Сравнение ENPH с AI
ENPH (Enphase Energy, Inc.) and AI (C3.ai, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ENPH in Solar, AI in Software - Application. Over the past 5 years, ENPH returned -24.13%/yr vs -29.36%/yr for AI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENPH и AI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENPH показывает доходность 28.17%, что значительно выше, чем у AI с доходностью -33.90%.
ENPH
- 1 день
- -6.74%
- 1 месяц
- -18.27%
- 6 месяцев
- 16.18%
- С начала года
- 28.17%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- -39.95%
- 5 лет*
- -24.13%
- 10 лет*
- 36.06%
AI
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -18.48%
- 6 месяцев
- -34.15%
- С начала года
- -33.90%
- 1 год
- -67.28%
- 3 года*
- -38.73%
- 5 лет*
- -29.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENPH и AI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPH Enphase Energy, Inc. | 28.17% | -53.33% | -48.02% | -50.13% | 44.83% | 4.26% | 30.23% |
AI C3.ai, Inc. | -33.90% | -60.85% | 19.92% | 156.57% | -64.19% | -77.48% | 38.75% |
Correlation
The correlation between ENPH and AI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
ENPH:
$5.41B
AI:
$1.35B
ENPH:
$0.92
AI:
-$3.37
ENPH:
3.89
AI:
4.97
ENPH:
4.89
AI:
1.99
ENPH:
$1.40B
AI:
$250.27M
ENPH:
$619.16M
AI:
$77.38M
ENPH:
$189.48M
AI:
-$461.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENPH vs. AI — Ранг доходности на риск
ENPH
AI
Сравнение ENPH c AI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENPH | AI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.78 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.92 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | -1.21 | +1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENPH и AI
Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, примерно равная максимальной просадке AI в -95.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и AI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENPH | AI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.97% | -95.63% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.20% | -73.39% | +30.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.92% | -82.51% | -3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.23% | -85.64% | -6.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.77% | -94.98% | +7.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.79% | -82.13% | +31.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.14% | 55.68% | -32.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENPH и AI
Enphase Energy, Inc. (ENPH) имеет более высокую волатильность в 21.50% по сравнению с C3.ai, Inc. (AI) с волатильностью 13.77%. Это указывает на то, что ENPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENPH | AI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.50% | 13.77% | +7.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.20% | 48.48% | +20.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.67% | 65.59% | +18.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.61% | 77.62% | -7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.34% | 81.63% | -3.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENPH и AI
Ни ENPH, ни AI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENPH и AI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enphase Energy, Inc. и C3.ai, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENPH and AI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENPH has higher volatility (21.50%) compared to AI (13.77%). In terms of maximum drawdown, ENPH dropped -95.97% vs AI's -95.63%.
ENPH currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENPH и AI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор