Сравнение ENPH с RUN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ENPH с RUN

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Sunrun Inc. (RUN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENPH или RUN.

Корреляция

Корреляция между ENPH и RUN составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ENPH и RUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Sunrun Inc. (RUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ENPH

RUN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENPH:

-0.79

RUN:

-0.53

Коэф-т Сортино

ENPH:

-1.05

RUN:

-0.38

Коэф-т Омега

ENPH:

0.88

RUN:

0.95

Коэф-т Кальмара

ENPH:

-0.57

RUN:

-0.47

Коэф-т Мартина

ENPH:

-1.36

RUN:

-1.12

Индекс Язвы

ENPH:

35.54%

RUN:

39.09%

Дневная вол-ть

ENPH:

60.83%

RUN:

82.66%

Макс. просадка

ENPH:

-95.97%

RUN:

-93.93%

Текущая просадка

ENPH:

-82.51%

RUN:

-93.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENPH:

$8.28B

RUN:

$1.53B

EPS

ENPH:

$0.75

RUN:

-$12.81

PEG коэффициент

ENPH:

0.45

RUN:

0.45

Общая выручка (12 мес.)

ENPH:

$1.07B

RUN:

$1.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENPH:

$510.18M

RUN:

$697.65M

EBITDA (12 мес.)

ENPH:

$189.15M

RUN:

-$2.94B

Доходность по периодам

С начала года, ENPH показывает доходность -14.43%, что значительно выше, чем у RUN с доходностью -28.76%.

ENPH

С начала года

-14.43%

1 месяц

1.57%

6 месяцев

-44.97%

1 год

-50.45%

5 лет

15.47%

10 лет

16.36%

RUN

С начала года

-28.76%

1 месяц

-1.79%

6 месяцев

-60.87%

1 год

-46.90%

5 лет

-5.74%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENPH и RUN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ENPH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RUN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENPH c RUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Sunrun Inc. (RUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ENPH: -0.79

RUN: -0.53

Коэффициент Сортино

ENPH: -1.05

RUN: -0.38

Коэффициент Омега

ENPH: 0.88

RUN: 0.95

Коэффициент Кальмара

ENPH: -0.57

RUN: -0.47

Коэффициент Мартина

ENPH: -1.36

RUN: -1.12

Показатель коэффициента Шарпа ENPH на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа RUN равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENPH и RUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ENPH

RUN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENPH и RUN

Ни ENPH, ни RUN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ENPH и RUN

Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, примерно равная максимальной просадке RUN в -93.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и RUN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ENPH

RUN

Волатильность

Сравнение волатильности ENPH и RUN

Текущая волатильность для Enphase Energy, Inc. (ENPH) составляет 15.55%, в то время как у Sunrun Inc. (RUN) волатильность равна 20.54%. Это указывает на то, что ENPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ENPH

RUN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENPH и RUN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enphase Energy, Inc. и Sunrun Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ENPH с RUN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ENPH и RUN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENPH и RUN

ENPH

RUN

Сравнение ENPH c RUN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENPH и RUN

Просадки

Сравнение просадок ENPH и RUN

Волатильность

Сравнение волатильности ENPH и RUN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENPH и RUN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество