PortfoliosLab logo
Сравнение NDAQ с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NDAQ и TQQQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NDAQ и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nasdaq, Inc. (NDAQ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,459.26%
12,868.67%
NDAQ
TQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NDAQ:

0.99

TQQQ:

0.02

Коэф-т Сортино

NDAQ:

1.46

TQQQ:

0.56

Коэф-т Омега

NDAQ:

1.20

TQQQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

NDAQ:

1.16

TQQQ:

0.03

Коэф-т Мартина

NDAQ:

4.31

TQQQ:

0.08

Индекс Язвы

NDAQ:

5.52%

TQQQ:

20.60%

Дневная вол-ть

NDAQ:

23.92%

TQQQ:

74.96%

Макс. просадка

NDAQ:

-68.48%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

NDAQ:

-10.04%

TQQQ:

-41.95%

Доходность по периодам

С начала года, NDAQ показывает доходность -2.53%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -31.78%. За последние 10 лет акции NDAQ уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 18.48% против 28.25% соответственно.


NDAQ

С начала года

-2.53%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

0.31%

1 год

26.64%

5 лет

16.80%

10 лет

18.48%

TQQQ

С начала года

-31.78%

1 месяц

-6.14%

6 месяцев

-27.61%

1 год

-1.34%

5 лет

26.54%

10 лет

28.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NDAQ и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NDAQ
Ранг риск-скорректированной доходности NDAQ, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDAQ, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDAQ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDAQ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDAQ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDAQ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NDAQ c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nasdaq, Inc. (NDAQ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NDAQ, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NDAQ: 0.99
TQQQ: 0.02
Коэффициент Сортино NDAQ, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NDAQ: 1.46
TQQQ: 0.56
Коэффициент Омега NDAQ, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NDAQ: 1.20
TQQQ: 1.08
Коэффициент Кальмара NDAQ, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NDAQ: 1.16
TQQQ: 0.03
Коэффициент Мартина NDAQ, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NDAQ: 4.31
TQQQ: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа NDAQ на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDAQ и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.99
0.02
NDAQ
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDAQ и TQQQ

Дивидендная доходность NDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности TQQQ в 1.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NDAQ
Nasdaq, Inc.
1.28%1.22%1.48%1.27%1.00%1.46%1.73%2.08%1.90%1.80%1.55%1.21%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.83%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок NDAQ и TQQQ

Максимальная просадка NDAQ за все время составила -68.48%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDAQ и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.04%
-41.95%
NDAQ
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности NDAQ и TQQQ

Текущая волатильность для Nasdaq, Inc. (NDAQ) составляет 14.98%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 48.65%. Это указывает на то, что NDAQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.98%
48.65%
NDAQ
TQQQ