Сравнение NEE с PEG
NEE (NextEra Energy, Inc.) and PEG (Public Service Enterprise Group Incorporated) are both stocks. Both are in the Utilities sector — NEE in Utilities - Regulated Electric, PEG in Utilities - Diversified. Over the past 10 years, NEE returned 13.69%/yr vs 9.23%/yr for PEG. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NEE и PEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEE показывает доходность 7.45%, что значительно выше, чем у PEG с доходностью -2.40%. За последние 10 лет акции NEE превзошли акции PEG по среднегодовой доходности: 13.69% против 9.23% соответственно.
NEE
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 13.69%
PEG
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- -2.49%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 9.23%
Сравнение доходности по годам NEE и PEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 7.45% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | -2.40% | -1.89% | 42.63% | 3.62% | -5.09% | 18.34% | 2.37% | 17.09% | 4.68% | 21.77% |
Correlation
The correlation between NEE and PEG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2003 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between NEE and PEG has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NEE:
$5.27
PEG:
$6.03
NEE:
16.26
PEG:
12.90
NEE:
0.83
PEG:
0.56
NEE:
4.76
PEG:
2.28
NEE:
$27.93B
PEG:
$12.79B
NEE:
$13.35B
PEG:
$10.19B
NEE:
$14.56B
PEG:
$4.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEE vs. PEG — Ранг доходности на риск
NEE
PEG
Сравнение NEE c PEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEE | PEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.99 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | -0.19 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | -0.32 | +5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEE | PEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | -0.13 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.42 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.42 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.45 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок NEE и PEG
Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки PEG в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и PEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEE | PEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.81% | -54.32% | +6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -13.15% | -1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.57% | -17.17% | -17.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.97% | -27.29% | -17.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.97% | -40.78% | -4.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.46% | -13.81% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.92% | -11.16% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 7.80% | -2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEE и PEG
NextEra Energy, Inc. (NEE) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что NEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEE | PEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 5.65% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.08% | 13.47% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.81% | 18.72% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.90% | 20.41% | +6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.48% | 21.94% | +3.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEE и PEG
Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности PEG в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.05% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 3.29% | 3.14% | 2.84% | 3.73% | 3.53% | 3.06% | 3.36% | 3.18% | 3.46% | 3.34% | 3.74% | 4.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEE и PEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy, Inc. и Public Service Enterprise Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NEE и PEG
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 3.85B, что соответствует валовой рентабельности в 75.7%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
PEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.08B при выручке в 3.85B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
PEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 741.00M при выручке в 3.85B, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
Часто задаваемые вопросы
NEE and PEG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEE has higher volatility (8.41%) compared to PEG (5.65%). In terms of maximum drawdown, NEE dropped -47.81% vs PEG's -54.32%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEE и PEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор