Сравнение DSCGX с VIOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG).
DSCGX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. VIOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSCGX или VIOG.
Основные характеристики
| DSCGX | VIOG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.44% | 17.52% |
| Дох-ть за 1 год | 32.80% | 31.11% |
| Дох-ть за 3 года | 5.23% | 1.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.30% | 10.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.60% | 10.45% |
| Коэф-т Шарпа | 2.14 | 1.86 |
| Коэф-т Сортино | 3.00 | 2.74 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 2.85 | 1.79 |
| Коэф-т Мартина | 12.80 | 11.74 |
| Индекс Язвы | 3.01% | 3.22% |
| Дневная вол-ть | 18.01% | 20.28% |
| Макс. просадка | -41.44% | -41.73% |
| Текущая просадка | -2.12% | -2.21% |
Корреляция
Корреляция между DSCGX и VIOG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DSCGX и VIOG
С начала года, DSCGX показывает доходность 20.44%, что значительно выше, чем у VIOG с доходностью 17.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DSCGX имеют среднегодовую доходность 10.60%, а акции VIOG немного отстают с 10.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSCGX и VIOG
DSCGX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VIOG в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DSCGX c VIOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCGX и VIOG
Дивидендная доходность DSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности VIOG в 1.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | 0.63% | 0.72% | 0.83% | 0.56% | 0.58% | 0.74% | 0.99% | 0.72% | 0.84% | 0.78% | 0.63% | 1.19% |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 1.04% | 1.15% | 1.17% | 0.69% | 0.68% | 1.09% | 0.76% | 0.87% | 0.92% | 1.04% | 0.72% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок DSCGX и VIOG
Максимальная просадка DSCGX за все время составила -41.44%, примерно равная максимальной просадке VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCGX и VIOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DSCGX и VIOG
Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) составляет 6.03%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что DSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.