Сравнение NEE с ENPH
NEE (NextEra Energy, Inc.) and ENPH (Enphase Energy, Inc.) are both stocks. NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while ENPH operates in Solar (Technology). Over the past 10 years, NEE returned 13.35%/yr vs 35.80%/yr for ENPH. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEE и ENPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEE показывает доходность 11.17%, что значительно ниже, чем у ENPH с доходностью 23.12%. За последние 10 лет акции NEE уступали акциям ENPH по среднегодовой доходности: 13.35% против 35.80% соответственно.
NEE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 1.44%
- 6 месяцев
- 6.72%
- С начала года
- 11.17%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 13.35%
- Всё время*
- 14.41%
ENPH
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- -24.52%
- 6 месяцев
- 12.81%
- С начала года
- 23.12%
- 1 год
- -0.30%
- 3 года*
- -39.42%
- 5 лет*
- -26.16%
- 10 лет*
- 35.80%
- Всё время*
- 12.31%
Сравнение доходности по годам NEE и ENPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 11.17% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | 23.12% | -53.33% | -48.02% | -50.13% | 44.83% | 4.26% | 571.53% | 452.43% | 96.27% | 138.61% |
Correlation
The correlation between NEE and ENPH is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2012 г. | 0.17 |
The correlation between NEE and ENPH shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NEE:
$183.53B
ENPH:
$5.20B
NEE:
$5.91
ENPH:
$0.92
NEE:
14.88
ENPH:
42.86
NEE:
0.76
ENPH:
0.98
NEE:
4.36
ENPH:
3.74
NEE:
$27.93B
ENPH:
$1.40B
NEE:
$13.35B
ENPH:
$619.16M
NEE:
$14.56B
ENPH:
$189.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEE vs. ENPH — Ранг доходности на риск
NEE
ENPH
Сравнение NEE c ENPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEE | ENPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.08 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | -0.01 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | -0.01 | +3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEE и ENPH
Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и ENPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEE | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.81% | -95.97% | +48.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -45.44% | +30.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.57% | -85.45% | +50.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.97% | -92.23% | +47.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.97% | -92.23% | +47.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -88.26% | +78.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -50.81% | +41.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.98% | 23.47% | -17.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEE и ENPH
Текущая волатильность для NextEra Energy, Inc. (NEE) составляет 4.78%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 21.42%. Это указывает на то, что NEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEE | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 21.42% | -16.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 69.37% | -52.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.86% | 83.92% | -61.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 70.62% | -43.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.49% | 78.38% | -52.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEE и ENPH
Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как ENPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPH Enphase Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.70% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEE и ENPH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy, Inc. и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NEE и ENPH
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ENPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.39M при выручке в 282.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
ENPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 282.90M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
ENPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.31M при выручке в 282.90M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.
Часто задаваемые вопросы
NEE and ENPH have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENPH has higher volatility (21.42%) compared to NEE (4.78%). In terms of maximum drawdown, NEE dropped -47.81% vs ENPH's -95.97%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEE и ENPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор