Сравнение NDAQ с TQQQ
NDAQ (Nasdaq, Inc.) is a stock, while TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Over the past 10 years, NDAQ returned 16.67%/yr vs 40.49%/yr for TQQQ. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности NDAQ и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDAQ показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 38.71%. За последние 10 лет акции NDAQ уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 16.67% против 40.49% соответственно.
NDAQ
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 11.95%
- 6 месяцев
- 7.58%
- С начала года
- -1.99%
- 1 год
- -0.61%
- 3 года*
- 25.84%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 16.67%
- Всё время*
- 14.07%
TQQQ
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -4.68%
- 6 месяцев
- 46.96%
- С начала года
- 38.71%
- 1 год
- 71.21%
- 3 года*
- 54.16%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 40.49%
- Всё время*
- 43.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
NDAQ Nasdaq, Inc. | $368.48M | $369.14M | $354.79M |
| $5.00B | $4.56B | $5.34B |
Сравнение доходности по годам NDAQ и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDAQ Nasdaq, Inc. | -1.99% | 27.19% | 34.85% | -3.66% | -11.19% | 60.13% | 25.99% | 33.88% | 8.21% | 16.76% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 38.71% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Correlation
The correlation between NDAQ and TQQQ is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between NDAQ and TQQQ has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDAQ vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
NDAQ
TQQQ
Сравнение NDAQ c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nasdaq, Inc. (NDAQ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NDAQ | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.94 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 5.34 | -5.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NDAQ и TQQQ
Максимальная просадка NDAQ за все время составила -68.48%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDAQ и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDAQ | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -81.66% | +13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.39% | -36.97% | +13.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.39% | -58.04% | +34.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -81.66% | +48.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.31% | -81.66% | +43.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -16.29% | +10.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.74% | -18.49% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.76% | 13.38% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDAQ и TQQQ
Текущая волатильность для Nasdaq, Inc. (NDAQ) составляет 8.52%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 21.96%. Это указывает на то, что NDAQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDAQ | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 21.96% | -13.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.17% | 48.60% | -26.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.31% | 58.14% | -30.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.65% | 68.26% | -43.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.59% | 66.67% | -42.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDAQ и TQQQ
Дивидендная доходность NDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности TQQQ в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDAQ Nasdaq, Inc. | 1.18% | 1.08% | 1.22% | 1.48% | 1.27% | 1.00% | 1.46% | 1.73% | 2.08% | 1.90% | 1.80% | 1.55% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.52% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
NDAQ and TQQQ have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TQQQ has higher volatility (21.96%) compared to NDAQ (8.52%). In terms of maximum drawdown, NDAQ dropped -68.48% vs TQQQ's -81.66%.
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDAQ и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор