PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENPH с RUN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ENPH и RUN составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ENPH с RUN

Последнее обновление 19 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Sunrun Inc. (RUN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENPH или RUN.

Доходность

Сравнение доходности ENPH и RUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Sunrun Inc. (RUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENPH:

-0.97

RUN:

-0.49

Коэф-т Сортино

ENPH:

-1.67

RUN:

-0.20

Коэф-т Омега

ENPH:

0.79

RUN:

0.97

Коэф-т Кальмара

ENPH:

-0.79

RUN:

-0.57

Коэф-т Мартина

ENPH:

-1.67

RUN:

-1.12

Индекс Язвы

ENPH:

42.41%

RUN:

48.07%

Дневная вол-ть

ENPH:

71.50%

RUN:

105.34%

Макс. просадка

ENPH:

-95.97%

RUN:

-94.13%

Текущая просадка

ENPH:

-89.17%

RUN:

-93.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENPH:

$6.03B

RUN:

$2.20B

EPS

ENPH:

$0.83

RUN:

-$7.32

Коэффициент PEG

ENPH:

0.55

RUN:

0.45

Коэффициент P/S

ENPH:

4.23

RUN:

1.06

Коэффициент P/B

ENPH:

7.43

RUN:

0.51

Общая выручка (12 мес.)

ENPH:

$1.42B

RUN:

$2.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENPH:

$681.87M

RUN:

$394.90M

EBITDA (12 мес.)

ENPH:

$268.47M

RUN:

-$2.96B

Доходность по периодам

С начала года, ENPH показывает доходность -47.03%, что значительно ниже, чем у RUN с доходностью -33.73%.

ENPH

С начала года

-47.03%

1 месяц

-25.42%

6 месяцев

-47.12%

1 год

-69.43%

3 года

-41.82%

5 лет

-4.88%

10 лет

14.88%

RUN

С начала года

-33.73%

1 месяц

-45.70%

6 месяцев

-33.01%

1 год

-51.50%

3 года

-36.40%

5 лет

-20.98%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enphase Energy, Inc.

Sunrun Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENPH и RUN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENPH
Ранг риск-скорректированной доходности ENPH, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENPH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
RUN
Ранг риск-скорректированной доходности RUN, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RUN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENPH c RUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Sunrun Inc. (RUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ENPH на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа RUN равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENPH и RUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENPH и RUN

Ни ENPH, ни RUN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ENPH и RUN

Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, примерно равная максимальной просадке RUN в -94.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и RUN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ENPH и RUN

Текущая волатильность для Enphase Energy, Inc. (ENPH) составляет 38.05%, в то время как у Sunrun Inc. (RUN) волатильность равна 75.58%. Это указывает на то, что ENPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENPH и RUN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enphase Energy, Inc. и Sunrun Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20212022202320242025
356.08M
504.27M
(ENPH) Общая выручка
(RUN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ENPH и RUN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Enphase Energy, Inc. и Sunrun Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
47.3%
19.6%
(ENPH) Валовая рентабельность
(RUN) Валовая рентабельность
ENPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 168.24M при выручке в 356.08M, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.

RUN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Sunrun Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.84M при выручке в 504.27M, что соответствует валовой рентабельности в 19.6%.

ENPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.92M при выручке в 356.08M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

RUN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Sunrun Inc. сообщила об операционной прибыли в -114.89M при выручке в 504.27M, что соответствует операционной рентабельности -22.8%.

ENPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.73M при выручке в 356.08M, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

RUN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Sunrun Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.01M при выручке в 504.27M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.