Сравнение DSCGX с FCPGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX).
DSCGX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSCGX или FCPGX.
Основные характеристики
| DSCGX | FCPGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.44% | 27.68% |
| Дох-ть за 1 год | 32.80% | 44.69% |
| Дох-ть за 3 года | 5.23% | -0.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.30% | 6.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.60% | 7.86% |
| Коэф-т Шарпа | 2.14 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 3.00 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 2.85 | 1.31 |
| Коэф-т Мартина | 12.80 | 15.57 |
| Индекс Язвы | 3.01% | 3.25% |
| Дневная вол-ть | 18.01% | 19.92% |
| Макс. просадка | -41.44% | -59.11% |
| Текущая просадка | -2.12% | -10.47% |
Корреляция
Корреляция между DSCGX и FCPGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DSCGX и FCPGX
С начала года, DSCGX показывает доходность 20.44%, что значительно ниже, чем у FCPGX с доходностью 27.68%. За последние 10 лет акции DSCGX превзошли акции FCPGX по среднегодовой доходности: 10.60% против 7.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSCGX и FCPGX
DSCGX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FCPGX в 1.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DSCGX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCGX и FCPGX
Дивидендная доходность DSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности FCPGX в 0.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | 0.63% | 0.72% | 0.83% | 0.56% | 0.58% | 0.74% | 0.99% | 0.72% | 0.84% | 0.78% | 0.63% | 1.19% |
FCPGX Fidelity Small Cap Growth Fund | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.32% | 8.37% | 16.99% |
Просадки
Сравнение просадок DSCGX и FCPGX
Максимальная просадка DSCGX за все время составила -41.44%, что меньше максимальной просадки FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCGX и FCPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DSCGX и FCPGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) имеют волатильность 6.03% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.