Сравнение ENPH с AI
ENPH (Enphase Energy, Inc.) and AI (C3.ai, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ENPH in Solar, AI in Software - Application. Over the past 5 years, ENPH returned -26.35%/yr vs -27.31%/yr for AI. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ENPH и AI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENPH показывает доходность 21.53%, что значительно выше, чем у AI с доходностью -26.48%.
ENPH
- 1 день
- -6.75%
- 1 месяц
- -12.57%
- 6 месяцев
- -24.62%
- С начала года
- 21.53%
- 1 год
- 22.06%
- 3 года*
- -34.72%
- 5 лет*
- -26.35%
- 10 лет*
- 35.33%
- Всё время*
- 12.17%
AI
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 6.79%
- 6 месяцев
- -10.80%
- С начала года
- -26.48%
- 1 год
- -57.45%
- 3 года*
- -36.00%
- 5 лет*
- -27.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -33.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $47.53M | $46.42M | $62.11M | |
| $227.29M | $189.35M | $372.23M |
Сравнение доходности по годам ENPH и AI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPH Enphase Energy, Inc. | 21.53% | -53.33% | -48.02% | -50.13% | 44.83% | 4.26% | 30.23% |
AI C3.ai, Inc. | -26.48% | -60.85% | 19.92% | 156.57% | -64.19% | -77.48% | 38.75% |
Correlation
The correlation between ENPH and AI is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
ENPH:
$5.15B
AI:
$1.51B
ENPH:
$1.01
AI:
-$3.33
ENPH:
3.89
AI:
5.59
ENPH:
4.38
AI:
2.22
ENPH:
$1.33B
AI:
$250.27M
ENPH:
$623.68M
AI:
$77.38M
ENPH:
$203.83M
AI:
-$461.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENPH vs. AI — Ранг доходности на риск
ENPH
AI
Сравнение ENPH c AI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENPH | AI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.84 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.86 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | -1.19 | +2.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENPH и AI
Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, примерно равная максимальной просадке AI в -95.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и AI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENPH | AI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.97% | -95.63% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.51% | -66.62% | +15.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.15% | -81.93% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.23% | -85.39% | -6.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.41% | -94.42% | +6.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.93% | -82.25% | +31.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.62% | 48.32% | -24.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENPH и AI
Enphase Energy, Inc. (ENPH) имеет более высокую волатильность в 19.50% по сравнению с C3.ai, Inc. (AI) с волатильностью 12.87%. Это указывает на то, что ENPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENPH | AI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.50% | 12.87% | +6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.47% | 47.51% | +21.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.32% | 65.24% | +18.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.76% | 77.74% | -6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.48% | 81.40% | -2.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENPH и AI
Ни ENPH, ни AI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENPH и AI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enphase Energy, Inc. и C3.ai, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENPH and AI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENPH has higher volatility (19.50%) compared to AI (12.87%). In terms of maximum drawdown, ENPH dropped -95.97% vs AI's -95.63%.
ENPH currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENPH и AI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор