Сравнение DSCGX с VIOG
DSCGX (DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio) and VIOG (Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, DSCGX returned 11.02%/yr vs 11.82%/yr for VIOG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DSCGX charges 0.32%/yr vs 0.15%/yr for VIOG.
Доходность
Сравнение доходности DSCGX и VIOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSCGX показывает доходность 10.57%, что значительно ниже, чем у VIOG с доходностью 22.90%. За последние 10 лет акции DSCGX уступали акциям VIOG по среднегодовой доходности: 11.02% против 11.82% соответственно.
DSCGX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 11.02%
VIOG
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 6.94%
- С начала года
- 22.90%
- 6 месяцев
- 19.25%
- 1 год
- 32.24%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 11.82%
Сравнение доходности по годам DSCGX и VIOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | 10.57% | 5.94% | 13.86% | 21.25% | -17.79% | 20.37% | 19.35% | 26.17% | -12.33% | 15.99% |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 22.90% | 5.40% | 9.23% | 16.92% | -21.14% | 22.49% | 19.68% | 21.16% | -4.57% | 14.70% |
Correlation
The correlation between DSCGX and VIOG is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.96 |
The correlation between DSCGX and VIOG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSCGX vs. VIOG — Ранг доходности на риск
DSCGX
VIOG
Сравнение DSCGX c VIOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSCGX | VIOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 3.59 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 12.36 | -6.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSCGX и VIOG
Максимальная просадка DSCGX за все время составила -41.44%, примерно равная максимальной просадке VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCGX и VIOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSCGX | VIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.44% | -41.73% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -9.03% | -1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -27.35% | +2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -29.15% | -2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.44% | -41.73% | +0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | 0.00% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -7.59% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.62% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCGX и VIOG
Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) составляет 4.80%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что DSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSCGX | VIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 5.55% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 13.08% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 17.93% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.44% | 21.53% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | 22.85% | -1.09% |
Сравнение комиссий DSCGX и VIOG
DSCGX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VIOG в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCGX и VIOG
Дивидендная доходность DSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности VIOG в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | 0.54% | 0.60% | 0.62% | 0.72% | 4.08% | 3.27% | 0.58% | 1.28% | 5.44% | 1.50% | 1.12% | 1.20% |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 0.78% | 1.04% | 1.03% | 1.15% | 1.17% | 0.69% | 0.68% | 1.09% | 0.76% | 0.87% | 0.92% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, DSCGX and VIOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VIOG has higher volatility (5.55%) compared to DSCGX (4.80%). In terms of maximum drawdown, DSCGX dropped -41.44% vs VIOG's -41.73%.
VIOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSCGX и VIOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор