Сравнение NDAQ с CBOE
NDAQ (Nasdaq, Inc.) and CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, NDAQ returned 16.50%/yr vs 16.32%/yr for CBOE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NDAQ и CBOE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDAQ показывает доходность -14.50%, что значительно ниже, чем у CBOE с доходностью 3.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NDAQ имеют среднегодовую доходность 16.50%, а акции CBOE немного отстают с 16.32%.
NDAQ
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -9.04%
- С начала года
- -14.50%
- 6 месяцев
- -15.27%
- 1 год
- -3.69%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 16.50%
CBOE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -27.81%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 25.35%
- 5 лет*
- 17.83%
- 10 лет*
- 16.32%
Сравнение доходности по годам NDAQ и CBOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDAQ Nasdaq, Inc. | -14.50% | 27.19% | 34.85% | -3.66% | -11.19% | 60.13% | 25.99% | 33.88% | 8.21% | 16.76% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 3.03% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
Correlation
The correlation between NDAQ and CBOE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г. | 0.38 |
The correlation between NDAQ and CBOE shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NDAQ:
$47.16B
CBOE:
$27.03B
NDAQ:
$3.32
CBOE:
$11.77
NDAQ:
24.86
CBOE:
21.88
NDAQ:
2.39
CBOE:
0.41
NDAQ:
5.75
CBOE:
5.64
NDAQ:
3.92
CBOE:
5.03
NDAQ:
$8.27B
CBOE:
$4.79B
NDAQ:
$4.53B
CBOE:
$2.50B
NDAQ:
$3.11B
CBOE:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDAQ vs. CBOE — Ранг доходности на риск
NDAQ
CBOE
Сравнение NDAQ c CBOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nasdaq, Inc. (NDAQ) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NDAQ | CBOE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.11 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.41 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 1.84 | -2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NDAQ и CBOE
Максимальная просадка NDAQ за все время составила -68.48%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDAQ и CBOE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDAQ | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -43.23% | -25.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.76% | -31.93% | +10.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.76% | -31.93% | +10.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -31.93% | -0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.31% | -43.23% | +4.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.76% | -29.65% | +11.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.80% | -11.43% | -12.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.79% | 7.10% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDAQ и CBOE
Текущая волатильность для Nasdaq, Inc. (NDAQ) составляет 10.54%, в то время как у Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) волатильность равна 18.46%. Это указывает на то, что NDAQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDAQ | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 18.46% | -7.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.01% | 26.58% | -4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.70% | 29.50% | -3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.17% | 23.66% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.37% | 25.59% | -1.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDAQ и CBOE
Дивидендная доходность NDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности CBOE в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.12% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | 1.36% | 1.08% | 1.22% | 1.48% | 1.27% | 1.00% | 1.46% | 1.73% | 2.08% | 1.90% | 1.80% | 1.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NDAQ и CBOE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nasdaq, Inc. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NDAQ и CBOE
NDAQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 2.14B, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
NDAQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила об операционной прибыли в 657.00M при выручке в 2.14B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
NDAQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила о чистой прибыли в 519.00M при выручке в 2.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
NDAQ and CBOE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOE has higher volatility (18.46%) compared to NDAQ (10.54%). In terms of maximum drawdown, NDAQ dropped -68.48% vs CBOE's -43.23%.
CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDAQ и CBOE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор