Сравнение NEAGX с IMCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).
NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEAGX или IMCG.
Доходность
Сравнение доходности NEAGX и IMCG
Доходность по периодам
С начала года, NEAGX показывает доходность 18.53%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 24.57%. За последние 10 лет акции NEAGX уступали акциям IMCG по среднегодовой доходности: 7.60% против 12.41% соответственно.
NEAGX
18.53%
5.92%
-2.42%
29.33%
18.85%
7.60%
IMCG
24.57%
8.56%
16.06%
35.78%
14.14%
12.41%
Основные характеристики
| NEAGX | IMCG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 2.51 |
| Коэф-т Сортино | 1.91 | 3.41 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 1.79 | 1.69 |
| Коэф-т Мартина | 4.82 | 13.10 |
| Индекс Язвы | 6.08% | 2.73% |
| Дневная вол-ть | 22.65% | 14.24% |
| Макс. просадка | -53.03% | -58.96% |
| Текущая просадка | -4.44% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEAGX и IMCG
NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между NEAGX и IMCG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NEAGX c IMCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAGX и IMCG
NEAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.76% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.30% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% | 0.60% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок NEAGX и IMCG
Максимальная просадка NEAGX за все время составила -53.03%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и IMCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEAGX и IMCG
Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.