PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NDAQ с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NDAQTQQQ
Дох-ть с нач. г.3.32%28.03%
Дох-ть за 1 год10.70%85.04%
Дох-ть за 3 года3.81%8.99%
Дох-ть за 5 лет16.45%39.63%
Дох-ть за 10 лет18.82%37.11%
Коэф-т Шарпа0.531.86
Дневная вол-ть22.98%47.15%
Макс. просадка-68.48%-81.66%
Current Drawdown-12.54%-25.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между NDAQ и TQQQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NDAQ и TQQQ

С начала года, NDAQ показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 28.03%. За последние 10 лет акции NDAQ уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 18.82% против 37.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,125.73%
15,281.69%
NDAQ
TQQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nasdaq, Inc.

ProShares UltraPro QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NDAQ c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nasdaq, Inc. (NDAQ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NDAQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NDAQ, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NDAQ, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NDAQ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NDAQ, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NDAQ, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.43
TQQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TQQQ, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TQQQ, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TQQQ, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TQQQ, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TQQQ, с текущим значением в 7.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.81

Сравнение коэффициента Шарпа NDAQ и TQQQ

Показатель коэффициента Шарпа NDAQ на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.86. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NDAQ и TQQQ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.53
1.86
NDAQ
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDAQ и TQQQ

Дивидендная доходность NDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности TQQQ в 1.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NDAQ
Nasdaq, Inc.
1.47%1.48%1.27%1.00%1.46%1.73%2.08%1.90%1.80%1.55%1.21%1.31%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.09%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NDAQ и TQQQ

Максимальная просадка NDAQ за все время составила -68.48%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDAQ и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-12.54%
-25.08%
NDAQ
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности NDAQ и TQQQ

Текущая волатильность для Nasdaq, Inc. (NDAQ) составляет 5.48%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что NDAQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.48%
11.77%
NDAQ
TQQQ