PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NEA с VTEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEA с VTEB

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).

VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEA или VTEB.

Корреляция

Корреляция между NEA и VTEB составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NEA и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEA:

0.68

VTEB:

0.20

Коэф-т Сортино

NEA:

0.99

VTEB:

0.16

Коэф-т Омега

NEA:

1.15

VTEB:

1.02

Коэф-т Кальмара

NEA:

0.30

VTEB:

0.10

Коэф-т Мартина

NEA:

2.30

VTEB:

0.29

Индекс Язвы

NEA:

3.17%

VTEB:

1.58%

Дневная вол-ть

NEA:

10.55%

VTEB:

4.76%

Макс. просадка

NEA:

-43.83%

VTEB:

-17.00%

Текущая просадка

NEA:

-16.66%

VTEB:

-2.78%

Доходность по периодам

С начала года, NEA показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью -1.21%.

NEA

С начала года

-0.24%

1 месяц

2.46%

6 месяцев

-1.87%

1 год

7.09%

3 года

3.93%

5 лет

1.11%

10 лет

3.25%

VTEB

С начала года

-1.21%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

-1.47%

1 год

0.95%

3 года

2.55%

5 лет

0.69%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund

Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEA и VTEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NEA
Ранг риск-скорректированной доходности NEA, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
VTEB
Ранг риск-скорректированной доходности VTEB, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTEB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEB, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEB, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEB, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEA c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NEA на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа VTEB равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEA и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEA и VTEB

Дивидендная доходность NEA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что больше доходности VTEB в 3.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NEA
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund		8.04%6.63%3.95%5.49%4.50%4.45%4.46%5.40%5.33%5.70%5.71%5.95%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		3.26%3.14%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEA и VTEB

Максимальная просадка NEA за все время составила -43.83%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEA и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NEA и VTEB

Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что NEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...