Сравнение DSCGX с OTCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX).
DSCGX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSCGX или OTCFX.
Основные характеристики
| DSCGX | OTCFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.55% | 17.43% |
| Дох-ть за 1 год | 39.77% | 32.68% |
| Дох-ть за 3 года | 5.56% | -4.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.60% | 5.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.70% | 3.99% |
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 1.91 |
| Коэф-т Сортино | 3.09 | 2.74 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 2.46 | 0.92 |
| Коэф-т Мартина | 13.26 | 10.22 |
| Индекс Язвы | 3.00% | 3.21% |
| Дневная вол-ть | 17.98% | 17.15% |
| Макс. просадка | -41.44% | -62.09% |
| Текущая просадка | -1.22% | -14.66% |
Корреляция
Корреляция между DSCGX и OTCFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DSCGX и OTCFX
С начала года, DSCGX показывает доходность 21.55%, что значительно выше, чем у OTCFX с доходностью 17.43%. За последние 10 лет акции DSCGX превзошли акции OTCFX по среднегодовой доходности: 10.70% против 3.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSCGX и OTCFX
DSCGX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии OTCFX в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DSCGX c OTCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCGX и OTCFX
Дивидендная доходность DSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности OTCFX в 0.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | 0.63% | 0.72% | 0.83% | 0.56% | 0.58% | 0.74% | 0.99% | 0.72% | 0.84% | 0.78% | 0.63% | 1.19% |
OTCFX T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund | 0.19% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.13% | 0.13% | 0.11% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DSCGX и OTCFX
Максимальная просадка DSCGX за все время составила -41.44%, что меньше максимальной просадки OTCFX в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCGX и OTCFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DSCGX и OTCFX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) имеют волатильность 5.94% и 5.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.