PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENPH с RUN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ENPH с RUN

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Sunrun Inc. (RUN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENPH или RUN.

Корреляция

Корреляция между ENPH и RUN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ENPH и RUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Sunrun Inc. (RUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
570.92%
-31.38%
ENPH
RUN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENPH:

-0.91

RUN:

-0.33

Коэф-т Сортино

ENPH:

-1.38

RUN:

0.07

Коэф-т Омега

ENPH:

0.84

RUN:

1.01

Коэф-т Кальмара

ENPH:

-0.68

RUN:

-0.30

Коэф-т Мартина

ENPH:

-1.53

RUN:

-0.66

Индекс Язвы

ENPH:

38.50%

RUN:

42.25%

Дневная вол-ть

ENPH:

64.18%

RUN:

85.03%

Макс. просадка

ENPH:

-95.97%

RUN:

-94.13%

Текущая просадка

ENPH:

-86.06%

RUN:

-92.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENPH:

$6.00B

RUN:

$1.59B

EPS

ENPH:

$1.09

RUN:

-$12.81

Коэффициент PEG

ENPH:

0.59

RUN:

0.45

Коэффициент P/S

ENPH:

4.22

RUN:

0.78

Коэффициент P/B

ENPH:

7.40

RUN:

0.62

Общая выручка (12 мес.)

ENPH:

$1.42B

RUN:

$1.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENPH:

$678.42M

RUN:

$697.65M

EBITDA (12 мес.)

ENPH:

$221.08M

RUN:

-$2.94B

Доходность по периодам

С начала года, ENPH показывает доходность -31.81%, что значительно ниже, чем у RUN с доходностью -20.11%.

ENPH

С начала года

-31.81%

1 месяц

-22.14%

6 месяцев

-44.14%

1 год

-56.57%

5 лет

4.43%

10 лет

13.53%

RUN

С начала года

-20.11%

1 месяц

19.00%

6 месяцев

-48.57%

1 год

-23.89%

5 лет

-10.62%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENPH и RUN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENPH
Ранг риск-скорректированной доходности ENPH, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENPH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
RUN
Ранг риск-скорректированной доходности RUN, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RUN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENPH c RUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Sunrun Inc. (RUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ENPH, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ENPH: -0.91
RUN: -0.33
Коэффициент Сортино ENPH, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ENPH: -1.38
RUN: 0.07
Коэффициент Омега ENPH, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ENPH: 0.84
RUN: 1.01
Коэффициент Кальмара ENPH, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ENPH: -0.68
RUN: -0.30
Коэффициент Мартина ENPH, с текущим значением в -1.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ENPH: -1.53
RUN: -0.66

Показатель коэффициента Шарпа ENPH на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа RUN равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENPH и RUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.91
-0.33
ENPH
RUN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENPH и RUN

Ни ENPH, ни RUN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ENPH и RUN

Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, примерно равная максимальной просадке RUN в -94.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и RUN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-86.06%
-92.34%
ENPH
RUN

Волатильность

Сравнение волатильности ENPH и RUN

Текущая волатильность для Enphase Energy, Inc. (ENPH) составляет 27.08%, в то время как у Sunrun Inc. (RUN) волатильность равна 29.82%. Это указывает на то, что ENPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.08%
29.82%
ENPH
RUN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENPH и RUN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enphase Energy, Inc. и Sunrun Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию