Сравнение NDAQ с IOO
NDAQ (Nasdaq, Inc.) is a stock, while IOO (iShares Global 100 ETF) is Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net). Over the past 10 years, NDAQ returned 16.67%/yr vs 16.57%/yr for IOO. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NDAQ и IOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDAQ показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 15.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NDAQ имеют среднегодовую доходность 16.67%, а акции IOO немного отстают с 16.57%.
NDAQ
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 11.95%
- 6 месяцев
- 7.58%
- С начала года
- -1.99%
- 1 год
- -0.61%
- 3 года*
- 25.84%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 16.67%
- Всё время*
- 14.07%
IOO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 13.73%
- С начала года
- 15.22%
- 1 год
- 32.04%
- 3 года*
- 25.42%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- 16.57%
- Всё время*
- 7.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $59.47M | $42.95M | $39.23M | |
NDAQ Nasdaq, Inc. | $368.48M | $369.14M | $354.79M |
Сравнение доходности по годам NDAQ и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDAQ Nasdaq, Inc. | -1.99% | 27.19% | 34.85% | -3.66% | -11.19% | 60.13% | 25.99% | 33.88% | 8.21% | 16.76% |
IOO iShares Global 100 ETF | 15.22% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -6.22% | 23.56% |
Correlation
The correlation between NDAQ and IOO is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2002 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between NDAQ and IOO has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDAQ vs. IOO — Ранг доходности на риск
NDAQ
IOO
Сравнение NDAQ c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nasdaq, Inc. (NDAQ) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NDAQ | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.38 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 3.24 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 12.09 | -12.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NDAQ и IOO
Максимальная просадка NDAQ за все время составила -68.48%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDAQ и IOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDAQ | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -55.85% | -12.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.39% | -9.94% | -13.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.39% | -19.19% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -23.52% | -9.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.31% | -31.43% | -6.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -0.11% | -5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.74% | -11.22% | -12.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.76% | 2.66% | +8.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDAQ и IOO
Nasdaq, Inc. (NDAQ) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что NDAQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDAQ | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 4.51% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.17% | 11.92% | +10.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.31% | 14.64% | +12.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.65% | 17.23% | +7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.59% | 17.74% | +6.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDAQ и IOO
Дивидендная доходность NDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности IOO в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOO iShares Global 100 ETF | 0.80% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | 1.18% | 1.08% | 1.22% | 1.48% | 1.27% | 1.00% | 1.46% | 1.73% | 2.08% | 1.90% | 1.80% | 1.55% |
Часто задаваемые вопросы
NDAQ and IOO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NDAQ has higher volatility (8.52%) compared to IOO (4.51%). In terms of maximum drawdown, NDAQ dropped -68.48% vs IOO's -55.85%.
IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDAQ и IOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор