- ISIN
- US23320G2738
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 20 дек. 2012 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) прибавил 11.5% с начала года. Текущая цена акции DSCGX — $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DSCGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,395.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) показал доход в 11.50% с начала года и 20.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DSCGX составила 11.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 11.50%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 20.13%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 11.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность DSCGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DSCGX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью -11.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.39% | 2.12% | -7.02% | 8.47% | 1.12% | 2.55% | 11.50% | ||||||
| 2025 | 3.89% | -5.32% | -5.27% | -1.57% | 5.88% | 3.07% | 1.29% | 4.40% | 0.16% | -0.92% | 1.36% | -0.50% | 5.94% |
| 2024 | -2.08% | 6.91% | 3.84% | -6.23% | 5.02% | -1.70% | 7.57% | -0.94% | 1.88% | -1.69% | 9.71% | -7.59% | 13.86% |
| 2023 | 9.60% | -0.26% | -1.50% | -1.67% | -2.06% | 9.93% | 3.33% | -2.46% | -5.21% | -6.42% | 8.31% | 9.84% | 21.25% |
| 2022 | -10.44% | 0.46% | 0.30% | -7.18% | 0.67% | -8.14% | 10.61% | -3.99% | -8.93% | 11.50% | 4.86% | -6.15% | -17.79% |
| 2021 | 2.01% | 7.23% | 2.46% | 3.23% | 0.83% | 0.46% | 0.34% | 1.89% | -3.16% | 5.55% | -1.00% | -0.72% | 20.37% |
Метрики бенчмарка
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio has an annualized alpha of 0.00%, beta of 0.91, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2013.
- This fund participated in 110.71% of S&P 500 Index downside but only 100.41% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.58, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.00%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 100.41%
- Участие в снижении
- 110.71%
Комиссия
Комиссия DSCGX составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DSCGX имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSCGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.46 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 10.92 | -3.94 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.86 | $0.87 | $0.13 | $0.25 | $0.85 | $0.28 | $0.18 | $0.17 |
Дивидендный доход | 0.53% | 0.60% | 0.62% | 0.72% | 4.08% | 3.27% | 0.58% | 1.28% | 5.44% | 1.50% | 1.12% | 1.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.86 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio показал максимальную просадку в 41.44%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 144 торговые сессии.
Текущая просадка DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio составляет 0.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -41.44%март 2020 г. | 26d | 6mo 28d | 7mo 24dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -31.32%сент. 2022 г. | 10mo 13d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -26.56%дек. 2018 г. | 3mo 21d | 1y 21d | 1y 4moсент. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -24.46%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 8mo 7d | 1y 15dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -22.46%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 9mo 7d | 1y 4moиюнь 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Показатели просадок
| DSCGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.44% | -56.78% | +15.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -9.10% | -1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -18.90% | -5.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -25.43% | -5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.44% | -33.92% | -7.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -3.21% | +3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -10.71% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.04% | +1.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DSCGX
Добавьте DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DSCGX