PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEA с USAUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEA с USAUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NEA (Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund) is a stock, while USAUX (USAA Aggressive Growth Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Victory. Over the past 10 years, NEA returned 3.06%/yr vs 15.91%/yr for USAUX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. NEA charges 1.41%/yr vs 0.63%/yr for USAUX.

Доходность

Сравнение доходности NEA и USAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEA показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у USAUX с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции NEA уступали акциям USAUX по среднегодовой доходности: 3.06% против 15.91% соответственно.

NEA

1 день
0.61%
1 месяц
1.56%
С начала года
2.35%
6 месяцев
2.95%
1 год
15.04%
3 года*
9.45%
5 лет*
0.04%
10 лет*
3.06%

USAUX

1 день
-1.31%
1 месяц
4.99%
С начала года
8.09%
6 месяцев
6.35%
1 год
22.16%
3 года*
25.37%
5 лет*
12.74%
10 лет*
15.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEA и USAUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEA
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund		2.35%11.31%9.50%0.75%-23.32%8.16%10.07%22.42%-5.72%8.77%
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		8.09%16.98%33.63%48.36%-35.30%16.68%41.82%23.23%-0.75%30.12%

Correlation

The correlation between NEA and USAUX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2002 г.

0.13

The correlation between NEA and USAUX shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund

USAA Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с NEA:
NEA с NVGNEA с NADNEA с MUBNEA с VTEBNEA с CLOZNEA с HYDNEA с HYGV
Часто сравнивают с USAUX:
USAUX с FXAIXUSAUX с VTIUSAUX с SPYUSAUX с USSPXUSAUX с VOOUSAUX с QQQUSAUX с IUSV

Доходность на риск

NEA vs. USAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEA
Ранг доходности на риск NEA: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
USAUX
Ранг доходности на риск USAUX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAUX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAUX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAUX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAUX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAUX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEA c USAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEAUSAUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.41

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
1.96

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

1.35

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.31

4.34

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEA vs. USAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEA на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USAUX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEA и USAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEAUSAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.41

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.52

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.70

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.44

-0.12

Просадки

Сравнение просадок NEA и USAUX

Максимальная просадка NEA за все время составила -43.83%, что меньше максимальной просадки USAUX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEA и USAUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEAUSAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.83%

-76.19%

+32.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-17.09%

+9.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.16%

-25.97%

+10.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.57%

-43.84%

+7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.57%

-43.84%

+7.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-1.83%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-26.71%

+18.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

5.31%

-3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности NEA и USAUX

Текущая волатильность для Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) составляет 3.05%, в то время как у USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что NEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEAUSAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.92%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

12.29%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.60%

16.36%

-5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

24.42%

-12.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.81%

22.86%

-11.05%

Сравнение комиссий NEA и USAUX

NEA берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии USAUX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEA и USAUX

Дивидендная доходность NEA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности USAUX в 4.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEA
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund		7.19%7.36%6.63%3.95%5.49%4.50%4.45%4.46%5.40%5.33%5.70%5.71%
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		4.10%4.43%5.15%0.00%2.37%11.36%0.18%20.25%18.58%9.19%7.42%6.80%

Часто задаваемые вопросы

NEA and USAUX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USAUX has higher volatility (3.92%) compared to NEA (3.05%). In terms of maximum drawdown, NEA dropped -43.83% vs USAUX's -76.19%.

NEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEA и USAUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор