PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEA с VTEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEA с VTEB

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).

VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности NEA и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEA и VTEB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEA
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund		-0.78%11.31%9.50%0.75%-23.32%8.16%10.07%22.42%-5.72%8.77%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		0.27%3.72%1.31%6.15%-7.99%1.14%5.19%7.35%1.04%4.87%

Доходность по периодам

С начала года, NEA показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции NEA превзошли акции VTEB по среднегодовой доходности: 3.02% против 2.11% соответственно.

NEA

1 день
-0.61%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
3.31%
1 год
9.11%
3 года*
7.52%
5 лет*
0.27%
10 лет*
3.02%

VTEB

1 день
0.18%
1 месяц
-0.90%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.73%
1 год
4.40%
3 года*
2.82%
5 лет*
0.92%
10 лет*
2.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund

Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Часто сравнивают с NEA:
NEA с NVGNEA с NADNEA с MUBNEA с USAUXNEA с HYDNEA с CLOZNEA с HYGV
Часто сравнивают с VTEB:
VTEB с MUBVTEB с VTESVTEB с BNDVTEB с VTEIVTEB с VWIUXVTEB с VTEAXVTEB с VWAHX

Доходность на риск

NEA vs. VTEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEA
Ранг доходности на риск NEA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VTEB
Ранг доходности на риск VTEB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEB: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEB: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEA c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEAVTEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.11

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.40

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.19

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

3.48

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEA vs. VTEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEA на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTEB равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEA и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEAVTEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.11

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.24

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.40

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.46

-0.15

Корреляция

Корреляция между NEA и VTEB составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEA и VTEB

Дивидендная доходность NEA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности VTEB в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEA
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund		7.42%7.36%6.63%3.95%5.49%4.50%4.45%4.46%5.40%5.33%5.70%5.71%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		3.36%3.29%3.14%2.79%2.09%1.64%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%

Просадки

Сравнение просадок NEA и VTEB

Максимальная просадка NEA за все время составила -43.83%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEA и VTEB.

Загрузка...

Показатели просадок

NEAVTEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.83%

-17.00%

-26.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-3.45%

-4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.57%

-12.64%

-23.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.57%

-17.00%

-19.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-1.68%

-6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-2.34%

-5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.18%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности NEA и VTEB

Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что NEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEAVTEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

1.39%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

1.88%

+5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

3.99%

+7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

3.88%

+7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.68%

5.25%

+6.43%