Сравнение NEAGX с IMCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).
NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEAGX или IMCG.
Основные характеристики
| NEAGX | IMCG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.74% | 11.23% |
| Дох-ть за 1 год | 24.44% | 22.27% |
| Дох-ть за 3 года | 7.68% | 0.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.31% | 12.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.81% | 11.57% |
| Коэф-т Шарпа | 1.10 | 1.45 |
| Дневная вол-ть | 21.78% | 15.20% |
| Макс. просадка | -41.80% | -58.96% |
| Текущая просадка | -9.92% | -4.22% |
Корреляция
Корреляция между NEAGX и IMCG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NEAGX и IMCG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NEAGX показывает доходность 11.74%, а IMCG немного ниже – 11.23%. За последние 10 лет акции NEAGX превзошли акции IMCG по среднегодовой доходности: 13.81% против 11.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEAGX и IMCG
NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NEAGX c IMCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAGX и IMCG
NEAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.10% | 3.91% | 10.64% | 16.57% | 5.17% | 6.72% | 11.88% | 3.02% | 0.00% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.80% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.29% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% | 0.60% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок NEAGX и IMCG
Максимальная просадка NEAGX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и IMCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEAGX и IMCG
Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.