PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENPH с RUN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ENPH с RUN

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Sunrun Inc. (RUN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENPH или RUN.

Корреляция

Корреляция между ENPH и RUN составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ENPH и RUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Sunrun Inc. (RUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENPH:

-0.87

RUN:

0.07

Коэф-т Сортино

ENPH:

-1.19

RUN:

0.83

Коэф-т Омега

ENPH:

0.86

RUN:

1.10

Коэф-т Кальмара

ENPH:

-0.63

RUN:

0.12

Коэф-т Мартина

ENPH:

-1.33

RUN:

0.26

Индекс Язвы

ENPH:

41.46%

RUN:

44.51%

Дневная вол-ть

ENPH:

65.43%

RUN:

87.41%

Макс. просадка

ENPH:

-95.97%

RUN:

-94.13%

Текущая просадка

ENPH:

-85.20%

RUN:

-86.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENPH:

$6.33B

RUN:

$2.90B

EPS

ENPH:

$1.09

RUN:

-$12.21

Коэффициент PEG

ENPH:

0.56

RUN:

0.45

Коэффициент P/S

ENPH:

4.45

RUN:

1.39

Коэффициент P/B

ENPH:

7.39

RUN:

1.11

Общая выручка (12 мес.)

ENPH:

$1.42B

RUN:

$2.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENPH:

$678.42M

RUN:

$352.80M

EBITDA (12 мес.)

ENPH:

$258.01M

RUN:

-$3.06B

Доходность по периодам

С начала года, ENPH показывает доходность -27.60%, что значительно ниже, чем у RUN с доходностью 38.92%.

ENPH

С начала года

-27.60%

1 месяц

-6.30%

6 месяцев

-21.77%

1 год

-56.94%

5 лет

-3.17%

10 лет

16.64%

RUN

С начала года

38.92%

1 месяц

91.51%

6 месяцев

17.78%

1 год

6.29%

5 лет

-1.80%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENPH и RUN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENPH
Ранг риск-скорректированной доходности ENPH, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENPH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
RUN
Ранг риск-скорректированной доходности RUN, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RUN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENPH c RUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Sunrun Inc. (RUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ENPH на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа RUN равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENPH и RUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENPH и RUN

Ни ENPH, ни RUN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ENPH и RUN

Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, примерно равная максимальной просадке RUN в -94.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и RUN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ENPH и RUN

Текущая волатильность для Enphase Energy, Inc. (ENPH) составляет 25.65%, в то время как у Sunrun Inc. (RUN) волатильность равна 27.12%. Это указывает на то, что ENPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENPH и RUN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enphase Energy, Inc. и Sunrun Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20212022202320242025
356.08M
504.27M
(ENPH) Общая выручка
(RUN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ENPH и RUN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Enphase Energy, Inc. и Sunrun Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
47.3%
19.6%
(ENPH) Валовая рентабельность
(RUN) Валовая рентабельность
ENPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 168.24M при выручке в 356.08M, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.

RUN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunrun Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.84M при выручке в 504.27M, что соответствует валовой рентабельности в 19.6%.

ENPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.92M при выручке в 356.08M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

RUN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunrun Inc. сообщила об операционной прибыли в -114.89M при выручке в 504.27M, что соответствует операционной рентабельности -22.8%.

ENPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.73M при выручке в 356.08M, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

RUN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunrun Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.01M при выручке в 504.27M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.