PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEEGX с RING
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NEEGX и RING

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Growth Fund (NEEGX) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.95%
11.58%
NEEGX
RING

Доходность по периодам

С начала года, NEEGX показывает доходность 9.90%, что значительно ниже, чем у RING с доходностью 26.57%. За последние 10 лет акции NEEGX уступали акциям RING по среднегодовой доходности: 2.38% против 8.13% соответственно.


NEEGX

С начала года

9.90%

1 месяц

-9.64%

6 месяцев

-14.83%

1 год

21.99%

5 лет (среднегодовая)

8.82%

10 лет (среднегодовая)

2.38%

RING

С начала года

26.57%

1 месяц

-13.69%

6 месяцев

9.37%

1 год

38.54%

5 лет (среднегодовая)

9.15%

10 лет (среднегодовая)

8.13%

Основные характеристики


NEEGXRING
Коэф-т Шарпа0.761.30
Коэф-т Сортино1.221.83
Коэф-т Омега1.151.23
Коэф-т Кальмара0.600.77
Коэф-т Мартина2.635.23
Индекс Язвы7.66%8.05%
Дневная вол-ть26.58%32.51%
Макс. просадка-60.83%-79.47%
Текущая просадка-18.65%-30.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NEEGX и RING

NEEGX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии RING в 0.39%.


NEEGX
Needham Growth Fund
График комиссии NEEGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.78%
График комиссии RING с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между NEEGX и RING составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NEEGX c RING - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEEGX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.761.30
Коэффициент Сортино NEEGX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.221.83
Коэффициент Омега NEEGX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.151.23
Коэффициент Кальмара NEEGX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.600.77
Коэффициент Мартина NEEGX, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.635.23
NEEGX
RING

Показатель коэффициента Шарпа NEEGX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа RING равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEEGX и RING, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.76
1.30
NEEGX
RING

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEEGX и RING

NEEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RING за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NEEGX
Needham Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
1.52%2.01%2.29%2.38%0.82%0.83%0.70%0.42%1.42%0.97%0.85%1.48%

Просадки

Сравнение просадок NEEGX и RING

Максимальная просадка NEEGX за все время составила -60.83%, что меньше максимальной просадки RING в -79.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и RING. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.65%
-30.41%
NEEGX
RING

Волатильность

Сравнение волатильности NEEGX и RING

Текущая волатильность для Needham Growth Fund (NEEGX) составляет 8.43%, в то время как у iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) волатильность равна 11.04%. Это указывает на то, что NEEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.43%
11.04%
NEEGX
RING