Сравнение DSCGX с OPOCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Invesco Discovery Fund (OPOCX).
DSCGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. OPOCX управляется Invesco. Фонд был запущен 11 сент. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности DSCGX и OPOCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSCGX и OPOCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | -0.88% | 5.94% | 13.86% | 21.25% | -17.79% | 20.37% | 19.35% | 26.17% | -12.33% | 15.99% |
OPOCX Invesco Discovery Fund | 6.39% | 16.77% | 22.61% | 17.02% | -31.26% | 14.78% | 50.33% | 36.81% | -4.15% | 29.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DSCGX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у OPOCX с доходностью 6.39%. За последние 10 лет акции DSCGX уступали акциям OPOCX по среднегодовой доходности: 9.69% против 14.66% соответственно.
DSCGX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 9.69%
OPOCX
- 1 день
- 5.36%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 11.96%
- 1 год
- 40.33%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 14.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSCGX и OPOCX
DSCGX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии OPOCX в 1.01%.
Доходность на риск
DSCGX vs. OPOCX — Ранг доходности на риск
DSCGX
OPOCX
Сравнение DSCGX c OPOCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Invesco Discovery Fund (OPOCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSCGX | OPOCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.53 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 2.12 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.29 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.84 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 11.39 | -8.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSCGX | OPOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.53 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.60 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DSCGX и OPOCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCGX и OPOCX
Дивидендная доходность DSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности OPOCX в 12.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | 0.58% | 0.60% | 0.62% | 0.72% | 4.08% | 3.27% | 0.58% | 1.28% | 5.44% | 1.50% | 1.12% | 1.20% |
OPOCX Invesco Discovery Fund | 12.61% | 13.41% | 6.86% | 0.00% | 0.00% | 20.51% | 11.22% | 6.42% | 18.85% | 12.46% | 4.33% | 6.84% |
Просадки
Сравнение просадок DSCGX и OPOCX
Максимальная просадка DSCGX за все время составила -41.44%, что меньше максимальной просадки OPOCX в -64.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCGX и OPOCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSCGX | OPOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.44% | -64.17% | +22.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -13.39% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -43.27% | +11.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.44% | -43.27% | +1.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -6.64% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -18.94% | +11.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.33% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCGX и OPOCX
Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) составляет 6.43%, в то время как у Invesco Discovery Fund (OPOCX) волатильность равна 12.58%. Это указывает на то, что DSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPOCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSCGX | OPOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 12.58% | -6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 19.74% | -7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 27.27% | -5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 25.25% | -4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 24.67% | -2.90% |