PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NDAQ с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NDAQQQQ
Дох-ть с нач. г.3.32%11.60%
Дох-ть за 1 год10.70%31.29%
Дох-ть за 3 года3.81%11.72%
Дох-ть за 5 лет16.45%22.16%
Дох-ть за 10 лет18.82%18.47%
Коэф-т Шарпа0.532.02
Дневная вол-ть22.98%15.78%
Макс. просадка-68.48%-82.98%
Current Drawdown-12.54%-0.70%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между NDAQ и QQQ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NDAQ и QQQ

С начала года, NDAQ показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 11.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NDAQ имеют среднегодовую доходность 18.82%, а акции QQQ немного отстают с 18.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,383.16%
2,050.30%
NDAQ
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nasdaq, Inc.

Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NDAQ c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nasdaq, Inc. (NDAQ) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NDAQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NDAQ, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NDAQ, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NDAQ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NDAQ, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NDAQ, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.43
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 9.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.60

Сравнение коэффициента Шарпа NDAQ и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа NDAQ на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.02. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NDAQ и QQQ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.53
2.02
NDAQ
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDAQ и QQQ

Дивидендная доходность NDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности QQQ в 0.58%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NDAQ
Nasdaq, Inc.
1.47%1.48%1.27%1.00%1.46%1.73%2.08%1.90%1.80%1.55%1.21%1.31%
QQQ
Invesco QQQ
0.58%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

Сравнение просадок NDAQ и QQQ

Максимальная просадка NDAQ за все время составила -68.48%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDAQ и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-12.54%
-0.70%
NDAQ
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности NDAQ и QQQ

Nasdaq, Inc. (NDAQ) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что NDAQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.48%
3.95%
NDAQ
QQQ