Сравнение ENPH с AI
ENPH (Enphase Energy, Inc.) and AI (C3.ai, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ENPH in Solar, AI in Information Technology Services. Over the past 5 years, ENPH returned -22.67%/yr vs -31.00%/yr for AI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENPH и AI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENPH показывает доходность 47.33%, что значительно выше, чем у AI с доходностью -28.19%.
ENPH
- 1 день
- -9.90%
- 1 месяц
- -26.25%
- С начала года
- 47.33%
- 6 месяцев
- 46.55%
- 1 год
- 36.63%
- 3 года*
- -33.24%
- 5 лет*
- -22.67%
- 10 лет*
- 36.65%
AI
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 4.20%
- С начала года
- -28.19%
- 6 месяцев
- -30.96%
- 1 год
- -58.65%
- 3 года*
- -33.82%
- 5 лет*
- -31.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENPH и AI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPH Enphase Energy, Inc. | 47.33% | -53.33% | -48.02% | -50.13% | 44.83% | 4.26% | 30.23% |
AI C3.ai, Inc. | -28.19% | -60.85% | 19.92% | 156.57% | -64.19% | -77.48% | 38.75% |
Correlation
The correlation between ENPH and AI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
ENPH:
$6.20B
AI:
$1.42B
ENPH:
$0.92
AI:
-$3.37
ENPH:
4.50
AI:
5.40
ENPH:
5.63
AI:
2.17
ENPH:
$1.40B
AI:
$250.27M
ENPH:
$619.16M
AI:
$77.38M
ENPH:
$189.48M
AI:
-$461.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENPH vs. AI — Ранг доходности на риск
ENPH
AI
Сравнение ENPH c AI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENPH | AI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.83 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | -0.80 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | -1.11 | +2.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENPH и AI
Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, примерно равная максимальной просадке AI в -95.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и AI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENPH | AI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.97% | -95.63% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.65% | -73.39% | +33.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.23% | -82.51% | -3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.23% | -88.32% | -3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.95% | -94.55% | +8.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.63% | -81.98% | +31.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.60% | 52.90% | -31.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENPH и AI
Enphase Energy, Inc. (ENPH) имеет более высокую волатильность в 32.94% по сравнению с C3.ai, Inc. (AI) с волатильностью 18.04%. Это указывает на то, что ENPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENPH | AI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.94% | 18.04% | +14.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.01% | 48.14% | +19.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.75% | 65.52% | +19.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.51% | 77.67% | -7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.35% | 81.96% | -3.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENPH и AI
Ни ENPH, ни AI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENPH и AI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enphase Energy, Inc. и C3.ai, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENPH and AI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENPH has higher volatility (32.94%) compared to AI (18.04%). In terms of maximum drawdown, ENPH dropped -95.97% vs AI's -95.63%.
ENPH currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENPH и AI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор