PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEEGX с RING
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NEEGXRING
Дох-ть с нач. г.19.61%31.28%
Дох-ть за 1 год42.32%52.13%
Дох-ть за 3 года-3.86%7.46%
Дох-ть за 5 лет10.87%10.41%
Дох-ть за 10 лет3.23%9.40%
Коэф-т Шарпа1.521.61
Коэф-т Сортино2.212.20
Коэф-т Омега1.261.27
Коэф-т Кальмара1.070.94
Коэф-т Мартина5.756.96
Индекс Язвы7.01%7.37%
Дневная вол-ть26.44%31.80%
Макс. просадка-60.83%-79.47%
Текущая просадка-11.46%-27.82%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между NEEGX и RING составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NEEGX и RING

С начала года, NEEGX показывает доходность 19.61%, что значительно ниже, чем у RING с доходностью 31.28%. За последние 10 лет акции NEEGX уступали акциям RING по среднегодовой доходности: 3.23% против 9.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.93%
14.05%
NEEGX
RING

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NEEGX и RING

NEEGX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии RING в 0.39%.


NEEGX
Needham Growth Fund
График комиссии NEEGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.78%
График комиссии RING с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NEEGX c RING - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NEEGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEEGX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NEEGX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NEEGX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NEEGX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NEEGX, с текущим значением в 5.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.75
RING
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RING, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RING, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RING, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RING, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RING, с текущим значением в 6.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.96

Сравнение коэффициента Шарпа NEEGX и RING

Показатель коэффициента Шарпа NEEGX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RING равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEEGX и RING, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.52
1.61
NEEGX
RING

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEEGX и RING

NEEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RING за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NEEGX
Needham Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
1.46%2.01%2.29%2.38%0.82%0.83%0.70%0.42%1.42%0.97%0.85%1.48%

Просадки

Сравнение просадок NEEGX и RING

Максимальная просадка NEEGX за все время составила -60.83%, что меньше максимальной просадки RING в -79.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и RING. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.46%
-27.82%
NEEGX
RING

Волатильность

Сравнение волатильности NEEGX и RING

Текущая волатильность для Needham Growth Fund (NEEGX) составляет 6.40%, в то время как у iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что NEEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.40%
9.00%
NEEGX
RING