PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US23320G2738

Эмитент

Dimensional Fund Advisors LP

Дата выпуска

20 дек. 2012 г.

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия DSCGX составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio

Популярные сравнения:
DSCGX с OPOCX DSCGX с NBGNX DSCGX с VIOG DSCGX с FCPGX DSCGX с SMH DSCGX с NEAGX DSCGX с CALF DSCGX с VOO DSCGX с HRSMX DSCGX с OTCFX
Популярные сравнения:
DSCGX с OPOCX DSCGX с NBGNX DSCGX с VIOG DSCGX с FCPGX DSCGX с SMH DSCGX с NEAGX DSCGX с CALF DSCGX с VOO DSCGX с HRSMX DSCGX с OTCFX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) показал доход в -2.88% с начала года и 4.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DSCGX составила 6.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

DSCGX

С начала года

-2.88%

1 месяц

5.88%

6 месяцев

-10.26%

1 год

4.29%

3 года

8.22%

5 лет

11.55%

10 лет

6.90%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DSCGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.89%-5.32%-5.27%-1.57%5.88%-2.88%
2024-2.08%6.91%3.84%-6.23%5.02%-1.70%7.57%-0.94%1.88%-1.69%9.71%-7.59%13.85%
20239.60%-0.26%-1.50%-1.67%-2.06%9.94%3.33%-2.46%-5.21%-6.42%8.31%9.84%21.25%
2022-10.44%0.46%0.30%-7.18%0.67%-8.15%10.61%-3.99%-8.93%11.50%4.86%-8.99%-20.28%
20212.01%7.23%2.46%3.23%0.83%0.46%0.34%1.89%-3.16%5.54%-1.00%-3.31%17.23%
2020-2.27%-8.83%-21.80%14.65%8.37%2.36%6.32%3.80%-3.24%2.47%14.09%7.91%19.35%
201910.10%5.90%-2.02%4.51%-8.31%8.29%0.98%-4.21%2.08%2.21%3.24%1.59%25.49%
20182.79%-4.64%0.62%-0.27%4.64%1.50%2.62%4.41%-1.94%-10.75%1.59%-15.62%-16.01%
20170.43%1.28%0.74%2.33%-1.64%2.16%0.87%-2.02%5.96%1.73%3.12%-0.60%15.07%
2016-6.43%0.75%7.52%0.21%1.88%-0.68%5.18%0.59%-0.10%-4.06%9.75%1.87%16.53%
2015-3.01%7.20%1.80%-2.66%2.26%1.27%-0.26%-6.00%-4.25%5.89%2.10%-5.64%-2.29%
2014-4.73%4.07%0.26%-2.99%0.15%5.21%-5.71%4.28%-4.19%5.85%1.26%1.07%3.71%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DSCGX составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DSCGX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSCGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.19
  • За 5 лет: 0.53
  • За 10 лет: 0.32
  • За всё время: 0.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.19$0.18$0.18$0.86$2.09$0.13$0.25$0.85$0.32$0.22$0.21$0.16

Дивидендный доход

0.67%0.62%0.72%4.08%7.82%0.58%1.28%5.43%1.70%1.36%1.50%1.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05
2024$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.18
2023$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.18
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.75$0.86
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$2.00$2.09
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.13
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.15$0.25
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.74$0.85
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.22$0.32
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.13$0.22
2015$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.14$0.21
2014$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.10$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio показал максимальную просадку в 43.10%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.

Текущая просадка DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio составляет 10.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.1%4 сент. 2018 г.38718 мар. 2020 г.16510 нояб. 2020 г.552
-33.11%17 нояб. 2021 г.21526 сент. 2022 г.51514 окт. 2024 г.730
-24.46%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-22.79%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.19416 нояб. 2016 г.355
-12.36%7 июл. 2014 г.7013 окт. 2014 г.3024 нояб. 2014 г.100
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...