PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEAGX с NBGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEAGX с NBGIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NEAGX (Needham Aggressive Growth Fund) and NBGIX (Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NEAGX returned 22.42%/yr vs 9.87%/yr for NBGIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. NEAGX charges 1.86%/yr vs 0.84%/yr for NBGIX.

Доходность

Сравнение доходности NEAGX и NBGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEAGX показывает доходность 56.67%, что значительно выше, чем у NBGIX с доходностью 10.74%. За последние 10 лет акции NEAGX превзошли акции NBGIX по среднегодовой доходности: 22.42% против 9.87% соответственно.

NEAGX

1 день
-0.81%
1 месяц
1.91%
С начала года
56.67%
6 месяцев
54.29%
1 год
82.12%
3 года*
37.41%
5 лет*
21.90%
10 лет*
22.42%

NBGIX

1 день
1.41%
1 месяц
3.15%
С начала года
10.74%
6 месяцев
8.21%
1 год
11.36%
3 года*
7.56%
5 лет*
3.24%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEAGX и NBGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		56.67%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		10.74%-4.55%9.20%15.73%-19.35%18.25%25.07%29.68%-6.76%16.02%

Correlation

The correlation between NEAGX and NBGIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2001 г.

0.83

The correlation between NEAGX and NBGIX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Aggressive Growth Fund

Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class

Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с CSMCXNEAGX с TSCGXNEAGX с VTSAX
Часто сравнивают с NBGIX:
NBGIX с WFSPXNBGIX с VBNBGIX с VEXPXNBGIX с SPYNBGIX с FXAIXNBGIX с NEMIXNBGIX с NBSSX

Доходность на риск

NEAGX vs. NBGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
NBGIX
Ранг доходности на риск NBGIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAGX c NBGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NEAGXNBGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
0.64

+2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
1.08

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.12

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.91

0.97

+4.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.07

2.58

+20.49

NEAGX vs. NBGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEAGX на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа NBGIX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAGX и NBGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NEAGX и NBGIX

Максимальная просадка NEAGX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки NBGIX в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и NBGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEAGXNBGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.80%

-51.62%

+9.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-10.75%

-3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.49%

-27.48%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.31%

-28.27%

-8.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.31%

-34.53%

-1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-5.53%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-7.47%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

4.02%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности NEAGX и NBGIX

Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEAGXNBGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.35%

4.64%

+7.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.54%

11.66%

+10.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.63%

16.30%

+11.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.98%

19.71%

+5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.34%

20.21%

+4.13%

Сравнение комиссий NEAGX и NBGIX

NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии NBGIX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAGX и NBGIX

Дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности NBGIX в 14.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		14.82%16.41%2.14%3.13%11.11%10.91%3.87%6.00%12.49%14.10%6.53%11.28%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.37%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Часто задаваемые вопросы

NEAGX and NBGIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEAGX has higher volatility (12.35%) compared to NBGIX (4.64%). In terms of maximum drawdown, NEAGX dropped -41.80% vs NBGIX's -51.62%.

NEAGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEAGX и NBGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор