Сравнение NEA с AMLP
NEA (Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund) is a stock, while AMLP (Alerian MLP ETF) is MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Over the past 10 years, NEA returned 2.57%/yr vs 6.91%/yr for AMLP. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship. NEA charges 1.41%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.
Доходность
Сравнение доходности NEA и AMLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEA показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 20.23%. За последние 10 лет акции NEA уступали акциям AMLP по среднегодовой доходности: 2.57% против 6.91% соответственно.
NEA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.85%
- 6 месяцев
- 0.57%
- С начала года
- 1.41%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- -0.97%
- 10 лет*
- 2.57%
- Всё время*
- 4.49%
AMLP
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 4.70%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 20.23%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 20.05%
- 10 лет*
- 6.91%
- Всё время*
- 5.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | $73.87M | $62.93M | $74.06M |
| $8.83M | $8.83M | $8.71M |
Сравнение доходности по годам NEA и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | 1.41% | 11.31% | 9.50% | 0.75% | -23.32% | 8.16% | 10.07% | 22.42% | -5.72% | 8.77% |
AMLP Alerian MLP ETF | 20.23% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -12.67% | -7.89% |
Correlation
The correlation between NEA and AMLP is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2010 г. | 0.09 |
The correlation between NEA and AMLP shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEA vs. AMLP — Ранг доходности на риск
NEA
AMLP
Сравнение NEA c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEA | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.39 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 6.69 | -0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEA и AMLP
Максимальная просадка NEA за все время составила -43.83%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEA и AMLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEA | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.83% | -77.19% | +33.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -8.25% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.45% | -14.27% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.57% | -20.92% | -15.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.57% | -72.62% | +36.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -1.74% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -17.25% | +9.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.94% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEA и AMLP
Текущая волатильность для Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) составляет 2.06%, в то время как у Alerian MLP ETF (AMLP) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что NEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEA | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 3.90% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 9.73% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | 12.53% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.52% | 19.34% | -7.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.80% | 27.65% | -15.85% |
Сравнение комиссий NEA и AMLP
NEA берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии AMLP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEA и AMLP
Дивидендная доходность NEA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что меньше доходности AMLP в 7.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.40% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | 7.25% | 7.36% | 6.63% | 3.95% | 5.49% | 4.50% | 4.45% | 4.46% | 5.40% | 5.33% | 5.70% | 5.71% |
Часто задаваемые вопросы
NEA and AMLP have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMLP has higher volatility (3.90%) compared to NEA (2.06%). In terms of maximum drawdown, NEA dropped -43.83% vs AMLP's -77.19%.
AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEA и AMLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор