PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NEA с NAD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NEA с NAD

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) и Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEA или NAD.

Корреляция

Корреляция между NEA и NAD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NEA и NAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) и Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEA:

0.68

NAD:

0.80

Коэф-т Сортино

NEA:

0.99

NAD:

1.11

Коэф-т Омега

NEA:

1.15

NAD:

1.15

Коэф-т Кальмара

NEA:

0.30

NAD:

0.35

Коэф-т Мартина

NEA:

2.30

NAD:

2.50

Индекс Язвы

NEA:

3.17%

NAD:

3.23%

Дневная вол-ть

NEA:

10.55%

NAD:

10.23%

Макс. просадка

NEA:

-43.83%

NAD:

-44.87%

Текущая просадка

NEA:

-16.66%

NAD:

-15.52%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, NEA показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у NAD с доходностью -0.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NEA имеют среднегодовую доходность 3.25%, а акции NAD немного отстают с 3.18%.

NEA

С начала года

-0.24%

1 месяц

2.46%

6 месяцев

-1.87%

1 год

7.09%

3 года

3.93%

5 лет

1.11%

10 лет

3.25%

NAD

С начала года

-0.02%

1 месяц

1.85%

6 месяцев

-1.84%

1 год

8.07%

3 года

3.56%

5 лет

1.87%

10 лет

3.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund

Nuveen Quality Municipal Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEA и NAD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NEA
Ранг риск-скорректированной доходности NEA, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
NAD
Ранг риск-скорректированной доходности NAD, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NAD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEA c NAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) и Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NEA на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NAD равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEA и NAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEA и NAD

Дивидендная доходность NEA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что сопоставимо с доходностью NAD в 8.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NEA
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund		8.04%6.63%3.95%5.49%4.50%4.45%4.46%5.40%5.33%5.70%5.71%5.95%
NAD
Nuveen Quality Municipal Income Fund		8.03%6.63%4.13%5.58%4.43%4.41%4.40%5.37%5.42%6.05%5.96%6.20%

Просадки

Сравнение просадок NEA и NAD

Максимальная просадка NEA за все время составила -43.83%, примерно равная максимальной просадке NAD в -44.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEA и NAD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NEA и NAD

Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что NEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEA и NAD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund и Nuveen Quality Municipal Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(NEA) Общая выручка
(NAD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию