PortfoliosLab logo
Сравнение ENPH с FSLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ENPH и FSLR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ENPH и FSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enphase Energy, Inc. (ENPH) и First Solar, Inc. (FSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
523.30%
444.67%
ENPH
FSLR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENPH:

-0.91

FSLR:

-0.39

Коэф-т Сортино

ENPH:

-1.38

FSLR:

-0.24

Коэф-т Омега

ENPH:

0.84

FSLR:

0.97

Коэф-т Кальмара

ENPH:

-0.68

FSLR:

-0.37

Коэф-т Мартина

ENPH:

-1.53

FSLR:

-0.64

Индекс Язвы

ENPH:

38.28%

FSLR:

35.42%

Дневная вол-ть

ENPH:

64.35%

FSLR:

57.74%

Макс. просадка

ENPH:

-95.97%

FSLR:

-96.22%

Текущая просадка

ENPH:

-86.38%

FSLR:

-56.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENPH:

$7.01B

FSLR:

$14.51B

EPS

ENPH:

$0.92

FSLR:

$11.64

Коэффициент P/E

ENPH:

48.99

FSLR:

11.26

Коэффициент PEG

ENPH:

0.38

FSLR:

0.26

Коэффициент P/S

ENPH:

4.93

FSLR:

3.45

Коэффициент P/B

ENPH:

8.41

FSLR:

1.82

Общая выручка (12 мес.)

ENPH:

$1.42B

FSLR:

$3.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENPH:

$678.42M

FSLR:

$1.51B

EBITDA (12 мес.)

ENPH:

$189.15M

FSLR:

$1.37B

Доходность по периодам

С начала года, ENPH показывает доходность -33.39%, что значительно ниже, чем у FSLR с доходностью -22.58%. За последние 10 лет акции ENPH превзошли акции FSLR по среднегодовой доходности: 13.44% против 8.07% соответственно.


ENPH

С начала года

-33.39%

1 месяц

-27.11%

6 месяцев

-43.59%

1 год

-57.31%

5 лет

3.94%

10 лет

13.44%

FSLR

С начала года

-22.58%

1 месяц

3.79%

6 месяцев

-30.40%

1 год

-23.12%

5 лет

27.38%

10 лет

8.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENPH и FSLR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ENPH
Ранг риск-скорректированной доходности ENPH, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENPH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

FSLR
Ранг риск-скорректированной доходности FSLR, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENPH c FSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и First Solar, Inc. (FSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ENPH, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ENPH: -0.91
FSLR: -0.39
Коэффициент Сортино ENPH, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ENPH: -1.38
FSLR: -0.24
Коэффициент Омега ENPH, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ENPH: 0.84
FSLR: 0.97
Коэффициент Кальмара ENPH, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ENPH: -0.68
FSLR: -0.38
Коэффициент Мартина ENPH, с текущим значением в -1.53, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ENPH: -1.53
FSLR: -0.64

Показатель коэффициента Шарпа ENPH на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа FSLR равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENPH и FSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.91
-0.39
ENPH
FSLR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENPH и FSLR

Ни ENPH, ни FSLR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ENPH и FSLR

Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, примерно равная максимальной просадке FSLR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и FSLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-86.38%
-54.63%
ENPH
FSLR

Волатильность

Сравнение волатильности ENPH и FSLR

Enphase Energy, Inc. (ENPH) имеет более высокую волатильность в 26.99% по сравнению с First Solar, Inc. (FSLR) с волатильностью 21.05%. Это указывает на то, что ENPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.99%
21.05%
ENPH
FSLR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENPH и FSLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enphase Energy, Inc. и First Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию