Сравнение NEA с NVG
NEA (Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund) and NVG (Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, NEA returned 2.99%/yr vs 3.46%/yr for NVG. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. NEA charges 1.41%/yr vs 1.50%/yr for NVG.
Доходность
Сравнение доходности NEA и NVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEA показывает доходность 3.74%, что значительно ниже, чем у NVG с доходностью 4.74%. За последние 10 лет акции NEA уступали акциям NVG по среднегодовой доходности: 2.99% против 3.46% соответственно.
NEA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.00%
- С начала года
- 3.74%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- 2.99%
NVG
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- 2.96%
- С начала года
- 4.74%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- -0.36%
- 10 лет*
- 3.46%
Сравнение доходности по годам NEA и NVG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | 3.74% | 11.31% | 9.50% | 0.75% | -23.32% | 8.16% | 10.07% | 22.42% | -5.72% | 8.77% |
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | 4.74% | 11.61% | 10.79% | 1.94% | -28.47% | 12.14% | 6.40% | 25.63% | -4.03% | 13.19% |
Correlation
The correlation between NEA and NVG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2002 г. | 0.48 |
Over the past year, NEA and NVG have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
NEA:
$3.46B
NVG:
$2.74B
NEA:
$0.80
NVG:
$1.09
NEA:
14.39
NVG:
11.63
NEA:
0.04
NVG:
0.02
NEA:
6.85
NVG:
5.95
NEA:
1.00
NVG:
1.01
NEA:
$507.00M
NVG:
$457.21M
NEA:
$445.06M
NVG:
$400.60M
NEA:
$528.27M
NVG:
$440.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEA vs. NVG — Ранг доходности на риск
NEA
NVG
Сравнение NEA c NVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) и Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEA | NVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.65 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 5.27 | +3.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEA и NVG
Максимальная просадка NEA за все время составила -43.83%, что больше максимальной просадки NVG в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEA и NVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEA | NVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.83% | -41.72% | -2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -10.44% | +3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.16% | -17.22% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.57% | -40.58% | +4.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.57% | -40.58% | +4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -5.56% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -7.91% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 3.26% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEA и NVG
Текущая волатильность для Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) составляет 1.86%, в то время как у Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что NEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEA | NVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 2.07% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.67% | 8.92% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.79% | 10.60% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.51% | 13.08% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.80% | 12.86% | -1.06% |
Сравнение комиссий NEA и NVG
NEA берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии NVG в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEA и NVG
Дивидендная доходность NEA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что меньше доходности NVG в 7.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | 7.09% | 7.36% | 6.63% | 3.95% | 5.49% | 4.50% | 4.45% | 4.46% | 5.40% | 5.33% | 5.70% | 5.71% |
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | 7.46% | 7.49% | 6.74% | 4.45% | 6.18% | 4.69% | 5.24% | 4.94% | 6.07% | 5.67% | 6.17% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEA и NVG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund и Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NEA и NVG
NEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund сообщила о валовой прибыли в 116.19M при выручке в 132.50M, что соответствует валовой рентабельности в 87.7%.
NVG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund сообщила о валовой прибыли в 100.36M при выручке в 114.86M, что соответствует валовой рентабельности в 87.4%.
NEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund сообщила об операционной прибыли в 79.07M при выручке в 132.50M, что соответствует операционной рентабельности 59.7%.
NVG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund сообщила об операционной прибыли в 67.53M при выручке в 114.86M, что соответствует операционной рентабельности 58.8%.
NEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund сообщила о чистой прибыли в 39.90M при выручке в 132.50M, что соответствует чистой рентабельности 30.1%.
NVG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund сообщила о чистой прибыли в 35.82M при выручке в 114.86M, что соответствует чистой рентабельности 31.2%.
Часто задаваемые вопросы
NEA and NVG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVG has higher volatility (2.07%) compared to NEA (1.86%). In terms of maximum drawdown, NEA dropped -43.83% vs NVG's -41.72%.
NVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEA и NVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор