Сравнение DSCGX с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
DSCGX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSCGX или SMH.
Основные характеристики
| DSCGX | SMH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.44% | 41.61% |
| Дох-ть за 1 год | 32.80% | 54.65% |
| Дох-ть за 3 года | 5.23% | 19.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.30% | 32.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.60% | 28.62% |
| Коэф-т Шарпа | 2.14 | 1.73 |
| Коэф-т Сортино | 3.00 | 2.24 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 2.85 | 2.39 |
| Коэф-т Мартина | 12.80 | 6.56 |
| Индекс Язвы | 3.01% | 9.05% |
| Дневная вол-ть | 18.01% | 34.39% |
| Макс. просадка | -41.44% | -95.73% |
| Текущая просадка | -2.12% | -11.96% |
Корреляция
Корреляция между DSCGX и SMH составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DSCGX и SMH
С начала года, DSCGX показывает доходность 20.44%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 41.61%. За последние 10 лет акции DSCGX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 10.60% против 28.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSCGX и SMH
DSCGX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DSCGX c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCGX и SMH
Дивидендная доходность DSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности SMH в 0.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | 0.63% | 0.72% | 0.83% | 0.56% | 0.58% | 0.74% | 0.99% | 0.72% | 0.84% | 0.78% | 0.63% | 1.19% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.42% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок DSCGX и SMH
Максимальная просадка DSCGX за все время составила -41.44%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCGX и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DSCGX и SMH
Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) составляет 6.03%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что DSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.