PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEA с MUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEA с MUB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB).

MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности NEA и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEA и MUB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEA
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund		-0.17%11.31%9.50%0.75%-23.32%8.16%10.07%22.42%-5.72%8.77%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		0.04%3.78%1.26%5.56%-7.34%1.02%5.12%7.06%0.93%4.72%

Доходность по периодам

С начала года, NEA показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у MUB с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции NEA превзошли акции MUB по среднегодовой доходности: 3.17% против 2.00% соответственно.

NEA

1 день
1.60%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
3.40%
1 год
9.39%
3 года*
7.48%
5 лет*
0.39%
10 лет*
3.17%

MUB

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.03%
3 года*
2.67%
5 лет*
0.88%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Часто сравнивают с NEA:
NEA с NVGNEA с NADNEA с USAUXNEA с VTEBNEA с CLOZNEA с HYDNEA с HYGV
Часто сравнивают с MUB:
MUB с VTEBMUB с SUBMUB с CMFMUB с MUNIMUB с NYFMUB с BNDMUB с HYD

Доходность на риск

NEA vs. MUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEA
Ранг доходности на риск NEA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MUB
Ранг доходности на риск MUB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEA c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEAMUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.98

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.27

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

4.22

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEA vs. MUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEA на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUB равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEA и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEAMUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.98

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.22

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.41

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.58

-0.26

Корреляция

Корреляция между NEA и MUB составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEA и MUB

Дивидендная доходность NEA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности MUB в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEA
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund		7.37%7.36%6.63%3.95%5.49%4.50%4.45%4.46%5.40%5.33%5.70%5.71%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.19%3.14%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%

Просадки

Сравнение просадок NEA и MUB

Максимальная просадка NEA за все время составила -43.83%, что больше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEA и MUB.

Загрузка...

Показатели просадок

NEAMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.83%

-13.68%

-30.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-3.30%

-5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.57%

-11.88%

-24.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.57%

-13.68%

-22.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.17%

-1.87%

-5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-2.24%

-5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.04%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности NEA и MUB

Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что NEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEAMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

1.56%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

2.07%

+5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

4.15%

+7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

4.04%

+7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.68%

4.91%

+6.77%