PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDAQ с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDAQ с IOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nasdaq, Inc. (NDAQ) и iShares Global 100 ETF (IOO).

IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности NDAQ и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nasdaq, Inc. (NDAQ) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDAQ и IOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NDAQ
Nasdaq, Inc.		-12.06%27.19%34.85%-3.66%-11.19%60.13%25.99%33.88%8.21%16.76%
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.64%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%

Доходность по периодам

С начала года, NDAQ показывает доходность -12.06%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции NDAQ превзошли акции IOO по среднегодовой доходности: 16.32% против 15.13% соответственно.

NDAQ

1 день
0.31%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-12.06%
6 месяцев
-1.42%
1 год
13.34%
3 года*
17.55%
5 лет*
12.63%
10 лет*
16.32%

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nasdaq, Inc.

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с NDAQ:
NDAQ с QQQNDAQ с TQQQNDAQ с ICENDAQ с VOONDAQ с CBOENDAQ с MSCINDAQ с SPY
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с VGTIOO с MOATIOO с AIA

Доходность на риск

NDAQ vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDAQ
Ранг доходности на риск NDAQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDAQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDAQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDAQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDAQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDAQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDAQ c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nasdaq, Inc. (NDAQ) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDAQIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.44

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

2.13

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.31

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

2.26

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

10.66

-9.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDAQ vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDAQ на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDAQ и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDAQIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.44

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.86

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.86

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.36

+0.01

Корреляция

Корреляция между NDAQ и IOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDAQ и IOO

Дивидендная доходность NDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности IOO в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDAQ
Nasdaq, Inc.		1.27%1.08%1.22%1.48%1.27%1.00%1.46%1.73%2.08%1.90%1.80%1.55%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок NDAQ и IOO

Максимальная просадка NDAQ за все время составила -68.48%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDAQ и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

NDAQIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.48%

-55.85%

-12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.76%

-12.40%

-9.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-23.52%

-9.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.31%

-31.43%

-6.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.41%

-5.98%

-9.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.91%

-11.34%

-12.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.24%

2.63%

+5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности NDAQ и IOO

Nasdaq, Inc. (NDAQ) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что NDAQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NDAQIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

6.23%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.29%

10.71%

+8.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.62%

19.24%

+7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.65%

16.97%

+6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.10%

17.74%

+6.36%