Сравнение ENPH с FSLR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ENPH с FSLR

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enphase Energy, Inc. (ENPH) и First Solar, Inc. (FSLR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENPH или FSLR.

Корреляция

Корреляция между ENPH и FSLR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ENPH и FSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enphase Energy, Inc. (ENPH) и First Solar, Inc. (FSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ENPH

FSLR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENPH:

-0.82

FSLR:

0.03

Коэф-т Сортино

ENPH:

-1.12

FSLR:

0.45

Коэф-т Омега

ENPH:

0.87

FSLR:

1.05

Коэф-т Кальмара

ENPH:

-0.60

FSLR:

0.03

Коэф-т Мартина

ENPH:

-1.60

FSLR:

0.05

Индекс Язвы

ENPH:

30.75%

FSLR:

26.82%

Дневная вол-ть

ENPH:

60.18%

FSLR:

53.08%

Макс. просадка

ENPH:

-95.97%

FSLR:

-96.22%

Текущая просадка

ENPH:

-80.70%

FSLR:

-50.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENPH:

$8.59B

FSLR:

$16.64B

EPS

ENPH:

$0.75

FSLR:

$11.61

Цена/прибыль

ENPH:

86.47

FSLR:

13.39

PEG коэффициент

ENPH:

0.48

FSLR:

0.24

Общая выручка (12 мес.)

ENPH:

$1.33B

FSLR:

$2.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENPH:

$622.23M

FSLR:

$1.29B

EBITDA (12 мес.)

ENPH:

$199.99M

FSLR:

$1.27B

Доходность по периодам

С начала года, ENPH показывает доходность -5.58%, что значительно выше, чем у FSLR с доходностью -11.80%. За последние 10 лет акции ENPH превзошли акции FSLR по среднегодовой доходности: 16.80% против 11.04% соответственно.

ENPH

С начала года

-5.58%

1 месяц

6.33%

6 месяцев

-47.28%

1 год

-47.46%

5 лет

1.88%

10 лет

16.80%

FSLR

С начала года

-11.80%

1 месяц

-9.58%

6 месяцев

-32.73%

1 год

7.40%

5 лет

25.24%

10 лет

11.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENPH и FSLR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ENPH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSLR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENPH c FSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и First Solar, Inc. (FSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENPH

FSLR

Показатель коэффициента Шарпа ENPH на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа FSLR равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENPH и FSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ENPH

FSLR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENPH и FSLR

Ни ENPH, ни FSLR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ENPH и FSLR

Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, примерно равная максимальной просадке FSLR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и FSLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ENPH

FSLR

Волатильность

Сравнение волатильности ENPH и FSLR

Enphase Energy, Inc. (ENPH) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с First Solar, Inc. (FSLR) с волатильностью 10.26%. Это указывает на то, что ENPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ENPH

FSLR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENPH и FSLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enphase Energy, Inc. и First Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ENPH с FSLR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ENPH и FSLR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENPH и FSLR

ENPH

FSLR

Сравнение ENPH c FSLR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENPH и FSLR

Просадки

Сравнение просадок ENPH и FSLR

Волатильность

Сравнение волатильности ENPH и FSLR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENPH и FSLR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество