PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEEGX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEEGX с NESGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NEEGX (Needham Growth Fund) and NESGX (Needham Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - NEEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Needham, while NESGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Needham. Over the past 10 years, NEEGX returned 16.36%/yr vs 20.06%/yr for NESGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. NEEGX charges 1.78%/yr vs 1.85%/yr for NESGX.

Доходность

Сравнение доходности NEEGX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Growth Fund (NEEGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEEGX показывает доходность 59.15%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 80.30%. За последние 10 лет акции NEEGX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 16.36% против 20.06% соответственно.

NEEGX

1 день
-0.12%
1 месяц
14.40%
С начала года
59.15%
6 месяцев
55.64%
1 год
95.16%
3 года*
28.67%
5 лет*
14.57%
10 лет*
16.36%

NESGX

1 день
-0.81%
1 месяц
19.56%
С начала года
80.30%
6 месяцев
75.15%
1 год
121.15%
3 года*
32.75%
5 лет*
9.82%
10 лет*
20.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEEGX и NESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEEGX
Needham Growth Fund		59.15%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%8.33%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		80.30%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%

Correlation

The correlation between NEEGX and NESGX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2002 г.

0.89

The correlation between NEEGX and NESGX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Growth Fund

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с VWILXNEEGX с NVDANEEGX с VOONEEGX с METANEEGX с MGK
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с QUASXNESGX с FGROXNESGX с ALMAXNESGX с DSCIX

Доходность на риск

NEEGX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEEGX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEEGXNESGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.61
4.08

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
4.47

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.58

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.36

7.16

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.03

29.70

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEEGX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEEGX на текущий момент составляет 3.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NESGX равному 4.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEEGX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEEGXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61

4.08

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.34

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.78

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.61

-0.02

Просадки

Сравнение просадок NEEGX и NESGX

Максимальная просадка NEEGX за все время составила -53.60%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и NESGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEEGXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.60%

-50.29%

-3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-17.16%

+3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.66%

-35.27%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.35%

-50.05%

+6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.35%

-50.29%

+6.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.81%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-11.66%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

4.13%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NEEGX и NESGX

Needham Growth Fund (NEEGX) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что NEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEEGXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

8.83%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.88%

21.09%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.12%

30.26%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.30%

29.27%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.28%

25.83%

-0.55%

Сравнение комиссий NEEGX и NESGX

NEEGX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEEGX и NESGX

Дивидендная доходность NEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEEGX
Needham Growth Fund		4.76%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, NEEGX and NESGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NEEGX has higher volatility (9.70%) compared to NESGX (8.83%). In terms of maximum drawdown, NEEGX dropped -53.60% vs NESGX's -50.29%.

NESGX currently has the higher Sharpe Ratio (4.08 vs 3.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEEGX и NESGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор