PortfoliosLab logo
Сравнение NDAQ с IOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NDAQ и IOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NDAQ и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nasdaq, Inc. (NDAQ) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,793.23%
538.68%
NDAQ
IOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NDAQ:

1.05

IOO:

0.53

Коэф-т Сортино

NDAQ:

1.53

IOO:

0.88

Коэф-т Омега

NDAQ:

1.21

IOO:

1.12

Коэф-т Кальмара

NDAQ:

1.22

IOO:

0.57

Коэф-т Мартина

NDAQ:

4.56

IOO:

2.28

Индекс Язвы

NDAQ:

5.49%

IOO:

4.80%

Дневная вол-ть

NDAQ:

23.97%

IOO:

20.54%

Макс. просадка

NDAQ:

-68.48%

IOO:

-55.85%

Текущая просадка

NDAQ:

-9.73%

IOO:

-8.74%

Доходность по периодам

С начала года, NDAQ показывает доходность -2.20%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции NDAQ превзошли акции IOO по среднегодовой доходности: 18.44% против 11.40% соответственно.


NDAQ

С начала года

-2.20%

1 месяц

-2.80%

6 месяцев

1.53%

1 год

26.72%

5 лет

18.14%

10 лет

18.44%

IOO

С начала года

-4.80%

1 месяц

-2.55%

6 месяцев

-3.48%

1 год

11.36%

5 лет

16.42%

10 лет

11.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NDAQ и IOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NDAQ
Ранг риск-скорректированной доходности NDAQ, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDAQ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDAQ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDAQ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDAQ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDAQ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

IOO
Ранг риск-скорректированной доходности IOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NDAQ c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nasdaq, Inc. (NDAQ) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NDAQ, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NDAQ: 1.05
IOO: 0.53
Коэффициент Сортино NDAQ, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NDAQ: 1.53
IOO: 0.88
Коэффициент Омега NDAQ, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NDAQ: 1.21
IOO: 1.12
Коэффициент Кальмара NDAQ, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NDAQ: 1.22
IOO: 0.57
Коэффициент Мартина NDAQ, с текущим значением в 4.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NDAQ: 4.56
IOO: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа NDAQ на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа IOO равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDAQ и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.05
0.53
NDAQ
IOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDAQ и IOO

Дивидендная доходность NDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности IOO в 1.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NDAQ
Nasdaq, Inc.
1.27%1.22%1.48%1.27%1.00%1.46%1.73%2.08%1.90%1.80%1.55%1.21%
IOO
iShares Global 100 ETF
1.13%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%3.52%

Просадки

Сравнение просадок NDAQ и IOO

Максимальная просадка NDAQ за все время составила -68.48%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDAQ и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.73%
-8.74%
NDAQ
IOO

Волатильность

Сравнение волатильности NDAQ и IOO

Nasdaq, Inc. (NDAQ) и iShares Global 100 ETF (IOO) имеют волатильность 15.05% и 14.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.05%
14.41%
NDAQ
IOO