PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NDAQ с ICE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


NDAQICE
Дох-ть с нач. г.7.43%6.51%
Дох-ть за 1 год16.65%31.52%
Дох-ть за 3 года5.18%8.01%
Дох-ть за 5 лет17.44%12.19%
Дох-ть за 10 лет19.30%14.76%
Коэф-т Шарпа0.761.80
Дневная вол-ть22.84%16.52%
Макс. просадка-68.48%-73.94%
Current Drawdown-9.06%-1.90%

Фундаментальные показатели


NDAQICE
Рыночная капитализация$35.88B$78.20B
Прибыль на акцию$1.87$4.35
Цена/прибыль33.2831.34
PEG коэффициент1.982.63
Выручка (12 мес.)$6.21B$8.38B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.58B$7.29B
EBITDA (12 мес.)$2.26B$5.13B

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между NDAQ и ICE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NDAQ и ICE

С начала года, NDAQ показывает доходность 7.43%, что значительно выше, чем у ICE с доходностью 6.51%. За последние 10 лет акции NDAQ превзошли акции ICE по среднегодовой доходности: 19.30% против 14.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
548.68%
1,888.04%
NDAQ
ICE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nasdaq, Inc.

Intercontinental Exchange, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NDAQ c ICE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nasdaq, Inc. (NDAQ) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NDAQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NDAQ, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NDAQ, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NDAQ, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NDAQ, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NDAQ, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.04
ICE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ICE, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ICE, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ICE, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ICE, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ICE, с текущим значением в 7.59, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.59

Сравнение коэффициента Шарпа NDAQ и ICE

Показатель коэффициента Шарпа NDAQ на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа ICE равного 1.80. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NDAQ и ICE.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.76
1.80
NDAQ
ICE

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDAQ и ICE

Дивидендная доходность NDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности ICE в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NDAQ
Nasdaq, Inc.
1.41%1.48%1.27%1.00%1.46%1.73%2.08%1.90%1.80%1.55%1.21%1.31%
ICE
Intercontinental Exchange, Inc.
1.25%1.31%1.48%0.97%1.04%1.19%1.27%1.13%1.21%1.13%1.19%0.29%

Просадки

Сравнение просадок NDAQ и ICE

Максимальная просадка NDAQ за все время составила -68.48%, что меньше максимальной просадки ICE в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDAQ и ICE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-9.06%
-1.90%
NDAQ
ICE

Волатильность

Сравнение волатильности NDAQ и ICE

Текущая волатильность для Nasdaq, Inc. (NDAQ) составляет 4.22%, в то время как у Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что NDAQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.22%
5.73%
NDAQ
ICE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NDAQ и ICE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nasdaq, Inc. и Intercontinental Exchange, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию