PortfoliosLab logo
Сравнение NDAQ с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NDAQ и QQQ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NDAQ и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nasdaq, Inc. (NDAQ) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,777.65%
2,115.77%
NDAQ
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NDAQ:

1.00

QQQ:

0.49

Коэф-т Сортино

NDAQ:

1.47

QQQ:

0.85

Коэф-т Омега

NDAQ:

1.21

QQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

NDAQ:

1.16

QQQ:

0.54

Коэф-т Мартина

NDAQ:

4.36

QQQ:

1.86

Индекс Язвы

NDAQ:

5.46%

QQQ:

6.59%

Дневная вол-ть

NDAQ:

23.96%

QQQ:

25.26%

Макс. просадка

NDAQ:

-68.48%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

NDAQ:

-10.47%

QQQ:

-13.25%

Доходность по периодам

С начала года, NDAQ показывает доходность -3.00%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -8.45%. За последние 10 лет акции NDAQ превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 18.60% против 16.49% соответственно.


NDAQ

С начала года

-3.00%

1 месяц

-3.77%

6 месяцев

-0.04%

1 год

23.20%

5 лет

17.96%

10 лет

18.60%

QQQ

С начала года

-8.45%

1 месяц

-5.29%

6 месяцев

-4.78%

1 год

10.24%

5 лет

17.72%

10 лет

16.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NDAQ и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NDAQ
Ранг риск-скорректированной доходности NDAQ, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDAQ, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDAQ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDAQ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDAQ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDAQ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NDAQ c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nasdaq, Inc. (NDAQ) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NDAQ, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NDAQ: 1.00
QQQ: 0.49
Коэффициент Сортино NDAQ, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NDAQ: 1.47
QQQ: 0.85
Коэффициент Омега NDAQ, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NDAQ: 1.21
QQQ: 1.12
Коэффициент Кальмара NDAQ, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NDAQ: 1.16
QQQ: 0.54
Коэффициент Мартина NDAQ, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NDAQ: 4.36
QQQ: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа NDAQ на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDAQ и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.00
0.49
NDAQ
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDAQ и QQQ

Дивидендная доходность NDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности QQQ в 0.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NDAQ
Nasdaq, Inc.
1.28%1.22%1.48%1.27%1.00%1.46%1.73%2.08%1.90%1.80%1.55%1.21%
QQQ
Invesco QQQ
0.64%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок NDAQ и QQQ

Максимальная просадка NDAQ за все время составила -68.48%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDAQ и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.47%
-13.25%
NDAQ
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности NDAQ и QQQ

Текущая волатильность для Nasdaq, Inc. (NDAQ) составляет 15.01%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что NDAQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.01%
16.89%
NDAQ
QQQ