Сравнение NDAQ с PDBC
NDAQ (Nasdaq, Inc.) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, NDAQ returned 16.67%/yr vs 8.61%/yr for PDBC. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NDAQ и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDAQ показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.15%. За последние 10 лет акции NDAQ превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 16.67% против 8.61% соответственно.
NDAQ
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 11.95%
- 6 месяцев
- 7.58%
- С начала года
- -1.99%
- 1 год
- -0.61%
- 3 года*
- 25.84%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 16.67%
- Всё время*
- 14.07%
PDBC
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.47%
- 6 месяцев
- 18.25%
- С начала года
- 28.15%
- 1 год
- 35.58%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 8.61%
- Всё время*
- 3.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
NDAQ Nasdaq, Inc. | $368.48M | $369.14M | $354.79M |
| $121.86M | $152.61M | $122.20M |
Сравнение доходности по годам NDAQ и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDAQ Nasdaq, Inc. | -1.99% | 27.19% | 34.85% | -3.66% | -11.19% | 60.13% | 25.99% | 33.88% | 8.21% | 16.76% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.15% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Correlation
The correlation between NDAQ and PDBC is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | 0.11 |
The correlation between NDAQ and PDBC shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDAQ vs. PDBC — Ранг доходности на риск
NDAQ
PDBC
Сравнение NDAQ c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nasdaq, Inc. (NDAQ) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NDAQ | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.31 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.16 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 7.07 | -7.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NDAQ и PDBC
Максимальная просадка NDAQ за все время составила -68.48%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDAQ и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDAQ | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -49.52% | -18.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.39% | -16.55% | -6.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.39% | -16.55% | -6.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -27.63% | -5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.31% | -40.73% | +2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -10.21% | +4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.74% | -23.02% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.76% | 5.05% | +5.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDAQ и PDBC
Nasdaq, Inc. (NDAQ) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что NDAQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDAQ | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 7.58% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.17% | 16.65% | +5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.31% | 19.73% | +7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.65% | 19.28% | +5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.59% | 17.85% | +6.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDAQ и PDBC
Дивидендная доходность NDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности PDBC в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDAQ Nasdaq, Inc. | 1.18% | 1.08% | 1.22% | 1.48% | 1.27% | 1.00% | 1.46% | 1.73% | 2.08% | 1.90% | 1.80% | 1.55% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NDAQ and PDBC have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NDAQ has higher volatility (8.52%) compared to PDBC (7.58%). In terms of maximum drawdown, NDAQ dropped -68.48% vs PDBC's -49.52%.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDAQ и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор