PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEAGX с IMCG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NEAGXIMCG
Дох-ть с нач. г.17.00%21.53%
Дох-ть за 1 год34.33%40.32%
Дох-ть за 3 года2.84%1.74%
Дох-ть за 5 лет18.61%14.26%
Дох-ть за 10 лет7.01%12.34%
Коэф-т Шарпа1.492.71
Коэф-т Сортино2.163.72
Коэф-т Омега1.261.46
Коэф-т Кальмара1.751.54
Коэф-т Мартина5.7314.42
Индекс Язвы5.86%2.72%
Дневная вол-ть22.50%14.48%
Макс. просадка-53.03%-58.96%
Текущая просадка-5.68%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между NEAGX и IMCG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NEAGX и IMCG

С начала года, NEAGX показывает доходность 17.00%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 21.53%. За последние 10 лет акции NEAGX уступали акциям IMCG по среднегодовой доходности: 7.01% против 12.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.86%
14.00%
NEAGX
IMCG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NEAGX и IMCG

NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.


NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
График комиссии NEAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.86%
График комиссии IMCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NEAGX c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NEAGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEAGX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NEAGX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NEAGX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NEAGX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NEAGX, с текущим значением в 5.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.73
IMCG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IMCG, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IMCG, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IMCG, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IMCG, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IMCG, с текущим значением в 14.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.42

Сравнение коэффициента Шарпа NEAGX и IMCG

Показатель коэффициента Шарпа NEAGX на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа IMCG равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAGX и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49
2.71
NEAGX
IMCG

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAGX и IMCG

NEAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
0.77%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%0.60%0.36%

Просадки

Сравнение просадок NEAGX и IMCG

Максимальная просадка NEAGX за все время составила -53.03%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и IMCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.68%
0
NEAGX
IMCG

Волатильность

Сравнение волатильности NEAGX и IMCG

Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.07%
4.45%
NEAGX
IMCG