Сравнение NDAQ с QQQ
NDAQ (Nasdaq, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, NDAQ returned 16.67%/yr vs 20.75%/yr for QQQ. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NDAQ и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDAQ показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции NDAQ уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 16.67% против 20.75% соответственно.
NDAQ
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 11.95%
- 6 месяцев
- 7.58%
- С начала года
- -1.99%
- 1 год
- -0.61%
- 3 года*
- 25.84%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 16.67%
- Всё время*
- 14.07%
QQQ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 18.69%
- С начала года
- 17.04%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 20.75%
- Всё время*
- 10.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
NDAQ Nasdaq, Inc. | $368.48M | $369.14M | $354.79M |
| $34.07B | $28.96B | $31.85B |
Сравнение доходности по годам NDAQ и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDAQ Nasdaq, Inc. | -1.99% | 27.19% | 34.85% | -3.66% | -11.19% | 60.13% | 25.99% | 33.88% | 8.21% | 16.76% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.04% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between NDAQ and QQQ is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2002 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between NDAQ and QQQ has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDAQ vs. QQQ — Ранг доходности на риск
NDAQ
QQQ
Сравнение NDAQ c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nasdaq, Inc. (NDAQ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NDAQ | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.26 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.40 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 7.62 | -7.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NDAQ и QQQ
Максимальная просадка NDAQ за все время составила -68.48%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDAQ и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDAQ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -82.97% | +14.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.39% | -11.96% | -11.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.39% | -22.77% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -35.12% | +2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.31% | -35.12% | -3.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -3.76% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.74% | -32.61% | +8.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.76% | 3.77% | +6.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDAQ и QQQ
Nasdaq, Inc. (NDAQ) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что NDAQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDAQ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 7.44% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.17% | 16.38% | +5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.31% | 19.56% | +7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.65% | 22.97% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.59% | 22.53% | +2.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDAQ и QQQ
Дивидендная доходность NDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности QQQ в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDAQ Nasdaq, Inc. | 1.18% | 1.08% | 1.22% | 1.48% | 1.27% | 1.00% | 1.46% | 1.73% | 2.08% | 1.90% | 1.80% | 1.55% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.42% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
NDAQ and QQQ have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NDAQ has higher volatility (8.52%) compared to QQQ (7.44%). In terms of maximum drawdown, NDAQ dropped -68.48% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDAQ и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор