Сравнение DSCGX с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
DSCGX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSCGX или SMH.
Корреляция
Корреляция между DSCGX и SMH составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DSCGX и SMH
Основные характеристики
DSCGX:
0.97
SMH:
0.71
DSCGX:
1.45
SMH:
1.14
DSCGX:
1.17
SMH:
1.15
DSCGX:
1.26
SMH:
1.04
DSCGX:
4.52
SMH:
2.41
DSCGX:
3.76%
SMH:
10.72%
DSCGX:
17.51%
SMH:
36.27%
DSCGX:
-43.10%
SMH:
-83.29%
DSCGX:
-5.27%
SMH:
-10.77%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DSCGX показывает доходность 3.27%, а SMH немного ниже – 3.18%. За последние 10 лет акции DSCGX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 7.92% против 25.86% соответственно.
DSCGX
3.27%
4.21%
10.17%
14.38%
9.17%
7.92%
SMH
3.18%
1.09%
6.26%
23.60%
27.98%
25.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSCGX и SMH
DSCGX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DSCGX и SMH
DSCGX
SMH
Сравнение DSCGX c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCGX и SMH
Дивидендная доходность DSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности SMH в 0.43%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | 0.60% | 0.62% | 0.72% | 0.83% | 0.56% | 0.58% | 0.74% | 0.99% | 0.72% | 0.84% | 0.78% | 0.63% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.43% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок DSCGX и SMH
Максимальная просадка DSCGX за все время составила -43.10%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCGX и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DSCGX и SMH
Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) составляет 4.36%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 12.77%. Это указывает на то, что DSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.