Сравнение ENPH с SEDG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ENPH с SEDG

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enphase Energy, Inc. (ENPH) и SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENPH или SEDG.

Корреляция

Корреляция между ENPH и SEDG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ENPH и SEDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enphase Energy, Inc. (ENPH) и SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ENPH

SEDG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENPH:

-0.82

SEDG:

-0.85

Коэф-т Сортино

ENPH:

-1.12

SEDG:

-1.63

Коэф-т Омега

ENPH:

0.87

SEDG:

0.82

Коэф-т Кальмара

ENPH:

-0.60

SEDG:

-0.81

Коэф-т Мартина

ENPH:

-1.60

SEDG:

-1.25

Индекс Язвы

ENPH:

30.75%

SEDG:

63.10%

Дневная вол-ть

ENPH:

60.18%

SEDG:

92.82%

Макс. просадка

ENPH:

-95.97%

SEDG:

-97.16%

Текущая просадка

ENPH:

-80.70%

SEDG:

-95.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENPH:

$8.59B

SEDG:

$1.02B

EPS

ENPH:

$0.75

SEDG:

-$31.64

PEG коэффициент

ENPH:

0.48

SEDG:

4.61

Общая выручка (12 мес.)

ENPH:

$1.33B

SEDG:

$926.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

ENPH:

$622.23M

SEDG:

-$842.71M

EBITDA (12 мес.)

ENPH:

$199.99M

SEDG:

-$1.65B

Доходность по периодам

С начала года, ENPH показывает доходность -5.58%, что значительно ниже, чем у SEDG с доходностью 29.56%.

ENPH

С начала года

-5.58%

1 месяц

6.33%

6 месяцев

-47.28%

1 год

-47.46%

5 лет

1.88%

10 лет

16.80%

SEDG

С начала года

29.56%

1 месяц

35.02%

6 месяцев

-38.76%

1 год

-74.80%

5 лет

-34.19%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENPH и SEDG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ENPH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SEDG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENPH c SEDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENPH

SEDG

Показатель коэффициента Шарпа ENPH на текущий момент составляет -0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEDG равному -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENPH и SEDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ENPH

SEDG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENPH и SEDG

Ни ENPH, ни SEDG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ENPH и SEDG

Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, примерно равная максимальной просадке SEDG в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и SEDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ENPH

SEDG

Волатильность

Сравнение волатильности ENPH и SEDG

Текущая волатильность для Enphase Energy, Inc. (ENPH) составляет 11.26%, в то время как у SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) волатильность равна 27.11%. Это указывает на то, что ENPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ENPH

SEDG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENPH и SEDG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enphase Energy, Inc. и SolarEdge Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ENPH с SEDG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ENPH и SEDG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENPH и SEDG

ENPH

SEDG

Сравнение ENPH c SEDG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENPH и SEDG

Просадки

Сравнение просадок ENPH и SEDG

Волатильность

Сравнение волатильности ENPH и SEDG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENPH и SEDG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество