Сравнение DSCGX с VIOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG).
DSCGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. VIOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DSCGX и VIOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSCGX и VIOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | -0.88% | 5.94% | 13.86% | 21.25% | -17.79% | 20.37% | 19.35% | 26.17% | -12.33% | 15.99% |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 3.68% | 5.40% | 9.23% | 16.92% | -21.14% | 22.49% | 19.68% | 21.16% | -4.57% | 14.70% |
Доходность по периодам
С начала года, DSCGX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у VIOG с доходностью 3.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DSCGX имеют среднегодовую доходность 9.69%, а акции VIOG немного впереди с 9.98%.
DSCGX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 9.69%
VIOG
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 18.36%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSCGX и VIOG
DSCGX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VIOG в 0.15%.
Доходность на риск
DSCGX vs. VIOG — Ранг доходности на риск
DSCGX
VIOG
Сравнение DSCGX c VIOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSCGX | VIOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.84 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.32 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.34 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 5.42 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSCGX | VIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.84 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.16 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.44 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.56 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между DSCGX и VIOG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCGX и VIOG
Дивидендная доходность DSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности VIOG в 0.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | 0.58% | 0.60% | 0.62% | 0.72% | 4.08% | 3.27% | 0.58% | 1.28% | 5.44% | 1.50% | 1.12% | 1.20% |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 0.93% | 1.04% | 1.03% | 1.15% | 1.17% | 0.69% | 0.68% | 1.09% | 0.76% | 0.87% | 0.92% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок DSCGX и VIOG
Максимальная просадка DSCGX за все время составила -41.44%, примерно равная максимальной просадке VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCGX и VIOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSCGX | VIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.44% | -41.73% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -13.82% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -29.15% | -2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.44% | -41.73% | +0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -5.05% | -3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -7.69% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.43% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCGX и VIOG
Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) составляет 6.43%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что DSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSCGX | VIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 7.22% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 13.07% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 22.01% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 21.53% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 22.82% | -1.05% |