PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSCGX с QUASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSCGX с QUASX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX).

DSCGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. QUASX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 февр. 1969 г..

Доходность

Сравнение доходности DSCGX и QUASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSCGX и QUASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio		-0.16%5.94%13.86%21.25%-17.79%20.37%19.35%26.17%-12.33%15.99%
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio		-1.74%4.85%18.49%17.83%-39.09%9.76%53.85%49.85%-1.02%34.71%

Доходность по периодам

С начала года, DSCGX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у QUASX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции DSCGX уступали акциям QUASX по среднегодовой доходности: 9.77% против 13.00% соответственно.

DSCGX

1 день
0.73%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
-0.63%
1 год
11.23%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.85%
10 лет*
9.77%

QUASX

1 день
1.05%
1 месяц
-2.65%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
-0.53%
1 год
17.20%
3 года*
9.42%
5 лет*
-1.70%
10 лет*
13.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio

AB Small Cap Growth Portfolio

Часто сравнивают с DSCGX:
DSCGX с NEAGXDSCGX с NBGNXDSCGX с OPOCXDSCGX с SMHDSCGX с CALFDSCGX с VIOGDSCGX с FCPGX
Часто сравнивают с QUASX:
QUASX с PNSAXQUASX с ISCGQUASX с FCPGXQUASX с VOOQUASX с APGAXQUASX с VFIAXQUASX с VSGAX

Сравнение комиссий DSCGX и QUASX

DSCGX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии QUASX в 1.11%.

QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio

Доходность на риск

DSCGX vs. QUASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSCGX
Ранг доходности на риск DSCGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSCGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCGX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
QUASX
Ранг доходности на риск QUASX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUASX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUASX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUASX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUASX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUASX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSCGX c QUASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSCGXQUASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.72

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.18

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.34

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.86

4.54

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSCGX vs. QUASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSCGX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUASX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCGX и QUASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSCGXQUASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.72

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.06

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.51

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.37

+0.14

Корреляция

Корреляция между DSCGX и QUASX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCGX и QUASX

Дивидендная доходность DSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как QUASX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio		0.58%0.60%0.62%0.72%4.08%3.27%0.58%1.28%5.44%1.50%1.12%1.20%
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%9.07%9.86%18.20%19.70%9.29%2.32%9.19%

Просадки

Сравнение просадок DSCGX и QUASX

Максимальная просадка DSCGX за все время составила -41.44%, что меньше максимальной просадки QUASX в -60.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCGX и QUASX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSCGXQUASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.44%

-60.97%

+19.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-15.02%

+4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-47.37%

+16.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.44%

-47.37%

+5.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.66%

-20.17%

+12.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-15.78%

+8.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

4.46%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DSCGX и QUASX

Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) составляет 6.44%, в то время как у AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что DSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSCGXQUASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

11.05%

-4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

19.15%

-6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

28.10%

-6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.46%

26.27%

-5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

25.44%

-3.68%