Сравнение NDAQ с SPY
NDAQ (Nasdaq, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, NDAQ returned 16.67%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности NDAQ и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDAQ показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции NDAQ превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.67% против 15.27% соответственно.
NDAQ
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 11.95%
- 6 месяцев
- 7.58%
- С начала года
- -1.99%
- 1 год
- -0.61%
- 3 года*
- 25.84%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 16.67%
- Всё время*
- 14.07%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
NDAQ Nasdaq, Inc. | $368.48M | $369.14M | $354.79M |
| $41.99B | $36.81B | $39.78B |
Сравнение доходности по годам NDAQ и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDAQ Nasdaq, Inc. | -1.99% | 27.19% | 34.85% | -3.66% | -11.19% | 60.13% | 25.99% | 33.88% | 8.21% | 16.76% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between NDAQ and SPY is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2002 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between NDAQ and SPY has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDAQ vs. SPY — Ранг доходности на риск
NDAQ
SPY
Сравнение NDAQ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nasdaq, Inc. (NDAQ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NDAQ | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.33 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.71 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 11.55 | -11.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NDAQ и SPY
Максимальная просадка NDAQ за все время составила -68.48%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDAQ и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDAQ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -55.19% | -13.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.39% | -8.88% | -14.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.39% | -18.76% | -4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -24.50% | -8.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.31% | -33.72% | -4.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -0.20% | -5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.74% | -9.01% | -14.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.76% | 2.08% | +8.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDAQ и SPY
Nasdaq, Inc. (NDAQ) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что NDAQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDAQ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 4.10% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.17% | 10.32% | +11.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.31% | 12.88% | +14.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.65% | 17.21% | +7.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.59% | 17.96% | +6.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDAQ и SPY
Дивидендная доходность NDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDAQ Nasdaq, Inc. | 1.18% | 1.08% | 1.22% | 1.48% | 1.27% | 1.00% | 1.46% | 1.73% | 2.08% | 1.90% | 1.80% | 1.55% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
NDAQ and SPY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NDAQ has higher volatility (8.52%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, NDAQ dropped -68.48% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDAQ и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор