PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEA с USAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEA с USAUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX).

USAUX управляется Victory. Фонд был запущен 19 окт. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности NEA и USAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEA и USAUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEA
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund		-0.17%11.31%9.50%0.75%-23.32%8.16%10.07%22.42%-5.72%8.77%
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		-9.21%16.98%33.63%48.36%-35.30%16.68%41.82%23.23%-0.75%30.12%

Доходность по периодам

С начала года, NEA показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у USAUX с доходностью -9.21%. За последние 10 лет акции NEA уступали акциям USAUX по среднегодовой доходности: 3.17% против 13.97% соответственно.

NEA

1 день
1.60%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
3.40%
1 год
9.39%
3 года*
7.48%
5 лет*
0.39%
10 лет*
3.17%

USAUX

1 день
3.94%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-9.92%
1 год
18.30%
3 года*
21.65%
5 лет*
9.48%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund

USAA Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с NEA:
NEA с NVGNEA с NADNEA с MUBNEA с VTEBNEA с CLOZNEA с HYDNEA с HYGV
Часто сравнивают с USAUX:
USAUX с FXAIXUSAUX с VTIUSAUX с USSPXUSAUX с SPYUSAUX с VOOUSAUX с QQQUSAUX с IUSV

Доходность на риск

NEA vs. USAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEA
Ранг доходности на риск NEA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
USAUX
Ранг доходности на риск USAUX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAUX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAUX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAUX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAUX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAUX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEA c USAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEAUSAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.84

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

3.76

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEA vs. USAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEA на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USAUX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEA и USAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEAUSAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.84

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.39

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.61

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.42

-0.11

Корреляция

Корреляция между NEA и USAUX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEA и USAUX

Дивидендная доходность NEA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности USAUX в 4.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEA
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund		7.37%7.36%6.63%3.95%5.49%4.50%4.45%4.46%5.40%5.33%5.70%5.71%
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		4.88%4.43%5.15%0.00%2.37%11.36%0.18%20.25%18.58%9.19%7.42%6.80%

Просадки

Сравнение просадок NEA и USAUX

Максимальная просадка NEA за все время составила -43.83%, что меньше максимальной просадки USAUX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEA и USAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEAUSAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.83%

-76.19%

+32.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-17.09%

+8.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.57%

-43.84%

+7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.57%

-43.84%

+7.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.17%

-13.82%

+6.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-26.80%

+18.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

5.11%

-3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности NEA и USAUX

Текущая волатильность для Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) составляет 5.19%, в то время как у USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что NEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEAUSAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

7.08%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

13.11%

-5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

23.03%

-11.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

24.49%

-13.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.68%

22.81%

-11.13%