Сравнение DSCGX с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
DSCGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DSCGX и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSCGX и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | -0.88% | 5.94% | 13.86% | 21.25% | -17.79% | 20.37% | 19.35% | 26.17% | -12.33% | 15.99% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Доходность по периодам
С начала года, DSCGX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции DSCGX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 9.69% против 31.58% соответственно.
DSCGX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 9.69%
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSCGX и SMH
DSCGX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.
Доходность на риск
DSCGX vs. SMH — Ранг доходности на риск
DSCGX
SMH
Сравнение DSCGX c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSCGX | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 2.32 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 2.92 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 5.39 | -4.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 19.22 | -16.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSCGX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 2.32 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.76 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.98 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.28 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между DSCGX и SMH составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCGX и SMH
Дивидендная доходность DSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | 0.58% | 0.60% | 0.62% | 0.72% | 4.08% | 3.27% | 0.58% | 1.28% | 5.44% | 1.50% | 1.12% | 1.20% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок DSCGX и SMH
Максимальная просадка DSCGX за все время составила -41.44%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCGX и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSCGX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.44% | -84.96% | +43.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -15.95% | +2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -45.30% | +13.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.44% | -45.30% | +3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -8.02% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -41.35% | +34.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 4.47% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCGX и SMH
Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) составляет 6.43%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что DSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSCGX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 11.74% | -5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 24.02% | -11.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 36.88% | -15.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 34.68% | -14.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 32.29% | -10.52% |