PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENPH с AI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENPH с AI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ENPH (Enphase Energy, Inc.) and AI (C3.ai, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ENPH in Solar, AI in Information Technology Services. Over the past 5 years, ENPH returned -12.52%/yr vs -30.15%/yr for AI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENPH и AI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enphase Energy, Inc. (ENPH) и C3.ai, Inc. (AI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENPH показывает доходность 115.35%, что значительно выше, чем у AI с доходностью -20.55%.

ENPH

1 день
-4.58%
1 месяц
112.11%
С начала года
115.35%
6 месяцев
134.84%
1 год
57.76%
3 года*
-27.60%
5 лет*
-12.52%
10 лет*
42.42%

AI

1 день
-4.20%
1 месяц
16.16%
С начала года
-20.55%
6 месяцев
-28.65%
1 год
-58.28%
3 года*
-30.76%
5 лет*
-30.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENPH и AI

2026 (YTD)202520242023202220212020
ENPH
Enphase Energy, Inc.		115.35%-53.33%-48.02%-50.13%44.83%4.26%37.88%
AI
C3.ai, Inc.		-20.55%-60.85%19.92%156.57%-64.19%-77.48%50.02%

Correlation

The correlation between ENPH and AI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г.

0.41

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENPH:

$9.06B

AI:

$1.49B

EPS

ENPH:

$0.92

AI:

-$3.16

Коэффициент P/S

ENPH:

6.57

AI:

4.79

Коэффициент P/B

ENPH:

8.22

AI:

2.06

Общая выручка (12 мес.)

ENPH:

$1.40B

AI:

$307.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

ENPH:

$619.16M

AI:

$133.57M

EBITDA (12 мес.)

ENPH:

$189.48M

AI:

-$439.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enphase Energy, Inc.

C3.ai, Inc.

Часто сравнивают с ENPH:
ENPH с SEDGENPH с FSLRENPH с RUNENPH с FLNCENPH с QQQENPH с NXTENPH с HES
Часто сравнивают с AI:
AI с BBAIAI с BOTZAI с VOOAI с ROBOAI с ADIAI с SCHDAI с ALAB

Доходность на риск

ENPH vs. AI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENPH
Ранг доходности на риск ENPH: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENPH: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPH: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPH: 6262
Ранг коэф-та Мартина
AI
Ранг доходности на риск AI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENPH c AI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENPHAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
-0.90

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
-1.29

+2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.83

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

-0.80

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.43

-1.15

+3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENPH vs. AI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENPH на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа AI равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENPH и AI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENPHAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

-0.90

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

-0.39

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.40

+0.61

Просадки

Сравнение просадок ENPH и AI

Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, примерно равная максимальной просадке AI в -95.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и AI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENPHAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.97%

-95.63%

-0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.13%

-73.39%

+30.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.23%

-83.27%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.23%

-88.32%

-3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.46%

-93.97%

+14.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.52%

-81.92%

+31.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.79%

50.91%

-27.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ENPH и AI

Enphase Energy, Inc. (ENPH) имеет более высокую волатильность в 32.97% по сравнению с C3.ai, Inc. (AI) с волатильностью 19.00%. Это указывает на то, что ENPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENPHAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.97%

19.00%

+13.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.13%

48.04%

+14.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.59%

65.25%

+19.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.64%

77.77%

-8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.14%

82.20%

-4.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENPH и AI

Ни ENPH, ни AI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENPH и AI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enphase Energy, Inc. и C3.ai, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
282.90M
53.26M
(ENPH) Общая выручка
(AI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ENPH and AI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENPH has higher volatility (32.97%) compared to AI (19.00%). In terms of maximum drawdown, ENPH dropped -95.97% vs AI's -95.63%.

ENPH currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENPH и AI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор