PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DSCGX с FCPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DSCGX и FCPGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение DSCGX с FCPGX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX).

DSCGX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSCGX или FCPGX.

Доходность

Сравнение доходности DSCGX и FCPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DSCGX:

0.19

FCPGX:

0.05

Коэф-т Сортино

DSCGX:

0.41

FCPGX:

0.22

Коэф-т Омега

DSCGX:

1.05

FCPGX:

1.03

Коэф-т Кальмара

DSCGX:

0.16

FCPGX:

0.02

Коэф-т Мартина

DSCGX:

0.46

FCPGX:

0.07

Индекс Язвы

DSCGX:

8.30%

FCPGX:

10.12%

Дневная вол-ть

DSCGX:

23.04%

FCPGX:

25.61%

Макс. просадка

DSCGX:

-43.10%

FCPGX:

-59.11%

Текущая просадка

DSCGX:

-10.91%

FCPGX:

-14.39%

Доходность по периодам

С начала года, DSCGX показывает доходность -2.88%, что значительно выше, чем у FCPGX с доходностью -6.27%. За последние 10 лет акции DSCGX уступали акциям FCPGX по среднегодовой доходности: 6.90% против 10.40% соответственно.

DSCGX

С начала года

-2.88%

1 месяц

5.88%

6 месяцев

-10.26%

1 год

4.29%

3 года

8.22%

5 лет

11.55%

10 лет

6.90%

FCPGX

С начала года

-6.27%

1 месяц

5.87%

6 месяцев

-14.08%

1 год

1.40%

3 года

9.61%

5 лет

9.60%

10 лет

10.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio

Fidelity Small Cap Growth Fund

Сравнение комиссий DSCGX и FCPGX

DSCGX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FCPGX в 1.00%.

FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DSCGX и FCPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DSCGX
Ранг риск-скорректированной доходности DSCGX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSCGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
FCPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FCPGX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DSCGX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DSCGX на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа FCPGX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCGX и FCPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCGX и FCPGX

Дивидендная доходность DSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности FCPGX в 1.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio		0.67%0.62%0.72%4.08%7.82%0.58%1.28%5.43%1.70%1.36%1.50%1.11%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		1.46%1.37%0.00%0.00%19.27%8.19%5.31%14.35%6.88%0.76%4.32%8.37%

Просадки

Сравнение просадок DSCGX и FCPGX

Максимальная просадка DSCGX за все время составила -43.10%, что меньше максимальной просадки FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCGX и FCPGX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DSCGX и FCPGX

DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) имеют волатильность 5.83% и 5.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...