Сравнение ENPH с SEDG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ENPH с SEDG

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enphase Energy, Inc. (ENPH) и SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENPH или SEDG.

Корреляция

Корреляция между ENPH и SEDG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ENPH и SEDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enphase Energy, Inc. (ENPH) и SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ENPH

SEDG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENPH:

-0.78

SEDG:

-0.81

Коэф-т Сортино

ENPH:

-1.01

SEDG:

-1.43

Коэф-т Омега

ENPH:

0.88

SEDG:

0.84

Коэф-т Кальмара

ENPH:

-0.56

SEDG:

-0.79

Коэф-т Мартина

ENPH:

-1.33

SEDG:

-1.14

Индекс Язвы

ENPH:

35.37%

SEDG:

66.83%

Дневная вол-ть

ENPH:

60.67%

SEDG:

93.78%

Макс. просадка

ENPH:

-95.97%

SEDG:

-97.16%

Текущая просадка

ENPH:

-81.39%

SEDG:

-95.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENPH:

$8.28B

SEDG:

$989.31M

EPS

ENPH:

$0.75

SEDG:

-$31.64

PEG коэффициент

ENPH:

0.45

SEDG:

4.61

Общая выручка (12 мес.)

ENPH:

$1.07B

SEDG:

$722.52M

Валовая прибыль (12 мес.)

ENPH:

$510.18M

SEDG:

-$821.81M

EBITDA (12 мес.)

ENPH:

$189.15M

SEDG:

-$1.49B

Доходность по периодам

С начала года, ENPH показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у SEDG с доходностью 23.75%. За последние 10 лет акции ENPH превзошли акции SEDG по среднегодовой доходности: 16.72% против -3.11% соответственно.

ENPH

С начала года

-8.97%

1 месяц

18.25%

6 месяцев

-42.25%

1 год

-44.94%

5 лет

16.93%

10 лет

16.72%

SEDG

С начала года

23.75%

1 месяц

19.11%

6 месяцев

-22.23%

1 год

-74.84%

5 лет

-25.82%

10 лет

-3.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENPH и SEDG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ENPH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SEDG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENPH c SEDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ENPH: -0.78

SEDG: -0.81

Коэффициент Сортино

ENPH: -1.01

SEDG: -1.43

Коэффициент Омега

ENPH: 0.88

SEDG: 0.84

Коэффициент Кальмара

ENPH: -0.56

SEDG: -0.79

Коэффициент Мартина

ENPH: -1.33

SEDG: -1.14

Показатель коэффициента Шарпа ENPH на текущий момент составляет -0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEDG равному -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENPH и SEDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ENPH

SEDG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENPH и SEDG

Ни ENPH, ни SEDG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ENPH и SEDG

Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, примерно равная максимальной просадке SEDG в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и SEDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ENPH

SEDG

Волатильность

Сравнение волатильности ENPH и SEDG

Текущая волатильность для Enphase Energy, Inc. (ENPH) составляет 14.17%, в то время как у SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) волатильность равна 16.84%. Это указывает на то, что ENPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ENPH

SEDG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENPH и SEDG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enphase Energy, Inc. и SolarEdge Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ENPH с SEDG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ENPH и SEDG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENPH и SEDG

ENPH

SEDG

Сравнение ENPH c SEDG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENPH и SEDG

Просадки

Сравнение просадок ENPH и SEDG

Волатильность

Сравнение волатильности ENPH и SEDG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENPH и SEDG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество