Сравнение NDAQ с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nasdaq, Inc. (NDAQ) и iShares Global 100 ETF (IOO).
IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NDAQ или IOO.
Доходность
Сравнение доходности NDAQ и IOO
Доходность по периодам
С начала года, NDAQ показывает доходность 38.71%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью 23.75%. За последние 10 лет акции NDAQ превзошли акции IOO по среднегодовой доходности: 20.47% против 12.03% соответственно.
NDAQ
38.71%
6.47%
28.66%
51.40%
19.57%
20.47%
IOO
23.75%
-1.71%
7.55%
28.41%
15.62%
12.03%
Основные характеристики
| NDAQ | IOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.70 | 2.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.71 | 2.81 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 2.28 | 2.59 |
| Коэф-т Мартина | 16.10 | 10.70 |
| Индекс Язвы | 3.18% | 2.69% |
| Дневная вол-ть | 19.00% | 13.66% |
| Макс. просадка | -68.48% | -55.85% |
| Текущая просадка | -0.14% | -2.60% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между NDAQ и IOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NDAQ c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nasdaq, Inc. (NDAQ) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDAQ и IOO
Дивидендная доходность NDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности IOO в 1.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDAQ Nasdaq, Inc. | 1.15% | 1.48% | 1.27% | 1.00% | 1.46% | 1.73% | 2.08% | 1.90% | 1.80% | 1.55% | 1.21% | 1.31% |
IOO iShares Global 100 ETF | 1.10% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок NDAQ и IOO
Максимальная просадка NDAQ за все время составила -68.48%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDAQ и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NDAQ и IOO
Nasdaq, Inc. (NDAQ) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что NDAQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.