Сравнение NEA с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEA или VTEB.
Основные характеристики
| NEA | VTEB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.52% | 1.18% |
| Дох-ть за 1 год | 18.27% | 6.04% |
| Дох-ть за 3 года | -4.51% | -0.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.96% | 1.15% |
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 1.73 |
| Коэф-т Сортино | 3.40 | 2.57 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.73 | 0.93 |
| Коэф-т Мартина | 13.31 | 7.57 |
| Индекс Язвы | 1.58% | 0.91% |
| Дневная вол-ть | 9.01% | 3.97% |
| Макс. просадка | -43.85% | -17.00% |
| Текущая просадка | -15.68% | -1.61% |
Корреляция
Корреляция между NEA и VTEB составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NEA и VTEB
С начала года, NEA показывает доходность 10.52%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 1.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NEA c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEA и VTEB
Дивидендная доходность NEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности VTEB в 3.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | 5.59% | 3.95% | 5.49% | 4.50% | 4.45% | 4.46% | 5.40% | 5.33% | 5.70% | 5.71% | 5.95% | 6.80% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.11% | 2.79% | 2.09% | 1.65% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NEA и VTEB
Максимальная просадка NEA за все время составила -43.85%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEA и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEA и VTEB
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что NEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.