Сравнение NEAGX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).
NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEAGX или AVUV.
Доходность
Сравнение доходности NEAGX и AVUV
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NEAGX показывает доходность 16.53%, а AVUV немного ниже – 15.85%.
NEAGX
16.53%
3.35%
-2.60%
27.15%
18.46%
7.03%
AVUV
15.85%
7.10%
13.70%
31.15%
16.63%
N/A
Основные характеристики
| NEAGX | AVUV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 1.50 |
| Коэф-т Сортино | 1.82 | 2.24 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.68 | 2.88 |
| Коэф-т Мартина | 4.54 | 7.56 |
| Индекс Язвы | 6.07% | 4.19% |
| Дневная вол-ть | 22.60% | 21.12% |
| Макс. просадка | -53.03% | -49.42% |
| Текущая просадка | -6.06% | -1.99% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEAGX и AVUV
NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Корреляция
Корреляция между NEAGX и AVUV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NEAGX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAGX и AVUV
NEAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.52% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок NEAGX и AVUV
Максимальная просадка NEAGX за все время составила -53.03%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEAGX и AVUV
Текущая волатильность для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) составляет 7.88%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.