Сравнение ENPH с AI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ENPH с AI

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enphase Energy, Inc. (ENPH) и C3.ai, Inc. (AI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENPH или AI.

Корреляция

Корреляция между ENPH и AI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ENPH и AI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enphase Energy, Inc. (ENPH) и C3.ai, Inc. (AI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ENPH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENPH:

-0.82

AI:

0.08

Коэф-т Сортино

ENPH:

-1.12

AI:

0.67

Коэф-т Омега

ENPH:

0.87

AI:

1.08

Коэф-т Кальмара

ENPH:

-0.60

AI:

0.06

Коэф-т Мартина

ENPH:

-1.60

AI:

0.19

Индекс Язвы

ENPH:

30.75%

AI:

27.61%

Дневная вол-ть

ENPH:

60.18%

AI:

64.71%

Макс. просадка

ENPH:

-95.97%

AI:

-94.22%

Текущая просадка

ENPH:

-80.70%

AI:

-83.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENPH:

$8.59B

AI:

$3.68B

EPS

ENPH:

$0.75

AI:

-$2.21

Общая выручка (12 мес.)

ENPH:

$1.33B

AI:

$268.14M

Валовая прибыль (12 мес.)

ENPH:

$622.23M

AI:

$161.62M

EBITDA (12 мес.)

ENPH:

$199.99M

AI:

-$222.14M

Доходность по периодам

С начала года, ENPH показывает доходность -5.58%, что значительно выше, чем у AI с доходностью -17.22%.

ENPH

С начала года

-5.58%

1 месяц

6.33%

6 месяцев

-47.28%

1 год

-47.46%

5 лет

1.88%

10 лет

16.80%

С начала года

-17.22%

1 месяц

-15.25%

6 месяцев

16.23%

1 год

7.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENPH и AI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ENPH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENPH c AI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENPH

Показатель коэффициента Шарпа ENPH на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа AI равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENPH и AI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ENPH

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENPH и AI

Ни ENPH, ни AI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ENPH и AI

Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, примерно равная максимальной просадке AI в -94.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и AI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ENPH

Волатильность

Сравнение волатильности ENPH и AI

Текущая волатильность для Enphase Energy, Inc. (ENPH) составляет 11.26%, в то время как у C3.ai, Inc. (AI) волатильность равна 18.49%. Это указывает на то, что ENPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ENPH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENPH и AI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enphase Energy, Inc. и C3.ai, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ENPH с AI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ENPH и AI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENPH и AI

ENPH

AI

Сравнение ENPH c AI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENPH и AI

Просадки

Сравнение просадок ENPH и AI

Волатильность

Сравнение волатильности ENPH и AI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENPH и AI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество