PortfoliosLab logo
Сравнение NDAQ с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NDAQ и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NDAQ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nasdaq, Inc. (NDAQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,408.95%
557.08%
NDAQ
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NDAQ:

1.05

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

NDAQ:

1.53

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

NDAQ:

1.21

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

NDAQ:

1.22

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

NDAQ:

4.56

VOO:

2.27

Индекс Язвы

NDAQ:

5.49%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

NDAQ:

23.97%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

NDAQ:

-68.48%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

NDAQ:

-9.73%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, NDAQ показывает доходность -2.20%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции NDAQ превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.44% против 12.07% соответственно.


NDAQ

С начала года

-2.20%

1 месяц

-2.80%

6 месяцев

1.53%

1 год

26.72%

5 лет

18.14%

10 лет

18.44%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NDAQ и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NDAQ
Ранг риск-скорректированной доходности NDAQ, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDAQ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDAQ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDAQ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDAQ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDAQ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NDAQ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nasdaq, Inc. (NDAQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NDAQ, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NDAQ: 1.05
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино NDAQ, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NDAQ: 1.53
VOO: 0.88
Коэффициент Омега NDAQ, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NDAQ: 1.21
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара NDAQ, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NDAQ: 1.22
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина NDAQ, с текущим значением в 4.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NDAQ: 4.56
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа NDAQ на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDAQ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.05
0.54
NDAQ
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDAQ и VOO

Дивидендная доходность NDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NDAQ
Nasdaq, Inc.
1.27%1.22%1.48%1.27%1.00%1.46%1.73%2.08%1.90%1.80%1.55%1.21%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок NDAQ и VOO

Максимальная просадка NDAQ за все время составила -68.48%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDAQ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.73%
-9.90%
NDAQ
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности NDAQ и VOO

Nasdaq, Inc. (NDAQ) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что NDAQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.05%
13.96%
NDAQ
VOO