PortfoliosLab logo
Сравнение NDAQ с CBOE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NDAQ и CBOE составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NDAQ и CBOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nasdaq, Inc. (NDAQ) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,342.27%
743.54%
NDAQ
CBOE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NDAQ:

1.05

CBOE:

0.93

Коэф-т Сортино

NDAQ:

1.53

CBOE:

1.38

Коэф-т Омега

NDAQ:

1.21

CBOE:

1.17

Коэф-т Кальмара

NDAQ:

1.22

CBOE:

1.44

Коэф-т Мартина

NDAQ:

4.56

CBOE:

4.02

Индекс Язвы

NDAQ:

5.49%

CBOE:

5.20%

Дневная вол-ть

NDAQ:

23.97%

CBOE:

22.62%

Макс. просадка

NDAQ:

-68.48%

CBOE:

-43.23%

Текущая просадка

NDAQ:

-9.73%

CBOE:

-5.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NDAQ:

$43.34B

CBOE:

$22.37B

EPS

NDAQ:

$2.21

CBOE:

$7.21

Коэффициент P/E

NDAQ:

34.10

CBOE:

29.62

Коэффициент PEG

NDAQ:

1.52

CBOE:

1.75

Коэффициент P/S

NDAQ:

5.55

CBOE:

5.46

Коэффициент P/B

NDAQ:

3.72

CBOE:

5.20

Общая выручка (12 мес.)

NDAQ:

$7.81B

CBOE:

$3.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

NDAQ:

$4.28B

CBOE:

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

NDAQ:

$2.52B

CBOE:

$1.00B

Доходность по периодам

С начала года, NDAQ показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у CBOE с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции NDAQ превзошли акции CBOE по среднегодовой доходности: 18.44% против 15.71% соответственно.


NDAQ

С начала года

-2.20%

1 месяц

-2.80%

6 месяцев

1.53%

1 год

26.72%

5 лет

18.14%

10 лет

18.44%

CBOE

С начала года

9.64%

1 месяц

-2.00%

6 месяцев

0.96%

1 год

18.99%

5 лет

19.02%

10 лет

15.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NDAQ и CBOE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NDAQ
Ранг риск-скорректированной доходности NDAQ, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDAQ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDAQ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDAQ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDAQ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDAQ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

CBOE
Ранг риск-скорректированной доходности CBOE, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBOE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NDAQ c CBOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nasdaq, Inc. (NDAQ) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NDAQ, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NDAQ: 1.05
CBOE: 0.93
Коэффициент Сортино NDAQ, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NDAQ: 1.53
CBOE: 1.38
Коэффициент Омега NDAQ, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NDAQ: 1.21
CBOE: 1.17
Коэффициент Кальмара NDAQ, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NDAQ: 1.22
CBOE: 1.44
Коэффициент Мартина NDAQ, с текущим значением в 4.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NDAQ: 4.56
CBOE: 4.02

Показатель коэффициента Шарпа NDAQ на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBOE равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDAQ и CBOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.05
0.93
NDAQ
CBOE

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDAQ и CBOE

Дивидендная доходность NDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности CBOE в 1.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NDAQ
Nasdaq, Inc.
1.27%1.22%1.48%1.27%1.00%1.46%1.73%2.08%1.90%1.80%1.55%1.21%
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.
1.14%1.21%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%1.23%

Просадки

Сравнение просадок NDAQ и CBOE

Максимальная просадка NDAQ за все время составила -68.48%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDAQ и CBOE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.73%
-5.61%
NDAQ
CBOE

Волатильность

Сравнение волатильности NDAQ и CBOE

Nasdaq, Inc. (NDAQ) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что NDAQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.05%
7.86%
NDAQ
CBOE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NDAQ и CBOE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nasdaq, Inc. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию