PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEAGX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEAGX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности NEAGX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEAGX и NESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		15.34%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%

Доходность по периодам

С начала года, NEAGX показывает доходность 11.92%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции NEAGX превзошли акции NESGX по среднегодовой доходности: 18.04% против 14.90% соответственно.

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%

NESGX

1 день
5.32%
1 месяц
-3.72%
С начала года
15.34%
6 месяцев
15.45%
1 год
55.17%
3 года*
12.89%
5 лет*
1.14%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Aggressive Growth Fund

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAXNESGX с BSCFX

Сравнение комиссий NEAGX и NESGX

NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии NESGX в 1.85%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

NEAGX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAGX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEAGXNESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

1.58

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.17

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.27

3.11

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.19

10.44

+4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEAGX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEAGX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа NESGX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAGX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEAGXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.58

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.04

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.58

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.52

+0.07

Корреляция

Корреляция между NEAGX и NESGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAGX и NESGX

Дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.91%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Просадки

Сравнение просадок NEAGX и NESGX

Максимальная просадка NEAGX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEAGXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.80%

-50.29%

+8.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-17.27%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.31%

-50.05%

+13.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.31%

-50.29%

+13.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-4.31%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-11.74%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

5.14%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности NEAGX и NESGX

Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) имеют волатильность 11.64% и 12.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEAGXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

12.14%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

23.43%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.93%

35.37%

-6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.33%

29.13%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.90%

25.56%

-1.66%