PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENPH с SEDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ENPH с SEDG

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enphase Energy, Inc. (ENPH) и SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENPH или SEDG.

Корреляция

Корреляция между ENPH и SEDG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ENPH и SEDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enphase Energy, Inc. (ENPH) и SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
282.91%
-39.32%
ENPH
SEDG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENPH:

-0.91

SEDG:

-0.78

Коэф-т Сортино

ENPH:

-1.38

SEDG:

-1.37

Коэф-т Омега

ENPH:

0.84

SEDG:

0.84

Коэф-т Кальмара

ENPH:

-0.68

SEDG:

-0.80

Коэф-т Мартина

ENPH:

-1.53

SEDG:

-1.20

Индекс Язвы

ENPH:

38.50%

SEDG:

64.89%

Дневная вол-ть

ENPH:

64.18%

SEDG:

99.50%

Макс. просадка

ENPH:

-95.97%

SEDG:

-97.16%

Текущая просадка

ENPH:

-86.06%

SEDG:

-96.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENPH:

$6.00B

SEDG:

$691.69M

EPS

ENPH:

$1.09

SEDG:

-$31.64

Коэффициент PEG

ENPH:

0.59

SEDG:

4.61

Коэффициент P/S

ENPH:

4.22

SEDG:

0.77

Коэффициент P/B

ENPH:

7.40

SEDG:

1.05

Общая выручка (12 мес.)

ENPH:

$1.42B

SEDG:

$722.52M

Валовая прибыль (12 мес.)

ENPH:

$678.42M

SEDG:

-$821.81M

EBITDA (12 мес.)

ENPH:

$221.08M

SEDG:

-$1.49B

Доходность по периодам

С начала года, ENPH показывает доходность -31.81%, что значительно ниже, чем у SEDG с доходностью -7.65%. За последние 10 лет акции ENPH превзошли акции SEDG по среднегодовой доходности: 13.53% против -7.25% соответственно.

ENPH

С начала года

-31.81%

1 месяц

-22.14%

6 месяцев

-44.14%

1 год

-56.57%

5 лет

4.43%

10 лет

13.53%

SEDG

С начала года

-7.65%

1 месяц

-21.99%

6 месяцев

-22.04%

1 год

-77.81%

5 лет

-34.12%

10 лет

-7.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENPH и SEDG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENPH
Ранг риск-скорректированной доходности ENPH, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENPH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
SEDG
Ранг риск-скорректированной доходности SEDG, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEDG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENPH c SEDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ENPH, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ENPH: -0.91
SEDG: -0.78
Коэффициент Сортино ENPH, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ENPH: -1.38
SEDG: -1.37
Коэффициент Омега ENPH, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ENPH: 0.84
SEDG: 0.84
Коэффициент Кальмара ENPH, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ENPH: -0.68
SEDG: -0.80
Коэффициент Мартина ENPH, с текущим значением в -1.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ENPH: -1.53
SEDG: -1.20

Показатель коэффициента Шарпа ENPH на текущий момент составляет -0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEDG равному -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENPH и SEDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.91
-0.78
ENPH
SEDG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENPH и SEDG

Ни ENPH, ни SEDG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ENPH и SEDG

Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, примерно равная максимальной просадке SEDG в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и SEDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-86.06%
-96.59%
ENPH
SEDG

Волатильность

Сравнение волатильности ENPH и SEDG

Текущая волатильность для Enphase Energy, Inc. (ENPH) составляет 27.08%, в то время как у SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) волатильность равна 38.09%. Это указывает на то, что ENPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.08%
38.09%
ENPH
SEDG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENPH и SEDG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enphase Energy, Inc. и SolarEdge Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию