Сравнение NEAGX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности NEAGX и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEAGX и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 13.84% | 26.40% | 14.31% | 37.65% | -27.53% | 37.56% | 51.53% | 12.68% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 9.54% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, NEAGX показывает доходность 13.84%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 9.54%.
NEAGX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 13.84%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 60.20%
- 3 года*
- 27.57%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- 18.24%
AVUV
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 12.30%
- 1 год
- 27.33%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEAGX и AVUV
NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
NEAGX vs. AVUV — Ранг доходности на риск
NEAGX
AVUV
Сравнение NEAGX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEAGX | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 1.17 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 1.73 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.24 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.60 | 1.90 | +2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.30 | 7.48 | +8.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEAGX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.17 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.46 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.52 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между NEAGX и AVUV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAGX и AVUV
Дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности AVUV в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 1.88% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.10% | 3.91% | 10.64% | 16.57% | 5.17% | 6.72% | 11.88% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.39% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NEAGX и AVUV
Максимальная просадка NEAGX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEAGX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -49.42% | +7.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -7.95% | -6.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.31% | -28.79% | -7.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -3.32% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -8.14% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 3.92% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAGX и AVUV
Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеет более высокую волатильность в 11.39% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEAGX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.39% | 5.42% | +5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.90% | 13.11% | +6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.94% | 23.46% | +5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 22.94% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 28.58% | -4.67% |