PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NDAQ с CBOE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


NDAQCBOE
Дох-ть с нач. г.7.43%2.54%
Дох-ть за 1 год16.65%38.32%
Дох-ть за 3 года5.18%19.69%
Дох-ть за 5 лет17.44%12.91%
Дох-ть за 10 лет19.30%15.26%
Коэф-т Шарпа0.761.93
Дневная вол-ть22.84%18.90%
Макс. просадка-68.48%-43.23%
Current Drawdown-9.06%-7.13%

Фундаментальные показатели


NDAQCBOE
Рыночная капитализация$35.88B$19.20B
Прибыль на акцию$1.87$7.47
Цена/прибыль33.2824.44
PEG коэффициент1.981.75
Выручка (12 мес.)$6.21B$3.74B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.58B$1.74B
EBITDA (12 мес.)$2.26B$1.22B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между NDAQ и CBOE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NDAQ и CBOE

С начала года, NDAQ показывает доходность 7.43%, что значительно выше, чем у CBOE с доходностью 2.54%. За последние 10 лет акции NDAQ превзошли акции CBOE по среднегодовой доходности: 19.30% против 15.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,074.79%
611.01%
NDAQ
CBOE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nasdaq, Inc.

Cboe Global Markets, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NDAQ c CBOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nasdaq, Inc. (NDAQ) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NDAQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NDAQ, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NDAQ, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NDAQ, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NDAQ, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NDAQ, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.04
CBOE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CBOE, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CBOE, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CBOE, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CBOE, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CBOE, с текущим значением в 8.91, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.91

Сравнение коэффициента Шарпа NDAQ и CBOE

Показатель коэффициента Шарпа NDAQ на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа CBOE равного 1.93. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NDAQ и CBOE.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.76
1.93
NDAQ
CBOE

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDAQ и CBOE

Дивидендная доходность NDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности CBOE в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NDAQ
Nasdaq, Inc.
1.41%1.48%1.27%1.00%1.46%1.73%2.08%1.90%1.80%1.55%1.21%1.31%
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.
1.18%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%1.23%2.22%

Просадки

Сравнение просадок NDAQ и CBOE

Максимальная просадка NDAQ за все время составила -68.48%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDAQ и CBOE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-9.06%
-7.13%
NDAQ
CBOE

Волатильность

Сравнение волатильности NDAQ и CBOE

Текущая волатильность для Nasdaq, Inc. (NDAQ) составляет 4.22%, в то время как у Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что NDAQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.22%
7.09%
NDAQ
CBOE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NDAQ и CBOE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nasdaq, Inc. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию