PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DSCGX с OTCFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DSCGX и OTCFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение DSCGX с OTCFX

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX).

DSCGX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSCGX или OTCFX.

Доходность

Сравнение доходности DSCGX и OTCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DSCGX:

0.13

OTCFX:

0.30

Коэф-т Сортино

DSCGX:

0.47

OTCFX:

0.68

Коэф-т Омега

DSCGX:

1.06

OTCFX:

1.09

Коэф-т Кальмара

DSCGX:

0.19

OTCFX:

0.34

Коэф-т Мартина

DSCGX:

0.57

OTCFX:

1.06

Индекс Язвы

DSCGX:

8.33%

OTCFX:

7.56%

Дневная вол-ть

DSCGX:

23.06%

OTCFX:

21.82%

Макс. просадка

DSCGX:

-43.10%

OTCFX:

-56.37%

Текущая просадка

DSCGX:

-11.17%

OTCFX:

-10.28%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DSCGX показывает доходность -3.16%, а OTCFX немного выше – -3.01%. За последние 10 лет акции DSCGX уступали акциям OTCFX по среднегодовой доходности: 6.76% против 8.94% соответственно.

DSCGX

С начала года

-3.16%

1 месяц

2.77%

6 месяцев

-10.77%

1 год

3.00%

3 года

7.75%

5 лет

10.49%

10 лет

6.76%

OTCFX

С начала года

-3.01%

1 месяц

1.94%

6 месяцев

-10.04%

1 год

6.46%

3 года

6.36%

5 лет

8.83%

10 лет

8.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio

T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund

Сравнение комиссий DSCGX и OTCFX

DSCGX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии OTCFX в 0.85%.

OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DSCGX и OTCFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DSCGX
Ранг риск-скорректированной доходности DSCGX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSCGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCGX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCGX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
OTCFX
Ранг риск-скорректированной доходности OTCFX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTCFX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCFX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCFX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DSCGX c OTCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DSCGX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа OTCFX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCGX и OTCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCGX и OTCFX

Дивидендная доходность DSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности OTCFX в 16.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio		0.67%0.62%0.72%4.08%7.82%0.58%1.28%5.43%1.70%1.36%1.50%1.11%
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund		16.49%16.00%3.81%4.12%7.08%2.28%5.35%12.43%8.43%1.89%10.93%7.18%

Просадки

Сравнение просадок DSCGX и OTCFX

Максимальная просадка DSCGX за все время составила -43.10%, что меньше максимальной просадки OTCFX в -56.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCGX и OTCFX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DSCGX и OTCFX

DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) имеют волатильность 5.86% и 5.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...