PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENPH с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENPH с QQQ

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENPH или QQQ.

Корреляция

Корреляция между ENPH и QQQ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ENPH и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENPH:

-0.90

QQQ:

0.67

Коэф-т Сортино

ENPH:

-1.20

QQQ:

1.14

Коэф-т Омега

ENPH:

0.86

QQQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

ENPH:

-0.64

QQQ:

0.79

Коэф-т Мартина

ENPH:

-1.34

QQQ:

2.59

Индекс Язвы

ENPH:

41.27%

QQQ:

6.98%

Дневная вол-ть

ENPH:

65.62%

QQQ:

25.51%

Макс. просадка

ENPH:

-95.97%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

ENPH:

-85.63%

QQQ:

-3.72%

Доходность по периодам

С начала года, ENPH показывает доходность -29.72%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции ENPH уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 16.48% против 17.78% соответственно.

ENPH

С начала года

-29.72%

1 месяц

-11.51%

6 месяцев

-20.07%

1 год

-58.78%

5 лет

-3.75%

10 лет

16.48%

QQQ

С начала года

1.61%

1 месяц

13.38%

6 месяцев

1.57%

1 год

17.02%

5 лет

19.19%

10 лет

17.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENPH и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENPH
Ранг риск-скорректированной доходности ENPH, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENPH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENPH c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ENPH на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENPH и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENPH и QQQ

ENPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ENPH
Enphase Energy, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок ENPH и QQQ

Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ENPH и QQQ

Enphase Energy, Inc. (ENPH) имеет более высокую волатильность в 25.52% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что ENPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...