PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSCGX с VIOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSCGX с VIOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DSCGX (DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio) and VIOG (Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, DSCGX returned 10.50%/yr vs 10.87%/yr for VIOG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DSCGX charges 0.32%/yr vs 0.15%/yr for VIOG.

Доходность

Сравнение доходности DSCGX и VIOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSCGX показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у VIOG с доходностью 17.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DSCGX имеют среднегодовую доходность 10.50%, а акции VIOG немного впереди с 10.87%.

DSCGX

1 день
-0.27%
1 месяц
0.83%
С начала года
9.08%
6 месяцев
7.90%
1 год
17.94%
3 года*
13.70%
5 лет*
6.21%
10 лет*
10.50%

VIOG

1 день
1.43%
1 месяц
0.62%
С начала года
17.03%
6 месяцев
15.14%
1 год
28.32%
3 года*
15.66%
5 лет*
5.78%
10 лет*
10.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSCGX и VIOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio		9.08%5.94%13.86%21.25%-17.79%20.37%19.35%26.17%-12.33%15.99%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		17.03%5.40%9.23%16.92%-21.14%22.49%19.68%21.16%-4.57%14.70%

Correlation

The correlation between DSCGX and VIOG is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.96

The correlation between DSCGX and VIOG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

Часто сравнивают с DSCGX:
DSCGX с NEAGXDSCGX с NBGNXDSCGX с OPOCXDSCGX с QUASXDSCGX с SMHDSCGX с OTCFXDSCGX с FCPGX
Часто сравнивают с VIOG:
VIOG с VBKVIOG с VIOVVIOG с VIOOVIOG с VTWGVIOG с SLYGVIOG с VOOVIOG с XSMO

Доходность на риск

DSCGX vs. VIOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSCGX
Ранг доходности на риск DSCGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSCGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VIOG
Ранг доходности на риск VIOG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSCGX c VIOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSCGXVIOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.63

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.41

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

3.15

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

10.76

-5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSCGX vs. VIOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSCGX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа VIOG равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCGX и VIOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSCGXVIOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.63

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.27

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.60

-0.06

Просадки

Сравнение просадок DSCGX и VIOG

Максимальная просадка DSCGX за все время составила -41.44%, примерно равная максимальной просадке VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCGX и VIOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSCGXVIOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.44%

-41.73%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-9.03%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-27.35%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-29.15%

-2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.44%

-41.73%

+0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.06%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-7.62%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.64%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DSCGX и VIOG

Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) составляет 4.08%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что DSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSCGXVIOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.53%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

12.51%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

17.48%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

21.48%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

22.84%

-1.07%

Сравнение комиссий DSCGX и VIOG

DSCGX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VIOG в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCGX и VIOG

Дивидендная доходность DSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности VIOG в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio		0.55%0.60%0.62%0.72%4.08%3.27%0.58%1.28%5.44%1.50%1.12%1.20%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		0.82%1.04%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DSCGX and VIOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIOG has higher volatility (4.53%) compared to DSCGX (4.08%). In terms of maximum drawdown, DSCGX dropped -41.44% vs VIOG's -41.73%.

VIOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSCGX и VIOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор