Сравнение DSCGX с OTCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX).
DSCGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г..
Доходность
Сравнение доходности DSCGX и OTCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSCGX и OTCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | -0.88% | 5.94% | 13.86% | 21.25% | -17.79% | 20.37% | 19.35% | 26.17% | -12.33% | 15.99% |
OTCFX T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund | 1.55% | 16.42% | 11.48% | 17.56% | -23.47% | 17.07% | 25.05% | 33.61% | -3.39% | 15.13% |
Доходность по периодам
С начала года, DSCGX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у OTCFX с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции DSCGX уступали акциям OTCFX по среднегодовой доходности: 9.69% против 11.79% соответственно.
DSCGX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 9.69%
OTCFX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -7.03%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 11.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSCGX и OTCFX
DSCGX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии OTCFX в 0.85%.
Доходность на риск
DSCGX vs. OTCFX — Ранг доходности на риск
DSCGX
OTCFX
Сравнение DSCGX c OTCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSCGX | OTCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.16 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.80 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.48 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 6.16 | -3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSCGX | OTCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.16 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.24 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.58 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.57 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между DSCGX и OTCFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCGX и OTCFX
Дивидендная доходность DSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности OTCFX в 14.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | 0.58% | 0.60% | 0.62% | 0.72% | 4.08% | 3.27% | 0.58% | 1.28% | 5.44% | 1.50% | 1.12% | 1.20% |
OTCFX T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund | 14.03% | 14.25% | 16.00% | 3.80% | 4.12% | 7.08% | 2.28% | 5.35% | 12.43% | 8.39% | 1.89% | 10.93% |
Просадки
Сравнение просадок DSCGX и OTCFX
Максимальная просадка DSCGX за все время составила -41.44%, что меньше максимальной просадки OTCFX в -56.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCGX и OTCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSCGX | OTCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.44% | -56.37% | +14.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -13.51% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -32.44% | +1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.44% | -37.71% | -3.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -7.37% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -8.25% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.73% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCGX и OTCFX
Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) составляет 6.43%, в то время как у T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что DSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSCGX | OTCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 8.20% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 14.88% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 22.77% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 20.11% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 20.44% | +1.33% |