Сравнение ENPH с RUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Sunrun Inc. (RUN).
Доходность
Сравнение доходности ENPH и RUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENPH и RUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPH Enphase Energy, Inc. | 19.44% | -53.33% | -48.02% | -50.13% | 44.83% | 4.26% | 571.53% | 452.43% | 96.27% | 138.61% |
RUN Sunrun Inc. | -23.10% | 98.92% | -52.88% | -18.28% | -29.97% | -50.56% | 402.39% | 26.81% | 84.58% | 11.11% |
Фундаментальные показатели
ENPH:
$5.11B
RUN:
$3.84B
ENPH:
$1.29
RUN:
$1.69
ENPH:
29.78
RUN:
8.37
ENPH:
0.68
RUN:
0.03
ENPH:
3.48
RUN:
1.28
ENPH:
4.70
RUN:
1.23
ENPH:
$1.47B
RUN:
$2.96B
ENPH:
$687.00M
RUN:
-$292.10M
ENPH:
$250.47M
RUN:
-$126.13M
Доходность по периодам
С начала года, ENPH показывает доходность 19.44%, что значительно выше, чем у RUN с доходностью -23.10%. За последние 10 лет акции ENPH превзошли акции RUN по среднегодовой доходности: 31.96% против 8.19% соответственно.
ENPH
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -14.38%
- С начала года
- 19.44%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- -38.64%
- 3 года*
- -43.33%
- 5 лет*
- -25.13%
- 10 лет*
- 31.96%
RUN
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- 13.02%
- С начала года
- -23.10%
- 6 месяцев
- -22.89%
- 1 год
- 118.03%
- 3 года*
- -11.12%
- 5 лет*
- -24.87%
- 10 лет*
- 8.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENPH vs. RUN — Ранг доходности на риск
ENPH
RUN
Сравнение ENPH c RUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Sunrun Inc. (RUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENPH | RUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | 1.01 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | 1.86 | -2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.28 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.57 | -3.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 6.66 | -7.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENPH | RUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 1.01 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.27 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.11 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.03 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между ENPH и RUN составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENPH и RUN
Ни ENPH, ни RUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ENPH и RUN
Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, примерно равная максимальной просадке RUN в -94.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и RUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENPH | RUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.97% | -94.13% | -1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.22% | -55.02% | -3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.23% | -90.42% | -1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.23% | -94.13% | +1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.61% | -85.34% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.07% | -53.72% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.83% | 21.23% | +17.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENPH и RUN
Текущая волатильность для Enphase Energy, Inc. (ENPH) составляет 18.72%, в то время как у Sunrun Inc. (RUN) волатильность равна 21.36%. Это указывает на то, что ENPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENPH | RUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.72% | 21.36% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.21% | 68.74% | -13.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.78% | 117.64% | -34.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.17% | 91.00% | -22.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.52% | 78.20% | -0.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENPH и RUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enphase Energy, Inc. и Sunrun Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENPH и RUN
ENPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 152.03M при выручке в 343.32M, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
RUN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sunrun Inc. сообщила о валовой прибыли в -728.63M при выручке в 1.16B, что соответствует валовой рентабельности в -62.9%.
ENPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.44M при выручке в 343.32M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
RUN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sunrun Inc. сообщила об операционной прибыли в 101.56M при выручке в 1.16B, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
ENPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.71M при выручке в 343.32M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
RUN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sunrun Inc. сообщила о чистой прибыли в 103.57M при выручке в 1.16B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.