Сравнение NDAQ с ICE
NDAQ (Nasdaq, Inc.) and ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, NDAQ returned 16.73%/yr vs 11.46%/yr for ICE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NDAQ и ICE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDAQ показывает доходность -10.34%, что значительно выше, чем у ICE с доходностью -14.24%. За последние 10 лет акции NDAQ превзошли акции ICE по среднегодовой доходности: 16.73% против 11.46% соответственно.
NDAQ
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -10.34%
- 6 месяцев
- -1.10%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- 16.73%
ICE
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -11.50%
- С начала года
- -14.24%
- 6 месяцев
- -11.18%
- 1 год
- -21.89%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение доходности по годам NDAQ и ICE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDAQ Nasdaq, Inc. | -10.34% | 27.19% | 34.85% | -3.66% | -11.19% | 60.13% | 25.99% | 33.88% | 8.21% | 16.76% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -14.24% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
Correlation
The correlation between NDAQ and ICE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2005 г. | 0.57 |
The correlation between NDAQ and ICE shifts across timeframes, from 0.53 (3 years) to 0.64 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NDAQ:
$49.63B
ICE:
$78.92B
NDAQ:
$3.32
ICE:
$6.85
NDAQ:
26.16
ICE:
20.22
NDAQ:
2.51
ICE:
2.44
NDAQ:
6.06
ICE:
6.06
NDAQ:
4.12
ICE:
2.67
NDAQ:
$8.27B
ICE:
$13.08B
NDAQ:
$4.53B
ICE:
$8.93B
NDAQ:
$3.11B
ICE:
$7.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDAQ vs. ICE — Ранг доходности на риск
NDAQ
ICE
Сравнение NDAQ c ICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nasdaq, Inc. (NDAQ) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDAQ | ICE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.83 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | -0.85 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | -1.67 | +2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDAQ | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | -1.02 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.27 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.52 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.42 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок NDAQ и ICE
Максимальная просадка NDAQ за все время составила -68.48%, что меньше максимальной просадки ICE в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDAQ и ICE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDAQ | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -73.94% | +5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.76% | -25.87% | +4.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.76% | -25.87% | +4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -34.32% | +1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.31% | -34.32% | -3.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.76% | -25.87% | +12.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.82% | -16.46% | -7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.24% | 13.10% | -3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDAQ и ICE
Nasdaq, Inc. (NDAQ) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что NDAQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDAQ | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 5.38% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.64% | 18.30% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.43% | 21.57% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 21.02% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.25% | 22.17% | +2.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDAQ и ICE
Дивидендная доходность NDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности ICE в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.42% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | 1.24% | 1.08% | 1.22% | 1.48% | 1.27% | 1.00% | 1.46% | 1.73% | 2.08% | 1.90% | 1.80% | 1.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NDAQ и ICE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nasdaq, Inc. и Intercontinental Exchange, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NDAQ и ICE
NDAQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 2.14B, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
NDAQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила об операционной прибыли в 657.00M при выручке в 2.14B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.
NDAQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила о чистой прибыли в 519.00M при выручке в 2.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.
Часто задаваемые вопросы
NDAQ and ICE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NDAQ has higher volatility (7.32%) compared to ICE (5.38%). In terms of maximum drawdown, NDAQ dropped -68.48% vs ICE's -73.94%.
NDAQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDAQ и ICE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор