PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NDAQ с IOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NDAQIOO
Дох-ть с нач. г.3.32%15.93%
Дох-ть за 1 год10.70%29.21%
Дох-ть за 3 года3.81%11.99%
Дох-ть за 5 лет16.45%17.12%
Дох-ть за 10 лет18.82%11.34%
Коэф-т Шарпа0.532.36
Дневная вол-ть22.98%12.14%
Макс. просадка-68.48%-55.85%
Current Drawdown-12.54%-0.64%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между NDAQ и IOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NDAQ и IOO

С начала года, NDAQ показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции NDAQ превзошли акции IOO по среднегодовой доходности: 18.82% против 11.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,383.16%
514.67%
NDAQ
IOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nasdaq, Inc.

iShares Global 100 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NDAQ c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nasdaq, Inc. (NDAQ) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NDAQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NDAQ, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NDAQ, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NDAQ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NDAQ, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NDAQ, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.43
IOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IOO, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IOO, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IOO, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IOO, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IOO, с текущим значением в 10.83, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.83

Сравнение коэффициента Шарпа NDAQ и IOO

Показатель коэффициента Шарпа NDAQ на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 2.36. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NDAQ и IOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.53
2.36
NDAQ
IOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDAQ и IOO

Дивидендная доходность NDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности IOO в 1.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NDAQ
Nasdaq, Inc.
1.47%1.48%1.27%1.00%1.46%1.73%2.08%1.90%1.80%1.55%1.21%1.31%
IOO
iShares Global 100 ETF
1.29%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%3.52%2.37%

Просадки

Сравнение просадок NDAQ и IOO

Максимальная просадка NDAQ за все время составила -68.48%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDAQ и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-12.54%
-0.64%
NDAQ
IOO

Волатильность

Сравнение волатильности NDAQ и IOO

Nasdaq, Inc. (NDAQ) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что NDAQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.48%
3.21%
NDAQ
IOO