PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NDAQ с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NDAQVOO
Дох-ть с нач. г.7.43%11.79%
Дох-ть за 1 год18.94%29.72%
Дох-ть за 3 года5.83%9.86%
Дох-ть за 5 лет17.49%15.29%
Дох-ть за 10 лет19.59%12.80%
Коэф-т Шарпа0.762.69
Дневная вол-ть22.84%11.47%
Макс. просадка-68.48%-33.99%
Current Drawdown-9.06%-0.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между NDAQ и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NDAQ и VOO

С начала года, NDAQ показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.79%. За последние 10 лет акции NDAQ превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 19.59% против 12.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,129.11%
523.56%
NDAQ
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nasdaq, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NDAQ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nasdaq, Inc. (NDAQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NDAQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NDAQ, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NDAQ, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NDAQ, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NDAQ, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NDAQ, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.04
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 10.63, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.63

Сравнение коэффициента Шарпа NDAQ и VOO

Показатель коэффициента Шарпа NDAQ на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.69. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NDAQ и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.76
2.69
NDAQ
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDAQ и VOO

Дивидендная доходность NDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности VOO в 1.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NDAQ
Nasdaq, Inc.
1.41%1.48%1.27%1.00%1.46%1.73%2.08%1.90%1.80%1.55%1.21%1.31%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.32%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок NDAQ и VOO

Максимальная просадка NDAQ за все время составила -68.48%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDAQ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-9.06%
-0.36%
NDAQ
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности NDAQ и VOO

Nasdaq, Inc. (NDAQ) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что NDAQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.22%
3.11%
NDAQ
VOO