PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSCGX с FCPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSCGX с FCPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX).

DSCGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности DSCGX и FCPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSCGX и FCPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio		-0.88%5.94%13.86%21.25%-17.79%20.37%19.35%26.17%-12.33%15.99%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		-0.83%11.20%20.56%19.02%-25.34%10.50%36.41%36.31%-4.57%28.99%

Доходность по периодам

С начала года, DSCGX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у FCPGX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции DSCGX уступали акциям FCPGX по среднегодовой доходности: 9.69% против 13.40% соответственно.

DSCGX

1 день
2.99%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-1.02%
1 год
12.02%
3 года*
10.42%
5 лет*
4.70%
10 лет*
9.69%

FCPGX

1 день
4.93%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.23%
1 год
24.11%
3 года*
13.88%
5 лет*
4.16%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio

Fidelity Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DSCGX:
DSCGX с NEAGXDSCGX с NBGNXDSCGX с OPOCXDSCGX с QUASXDSCGX с SMHDSCGX с CALFDSCGX с VIOG
Часто сравнивают с FCPGX:
FCPGX с FBGRXFCPGX с VBKFCPGX с FSPGXFCPGX с FECGXFCPGX с SPYFCPGX с FDSCXFCPGX с FDGRX

Сравнение комиссий DSCGX и FCPGX

DSCGX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FCPGX в 1.00%.

FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio

Доходность на риск

DSCGX vs. FCPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSCGX
Ранг доходности на риск DSCGX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSCGX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCGX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FCPGX
Ранг доходности на риск FCPGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSCGX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSCGXFCPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.97

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.47

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.70

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.06

6.35

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSCGX vs. FCPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSCGX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа FCPGX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCGX и FCPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSCGXFCPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.97

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.18

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.59

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.50

+0.01

Корреляция

Корреляция между DSCGX и FCPGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCGX и FCPGX

Дивидендная доходность DSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности FCPGX в 6.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio		0.58%0.60%0.62%0.72%4.08%3.27%0.58%1.28%5.44%1.50%1.12%1.20%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		6.44%6.38%1.37%0.00%0.00%19.27%8.19%5.31%14.35%6.88%1.53%4.32%

Просадки

Сравнение просадок DSCGX и FCPGX

Максимальная просадка DSCGX за все время составила -41.44%, что меньше максимальной просадки FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCGX и FCPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSCGXFCPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.44%

-59.11%

+17.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-13.76%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-39.04%

+7.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.44%

-39.04%

-2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-8.84%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-10.77%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.69%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DSCGX и FCPGX

Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) составляет 6.43%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что DSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSCGXFCPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

9.87%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

16.73%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

24.94%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

23.43%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

22.74%

-0.97%