTC-USD

Максимальная просадка APLD за все время составила -99.70%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и BTC-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

APLDBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.70%

-85.30%

-14.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.31%

-49.65%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.10%

-76.67%

-20.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.10%

-83.80%

-13.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.77%

-45.02%

+4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.02%

-41.99%

-42.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.94%

27.60%

-5.66%

Волатильность

Сравнение волатильности APLD и BTC-USD

Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 31.91% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 13.58%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APLDBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.91%

13.58%

+18.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.80%

35.98%

+41.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

126.26%

36.76%

+89.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

187.86%

46.90%

+140.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

295.74%

56.70%

+239.04%