Сравнение NDAQ с CBOE
NDAQ (Nasdaq, Inc.) and CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, NDAQ returned 16.67%/yr vs 16.81%/yr for CBOE. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NDAQ и CBOE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDAQ показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у CBOE с доходностью 13.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NDAQ имеют среднегодовую доходность 16.67%, а акции CBOE немного впереди с 16.81%.
NDAQ
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 11.95%
- 6 месяцев
- 7.58%
- С начала года
- -1.99%
- 1 год
- -0.61%
- 3 года*
- 25.84%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 16.67%
- Всё время*
- 14.07%
CBOE
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 16.19%
- 6 месяцев
- 5.48%
- С начала года
- 13.97%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 26.53%
- 5 лет*
- 19.90%
- 10 лет*
- 16.81%
- Всё время*
- 16.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $338.08M | $325.28M | $422.74M | |
NDAQ Nasdaq, Inc. | $368.48M | $369.14M | $354.79M |
Сравнение доходности по годам NDAQ и CBOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDAQ Nasdaq, Inc. | -1.99% | 27.19% | 34.85% | -3.66% | -11.19% | 60.13% | 25.99% | 33.88% | 8.21% | 16.76% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 13.97% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
Correlation
The correlation between NDAQ and CBOE is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г. | 0.38 |
The correlation between NDAQ and CBOE shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NDAQ:
$52.86B
CBOE:
$29.80B
NDAQ:
$3.43
CBOE:
$12.89
NDAQ:
27.57
CBOE:
22.09
NDAQ:
2.65
CBOE:
0.41
NDAQ:
6.23
CBOE:
5.90
NDAQ:
4.48
CBOE:
5.31
NDAQ:
$8.71B
CBOE:
$5.06B
NDAQ:
$5.17B
CBOE:
$2.65B
NDAQ:
$3.19B
CBOE:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDAQ vs. CBOE — Ранг доходности на риск
NDAQ
CBOE
Сравнение NDAQ c CBOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nasdaq, Inc. (NDAQ) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NDAQ | CBOE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.12 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.43 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 1.37 | -1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NDAQ и CBOE
Максимальная просадка NDAQ за все время составила -68.48%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDAQ и CBOE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDAQ | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -43.23% | -25.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.39% | -36.73% | +13.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.39% | -36.73% | +13.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -36.73% | +3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.31% | -43.23% | +4.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -22.18% | +16.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.74% | -11.53% | -12.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.76% | 11.49% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDAQ и CBOE
Текущая волатильность для Nasdaq, Inc. (NDAQ) составляет 8.52%, в то время как у Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что NDAQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDAQ | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 11.03% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.17% | 29.70% | -7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.31% | 32.26% | -4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.65% | 24.31% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.59% | 25.95% | -1.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDAQ и CBOE
Дивидендная доходность NDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности CBOE в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.01% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | 1.18% | 1.08% | 1.22% | 1.48% | 1.27% | 1.00% | 1.46% | 1.73% | 2.08% | 1.90% | 1.80% | 1.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NDAQ и CBOE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nasdaq, Inc. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NDAQ и CBOE
NDAQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 2.53B, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 731.60M при выручке в 1.44B, что соответствует валовой рентабельности в 50.7%.
NDAQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила об операционной прибыли в 877.00M при выручке в 2.53B, что соответствует операционной рентабельности 34.6%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 476.00M при выручке в 1.44B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
NDAQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила о чистой прибыли в 507.00M при выручке в 2.53B, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 353.10M при выручке в 1.44B, что соответствует чистой рентабельности 24.5%.
Часто задаваемые вопросы
NDAQ and CBOE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOE has higher volatility (11.03%) compared to NDAQ (8.52%). In terms of maximum drawdown, NDAQ dropped -68.48% vs CBOE's -43.23%.
CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDAQ и CBOE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор