PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NEA с USAUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEA с USAUX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX).

USAUX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 19 окт. 1981 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEA или USAUX.

Корреляция

Корреляция между NEA и USAUX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NEA и USAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEA:

0.65

USAUX:

0.49

Коэф-т Сортино

NEA:

1.13

USAUX:

0.88

Коэф-т Омега

NEA:

1.17

USAUX:

1.12

Коэф-т Кальмара

NEA:

0.35

USAUX:

0.52

Коэф-т Мартина

NEA:

2.65

USAUX:

1.55

Индекс Язвы

NEA:

3.15%

USAUX:

8.88%

Дневная вол-ть

NEA:

10.52%

USAUX:

26.96%

Макс. просадка

NEA:

-43.83%

USAUX:

-75.97%

Текущая просадка

NEA:

-17.07%

USAUX:

-6.96%

Доходность по периодам

С начала года, NEA показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у USAUX с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции NEA уступали акциям USAUX по среднегодовой доходности: 3.02% против 5.34% соответственно.

NEA

С начала года

-0.72%

1 месяц

2.18%

6 месяцев

-1.65%

1 год

7.74%

5 лет

1.21%

10 лет

3.02%

USAUX

С начала года

1.26%

1 месяц

15.65%

6 месяцев

-3.96%

1 год

13.20%

5 лет

11.57%

10 лет

5.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEA и USAUX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NEA
Ранг риск-скорректированной доходности NEA, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
USAUX
Ранг риск-скорректированной доходности USAUX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAUX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAUX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAUX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAUX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAUX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEA c USAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NEA на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа USAUX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEA и USAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEA и USAUX

Дивидендная доходность NEA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, тогда как USAUX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NEA
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund		8.03%6.63%3.95%5.49%4.50%4.45%4.46%5.40%5.33%5.70%5.71%5.95%
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.11%0.20%0.44%0.91%0.85%2.01%

Просадки

Сравнение просадок NEA и USAUX

Максимальная просадка NEA за все время составила -43.83%, что меньше максимальной просадки USAUX в -75.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEA и USAUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NEA и USAUX

Текущая волатильность для Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) составляет 2.27%, в то время как у USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что NEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...