Сравнение NEAGX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).
NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEAGX или AVUV.
Основные характеристики
| NEAGX | AVUV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.00% | 16.20% |
| Дох-ть за 1 год | 34.33% | 39.85% |
| Дох-ть за 3 года | 2.84% | 9.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.61% | 15.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 1.78 |
| Коэф-т Сортино | 2.16 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.75 | 3.51 |
| Коэф-т Мартина | 5.73 | 9.27 |
| Индекс Язвы | 5.86% | 4.16% |
| Дневная вол-ть | 22.50% | 21.70% |
| Макс. просадка | -53.03% | -49.42% |
| Текущая просадка | -5.68% | -1.06% |
Корреляция
Корреляция между NEAGX и AVUV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NEAGX и AVUV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NEAGX показывает доходность 17.00%, а AVUV немного ниже – 16.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEAGX и AVUV
NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NEAGX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAGX и AVUV
NEAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.51% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок NEAGX и AVUV
Максимальная просадка NEAGX за все время составила -53.03%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEAGX и AVUV
Текущая волатильность для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) составляет 7.07%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.