PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDAQ с CBOE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NDAQ с CBOE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nasdaq, Inc. (NDAQ) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE).

Доходность

Сравнение доходности NDAQ и CBOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nasdaq, Inc. (NDAQ) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDAQ и CBOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NDAQ
Nasdaq, Inc.		-12.06%27.19%34.85%-3.66%-11.19%60.13%25.99%33.88%8.21%16.76%
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		11.95%29.96%10.74%44.37%-2.16%42.23%-21.17%24.16%-20.60%70.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NDAQ:

$49.09B

CBOE:

$29.43B

EPS

NDAQ:

$3.09

CBOE:

$10.48

Коэффициент P/E

NDAQ:

27.52

CBOE:

26.75

Коэффициент PEG

NDAQ:

2.64

CBOE:

0.50

Коэффициент P/S

NDAQ:

5.99

CBOE:

6.24

Коэффициент P/B

NDAQ:

4.01

CBOE:

5.73

Общая выручка (12 мес.)

NDAQ:

$8.22B

CBOE:

$4.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

NDAQ:

$3.94B

CBOE:

$4.48B

EBITDA (12 мес.)

NDAQ:

$3.13B

CBOE:

$1.71B

Доходность по периодам

С начала года, NDAQ показывает доходность -12.06%, что значительно ниже, чем у CBOE с доходностью 11.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NDAQ имеют среднегодовую доходность 16.32%, а акции CBOE немного впереди с 16.96%.

NDAQ

1 день
0.31%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-12.06%
6 месяцев
-1.42%
1 год
13.34%
3 года*
17.55%
5 лет*
12.63%
10 лет*
16.32%

CBOE

1 день
-0.28%
1 месяц
-5.78%
С начала года
11.95%
6 месяцев
16.64%
1 год
25.94%
3 года*
29.38%
5 лет*
24.37%
10 лет*
16.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nasdaq, Inc.

Cboe Global Markets, Inc.

Часто сравнивают с NDAQ:
NDAQ с QQQNDAQ с TQQQNDAQ с ICENDAQ с VOONDAQ с MSCINDAQ с IOONDAQ с SPY
Часто сравнивают с CBOE:
CBOE с CMECBOE с SPYCBOE с NVDACBOE с MCOCBOE с QQQCBOE с VOOCBOE с AKAM

Доходность на риск

NDAQ vs. CBOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDAQ
Ранг доходности на риск NDAQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDAQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDAQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDAQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDAQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDAQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CBOE
Ранг доходности на риск CBOE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDAQ c CBOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nasdaq, Inc. (NDAQ) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDAQCBOEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.18

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.65

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

2.45

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

6.21

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDAQ vs. CBOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDAQ на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа CBOE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDAQ и CBOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDAQCBOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.18

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.13

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.69

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.67

-0.30

Корреляция

Корреляция между NDAQ и CBOE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDAQ и CBOE

Дивидендная доходность NDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности CBOE в 1.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDAQ
Nasdaq, Inc.		1.27%1.08%1.22%1.48%1.27%1.00%1.46%1.73%2.08%1.90%1.80%1.55%
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		1.00%1.08%1.21%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%

Просадки

Сравнение просадок NDAQ и CBOE

Максимальная просадка NDAQ за все время составила -68.48%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDAQ и CBOE.

Загрузка...

Показатели просадок

NDAQCBOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.48%

-43.23%

-25.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.76%

-10.32%

-11.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-21.77%

-11.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.31%

-43.23%

+4.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.41%

-7.93%

-7.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.91%

-11.48%

-12.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.24%

4.06%

+4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности NDAQ и CBOE

Текущая волатильность для Nasdaq, Inc. (NDAQ) составляет 6.74%, в то время как у Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что NDAQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NDAQCBOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

7.89%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.29%

15.45%

+3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.62%

22.02%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.65%

21.73%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.10%

24.63%

-0.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NDAQ и CBOE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nasdaq, Inc. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.08B
1.20B
(NDAQ) Общая выручка
(CBOE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию