PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DSCGX с FCPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSCGX с FCPGX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX).

DSCGX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSCGX или FCPGX.

Корреляция

Корреляция между DSCGX и FCPGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DSCGX и FCPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DSCGX:

0.06

FCPGX:

-0.06

Коэф-т Сортино

DSCGX:

0.30

FCPGX:

0.08

Коэф-т Омега

DSCGX:

1.04

FCPGX:

1.01

Коэф-т Кальмара

DSCGX:

0.09

FCPGX:

-0.05

Коэф-т Мартина

DSCGX:

0.27

FCPGX:

-0.19

Индекс Язвы

DSCGX:

7.99%

FCPGX:

9.57%

Дневная вол-ть

DSCGX:

22.63%

FCPGX:

25.41%

Макс. просадка

DSCGX:

-43.10%

FCPGX:

-59.11%

Текущая просадка

DSCGX:

-12.77%

FCPGX:

-23.43%

Доходность по периодам

С начала года, DSCGX показывает доходность -4.90%, что значительно выше, чем у FCPGX с доходностью -9.02%. За последние 10 лет акции DSCGX превзошли акции FCPGX по среднегодовой доходности: 6.87% против 4.82% соответственно.

DSCGX

С начала года

-4.90%

1 месяц

9.50%

6 месяцев

-11.21%

1 год

1.44%

5 лет

12.65%

10 лет

6.87%

FCPGX

С начала года

-9.02%

1 месяц

10.89%

6 месяцев

-15.91%

1 год

-0.74%

5 лет

4.14%

10 лет

4.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DSCGX и FCPGX

DSCGX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FCPGX в 1.00%.

FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DSCGX и FCPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DSCGX
Ранг риск-скорректированной доходности DSCGX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSCGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
FCPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FCPGX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DSCGX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DSCGX на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа FCPGX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCGX и FCPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCGX и FCPGX

Дивидендная доходность DSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности FCPGX в 1.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio		0.68%0.62%0.72%0.83%0.56%0.58%0.74%0.99%0.72%0.84%0.78%0.63%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		1.05%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.32%8.37%

Просадки

Сравнение просадок DSCGX и FCPGX

Максимальная просадка DSCGX за все время составила -43.10%, что меньше максимальной просадки FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCGX и FCPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DSCGX и FCPGX

Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) составляет 6.99%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что DSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...