PortfoliosLab logo
Сравнение NDAQ с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NDAQ и SPY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NDAQ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nasdaq, Inc. (NDAQ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,786.70%
767.44%
NDAQ
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NDAQ:

0.99

SPY:

0.52

Коэф-т Сортино

NDAQ:

1.46

SPY:

0.87

Коэф-т Омега

NDAQ:

1.20

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

NDAQ:

1.16

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

NDAQ:

4.31

SPY:

2.26

Индекс Язвы

NDAQ:

5.52%

SPY:

4.59%

Дневная вол-ть

NDAQ:

23.92%

SPY:

20.10%

Макс. просадка

NDAQ:

-68.48%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

NDAQ:

-10.04%

SPY:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, NDAQ показывает доходность -2.53%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции NDAQ превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 18.48% против 12.04% соответственно.


NDAQ

С начала года

-2.53%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

0.31%

1 год

26.64%

5 лет

16.80%

10 лет

18.48%

SPY

С начала года

-5.73%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

-4.56%

1 год

9.76%

5 лет

15.17%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NDAQ и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NDAQ
Ранг риск-скорректированной доходности NDAQ, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDAQ, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDAQ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDAQ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDAQ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDAQ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NDAQ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nasdaq, Inc. (NDAQ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NDAQ, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NDAQ: 0.99
SPY: 0.52
Коэффициент Сортино NDAQ, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NDAQ: 1.46
SPY: 0.87
Коэффициент Омега NDAQ, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NDAQ: 1.20
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара NDAQ, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NDAQ: 1.16
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина NDAQ, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NDAQ: 4.31
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа NDAQ на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDAQ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.99
0.52
NDAQ
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDAQ и SPY

Дивидендная доходность NDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NDAQ
Nasdaq, Inc.
1.28%1.22%1.48%1.27%1.00%1.46%1.73%2.08%1.90%1.80%1.55%1.21%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок NDAQ и SPY

Максимальная просадка NDAQ за все время составила -68.48%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDAQ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.04%
-9.86%
NDAQ
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности NDAQ и SPY

Nasdaq, Inc. (NDAQ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 14.98% и 15.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.98%
15.12%
NDAQ
SPY