PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DSCGX с OPOCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSCGX с OPOCX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Invesco Discovery Fund (OPOCX).

DSCGX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. OPOCX управляется Invesco. Фонд был запущен 11 сент. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSCGX или OPOCX.

Корреляция

Корреляция между DSCGX и OPOCX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DSCGX и OPOCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Invesco Discovery Fund (OPOCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DSCGX:

0.06

OPOCX:

-0.15

Коэф-т Сортино

DSCGX:

0.30

OPOCX:

-0.04

Коэф-т Омега

DSCGX:

1.04

OPOCX:

0.99

Коэф-т Кальмара

DSCGX:

0.09

OPOCX:

-0.10

Коэф-т Мартина

DSCGX:

0.27

OPOCX:

-0.37

Индекс Язвы

DSCGX:

7.99%

OPOCX:

12.64%

Дневная вол-ть

DSCGX:

22.63%

OPOCX:

27.98%

Макс. просадка

DSCGX:

-43.10%

OPOCX:

-71.60%

Текущая просадка

DSCGX:

-12.77%

OPOCX:

-35.37%

Доходность по периодам

С начала года, DSCGX показывает доходность -4.90%, что значительно выше, чем у OPOCX с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции DSCGX превзошли акции OPOCX по среднегодовой доходности: 6.88% против 1.78% соответственно.

DSCGX

С начала года

-4.90%

1 месяц

5.57%

6 месяцев

-11.21%

1 год

1.29%

5 лет

12.48%

10 лет

6.88%

OPOCX

С начала года

-7.18%

1 месяц

7.69%

6 месяцев

-19.38%

1 год

-4.07%

5 лет

1.40%

10 лет

1.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DSCGX и OPOCX

DSCGX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии OPOCX в 1.01%.

OPOCX
Invesco Discovery Fund
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DSCGX и OPOCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DSCGX
Ранг риск-скорректированной доходности DSCGX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSCGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
OPOCX
Ранг риск-скорректированной доходности OPOCX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPOCX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPOCX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPOCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPOCX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPOCX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DSCGX c OPOCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Invesco Discovery Fund (OPOCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DSCGX на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа OPOCX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCGX и OPOCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCGX и OPOCX

Дивидендная доходность DSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как OPOCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio		0.68%0.62%0.72%0.83%0.56%0.58%0.74%0.99%0.72%0.84%0.78%0.63%
OPOCX
Invesco Discovery Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DSCGX и OPOCX

Максимальная просадка DSCGX за все время составила -43.10%, что меньше максимальной просадки OPOCX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCGX и OPOCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DSCGX и OPOCX

Загрузка...