PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEA с NZF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEA с NZF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NEA (Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund) is a stock, while NZF (Nuveen Municipal Credit Income Fund) is Municipal Bonds fund tracking the S&P National Municipal Bond Index. Over the past 10 years, NEA returned 3.06%/yr vs 3.69%/yr for NZF. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. NEA charges 1.41%/yr vs 1.89%/yr for NZF.

Доходность

Сравнение доходности NEA и NZF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) и Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEA показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у NZF с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции NEA уступали акциям NZF по среднегодовой доходности: 3.06% против 3.69% соответственно.

NEA

1 день
0.61%
1 месяц
1.56%
С начала года
2.35%
6 месяцев
2.95%
1 год
15.04%
3 года*
9.45%
5 лет*
0.04%
10 лет*
3.06%

NZF

1 день
1.20%
1 месяц
1.20%
С начала года
3.60%
6 месяцев
2.62%
1 год
14.98%
3 года*
10.59%
5 лет*
0.09%
10 лет*
3.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEA и NZF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEA
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund		2.35%11.31%9.50%0.75%-23.32%8.16%10.07%22.42%-5.72%8.77%
NZF
Nuveen Municipal Credit Income Fund		3.60%11.78%10.09%2.49%-25.53%11.19%3.58%28.33%-6.79%14.48%

Correlation

The correlation between NEA and NZF is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2002 г.

0.49

Over the past year, NEA and NZF have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund

Nuveen Municipal Credit Income Fund

Часто сравнивают с NEA:
NEA с NVGNEA с NADNEA с MUBNEA с USAUXNEA с VTEBNEA с CLOZNEA с HYD
Часто сравнивают с NZF:
NZF с MQYNZF с ELFTXNZF с TLTNZF с MFMNZF с NVGNZF с NADNZF с PDI

Доходность на риск

NEA vs. NZF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEA
Ранг доходности на риск NEA: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
NZF
Ранг доходности на риск NZF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZF: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZF: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZF: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEA c NZF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) и Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEANZFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.45

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.29

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

1.86

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.31

7.63

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEA vs. NZF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEA на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NZF равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEA и NZF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEANZFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.45

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.01

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.28

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.38

-0.06

Просадки

Сравнение просадок NEA и NZF

Максимальная просадка NEA за все время составила -43.83%, что меньше максимальной просадки NZF в -48.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEA и NZF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEANZFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.83%

-48.55%

+4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-8.11%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.16%

-15.59%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.57%

-37.42%

+0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.57%

-37.42%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-3.57%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-7.77%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.97%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NEA и NZF

Текущая волатильность для Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) составляет 3.05%, в то время как у Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что NEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NZF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEANZFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.48%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

8.21%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.60%

10.39%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

12.38%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.81%

13.10%

-1.29%

Сравнение комиссий NEA и NZF

NEA берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии NZF в 1.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEA и NZF

Дивидендная доходность NEA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что меньше доходности NZF в 7.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEA
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund		7.19%7.36%6.63%3.95%5.49%4.50%4.45%4.46%5.40%5.33%5.70%5.71%
NZF
Nuveen Municipal Credit Income Fund		7.55%7.58%6.84%4.51%5.80%4.63%4.74%4.82%6.05%5.86%6.26%5.50%

Часто задаваемые вопросы

NEA and NZF have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NZF has higher volatility (3.48%) compared to NEA (3.05%). In terms of maximum drawdown, NEA dropped -43.83% vs NZF's -48.55%.

NZF currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEA и NZF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор