PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DSCGX с NBGNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSCGX с NBGNX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX).

DSCGX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. NBGNX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 27 сент. 1988 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSCGX или NBGNX.

Корреляция

Корреляция между DSCGX и NBGNX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DSCGX и NBGNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DSCGX:

0.22

NBGNX:

-0.09

Коэф-т Сортино

DSCGX:

0.54

NBGNX:

0.11

Коэф-т Омега

DSCGX:

1.07

NBGNX:

1.01

Коэф-т Кальмара

DSCGX:

0.24

NBGNX:

-0.03

Коэф-т Мартина

DSCGX:

0.73

NBGNX:

-0.08

Индекс Язвы

DSCGX:

8.01%

NBGNX:

11.00%

Дневная вол-ть

DSCGX:

22.90%

NBGNX:

22.39%

Макс. просадка

DSCGX:

-43.10%

NBGNX:

-51.48%

Текущая просадка

DSCGX:

-9.79%

NBGNX:

-15.46%

Доходность по периодам

С начала года, DSCGX показывает доходность -1.67%, что значительно выше, чем у NBGNX с доходностью -3.50%. За последние 10 лет акции DSCGX превзошли акции NBGNX по среднегодовой доходности: 7.14% против 1.14% соответственно.

DSCGX

С начала года

-1.67%

1 месяц

11.62%

6 месяцев

-9.01%

1 год

4.90%

5 лет

14.99%

10 лет

7.14%

NBGNX

С начала года

-3.50%

1 месяц

11.47%

6 месяцев

-14.25%

1 год

-2.09%

5 лет

7.60%

10 лет

1.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DSCGX и NBGNX

DSCGX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии NBGNX в 0.99%.

NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DSCGX и NBGNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DSCGX
Ранг риск-скорректированной доходности DSCGX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSCGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
NBGNX
Ранг риск-скорректированной доходности NBGNX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBGNX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGNX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGNX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DSCGX c NBGNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DSCGX на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа NBGNX равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCGX и NBGNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCGX и NBGNX

Дивидендная доходность DSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как NBGNX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio		0.66%0.62%0.72%4.08%7.83%0.58%1.28%5.44%1.70%1.37%1.49%1.11%
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		0.00%0.00%3.07%11.05%0.00%0.00%0.05%0.05%0.20%0.47%0.52%0.38%

Просадки

Сравнение просадок DSCGX и NBGNX

Максимальная просадка DSCGX за все время составила -43.10%, что меньше максимальной просадки NBGNX в -51.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCGX и NBGNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DSCGX и NBGNX

DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) имеют волатильность 6.35% и 6.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...