Сравнение NDAQ с ICE
NDAQ (Nasdaq, Inc.) and ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, NDAQ returned 16.67%/yr vs 11.83%/yr for ICE. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности NDAQ и ICE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDAQ показывает доходность -1.99%, что значительно выше, чем у ICE с доходностью -6.84%. За последние 10 лет акции NDAQ превзошли акции ICE по среднегодовой доходности: 16.67% против 11.83% соответственно.
NDAQ
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 11.95%
- 6 месяцев
- 7.58%
- С начала года
- -1.99%
- 1 год
- -0.61%
- 3 года*
- 25.84%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 16.67%
- Всё время*
- 14.07%
ICE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 11.07%
- 6 месяцев
- -8.47%
- С начала года
- -6.84%
- 1 год
- -19.02%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 11.83%
- Всё время*
- 16.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $760.87M | $616.52M | $642.60M | |
NDAQ Nasdaq, Inc. | $368.48M | $369.14M | $354.79M |
Сравнение доходности по годам NDAQ и ICE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDAQ Nasdaq, Inc. | -1.99% | 27.19% | 34.85% | -3.66% | -11.19% | 60.13% | 25.99% | 33.88% | 8.21% | 16.76% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -6.84% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
Correlation
The correlation between NDAQ and ICE is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г. | 0.57 |
The correlation between NDAQ and ICE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NDAQ:
$52.86B
ICE:
$84.12B
NDAQ:
$3.43
ICE:
$7.06
NDAQ:
27.57
ICE:
21.22
NDAQ:
2.65
ICE:
2.56
NDAQ:
6.23
ICE:
6.37
NDAQ:
4.48
ICE:
2.87
NDAQ:
$8.71B
ICE:
$13.42B
NDAQ:
$5.17B
ICE:
$10.01B
NDAQ:
$3.19B
ICE:
$6.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDAQ vs. ICE — Ранг доходности на риск
NDAQ
ICE
Сравнение NDAQ c ICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nasdaq, Inc. (NDAQ) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NDAQ | ICE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.88 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.56 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | -1.14 | +1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NDAQ и ICE
Максимальная просадка NDAQ за все время составила -68.48%, что меньше максимальной просадки ICE в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDAQ и ICE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDAQ | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -73.94% | +5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.39% | -33.80% | +10.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.39% | -33.94% | +10.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -34.32% | +1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.31% | -34.32% | -3.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -19.47% | +13.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.74% | -16.53% | -7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.76% | 16.68% | -5.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDAQ и ICE
Nasdaq, Inc. (NDAQ) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что NDAQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDAQ | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 7.13% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.17% | 19.80% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.31% | 24.49% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.65% | 21.67% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.59% | 22.37% | +2.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDAQ и ICE
Дивидендная доходность NDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности ICE в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.33% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | 1.18% | 1.08% | 1.22% | 1.48% | 1.27% | 1.00% | 1.46% | 1.73% | 2.08% | 1.90% | 1.80% | 1.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NDAQ и ICE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nasdaq, Inc. и Intercontinental Exchange, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NDAQ и ICE
NDAQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 2.53B, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.82B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
NDAQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила об операционной прибыли в 877.00M при выручке в 2.53B, что соответствует операционной рентабельности 34.6%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 38.5%.
NDAQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила о чистой прибыли в 507.00M при выручке в 2.53B, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 958.00M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.
Часто задаваемые вопросы
NDAQ and ICE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NDAQ has higher volatility (8.52%) compared to ICE (7.13%). In terms of maximum drawdown, NDAQ dropped -68.48% vs ICE's -73.94%.
NDAQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDAQ и ICE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор