PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ENPH с FSLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ENPH и FSLR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности ENPH и FSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enphase Energy, Inc. (ENPH) и First Solar, Inc. (FSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
873.43%
628.10%
ENPH
FSLR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENPH:

-0.70

FSLR:

0.21

Коэф-т Сортино

ENPH:

-0.85

FSLR:

0.71

Коэф-т Омега

ENPH:

0.91

FSLR:

1.08

Коэф-т Кальмара

ENPH:

-0.54

FSLR:

0.20

Коэф-т Мартина

ENPH:

-1.73

FSLR:

0.50

Индекс Язвы

ENPH:

25.54%

FSLR:

21.69%

Дневная вол-ть

ENPH:

63.55%

FSLR:

52.57%

Макс. просадка

ENPH:

-95.97%

FSLR:

-96.22%

Текущая просадка

ENPH:

-78.74%

FSLR:

-41.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENPH:

$9.92B

FSLR:

$20.16B

EPS

ENPH:

$0.46

FSLR:

$11.62

Цена/прибыль

ENPH:

159.57

FSLR:

16.20

PEG коэффициент

ENPH:

1.34

FSLR:

0.28

Общая выручка (12 мес.)

ENPH:

$1.25B

FSLR:

$3.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENPH:

$570.59M

FSLR:

$1.79B

EBITDA (12 мес.)

ENPH:

$142.71M

FSLR:

$1.74B

Доходность по периодам

С начала года, ENPH показывает доходность -45.93%, что значительно ниже, чем у FSLR с доходностью 5.87%. За последние 10 лет акции ENPH превзошли акции FSLR по среднегодовой доходности: 17.41% против 15.30% соответственно.


ENPH

С начала года

-45.93%

1 месяц

12.73%

6 месяцев

-33.02%

1 год

-46.62%

5 лет

22.50%

10 лет

17.41%

FSLR

С начала года

5.87%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

-29.54%

1 год

7.26%

5 лет

26.10%

10 лет

15.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ENPH c FSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и First Solar, Inc. (FSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ENPH, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.700.21
Коэффициент Сортино ENPH, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.850.71
Коэффициент Омега ENPH, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.911.08
Коэффициент Кальмара ENPH, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.540.26
Коэффициент Мартина ENPH, с текущим значением в -1.73, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.730.50
ENPH
FSLR

Показатель коэффициента Шарпа ENPH на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа FSLR равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENPH и FSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.70
0.21
ENPH
FSLR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENPH и FSLR

Ни ENPH, ни FSLR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ENPH и FSLR

Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, примерно равная максимальной просадке FSLR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и FSLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-78.74%
-39.35%
ENPH
FSLR

Волатильность

Сравнение волатильности ENPH и FSLR

Enphase Energy, Inc. (ENPH) имеет более высокую волатильность в 18.87% по сравнению с First Solar, Inc. (FSLR) с волатильностью 12.48%. Это указывает на то, что ENPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
18.87%
12.48%
ENPH
FSLR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENPH и FSLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enphase Energy, Inc. и First Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab