Сравнение DSCGX с OPOCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Invesco Discovery Fund (OPOCX).
DSCGX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. OPOCX управляется Invesco. Фонд был запущен 11 сент. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSCGX или OPOCX.
Основные характеристики
| DSCGX | OPOCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.44% | 29.82% |
| Дох-ть за 1 год | 32.80% | 41.94% |
| Дох-ть за 3 года | 5.23% | -7.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.30% | 5.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.60% | 3.68% |
| Коэф-т Шарпа | 2.14 | 2.28 |
| Коэф-т Сортино | 3.00 | 3.08 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 2.85 | 1.05 |
| Коэф-т Мартина | 12.80 | 15.14 |
| Индекс Язвы | 3.01% | 3.14% |
| Дневная вол-ть | 18.01% | 20.83% |
| Макс. просадка | -41.44% | -71.60% |
| Текущая просадка | -2.12% | -21.48% |
Корреляция
Корреляция между DSCGX и OPOCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DSCGX и OPOCX
С начала года, DSCGX показывает доходность 20.44%, что значительно ниже, чем у OPOCX с доходностью 29.82%. За последние 10 лет акции DSCGX превзошли акции OPOCX по среднегодовой доходности: 10.60% против 3.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSCGX и OPOCX
DSCGX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии OPOCX в 1.01%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DSCGX c OPOCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Invesco Discovery Fund (OPOCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCGX и OPOCX
Дивидендная доходность DSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как OPOCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | 0.63% | 0.72% | 0.83% | 0.56% | 0.58% | 0.74% | 0.99% | 0.72% | 0.84% | 0.78% | 0.63% | 1.19% |
OPOCX Invesco Discovery Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DSCGX и OPOCX
Максимальная просадка DSCGX за все время составила -41.44%, что меньше максимальной просадки OPOCX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCGX и OPOCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DSCGX и OPOCX
Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) составляет 6.03%, в то время как у Invesco Discovery Fund (OPOCX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что DSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPOCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.